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Simulação de Monte Carlo na avaliação de produtos financeiros complexos da CGD

Oliveira, Filipe José Pereira
Fonte: FEUC Publicador: FEUC
Tipo: Dissertação de Mestrado
POR
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O presente relatório é desenvolvido no âmbito do Mestrado em Economia, com especialização na área de Economia Financeira, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Este relatório procura reproduzir, de forma sucinta, a realização de um estágio curricular na Caixa Geral de Depósitos na Agência Central de Coimbra, pelo período de 4 meses. Este trabalho encontra-se dividido em três secções. Na primeira secção é apresentada a entidade de acolhimento (CGD). Na segunda secção são descritas sucintamente e analisadas as tarefas realizadas, as aprendizagens e as competências adquiridas durante o estágio. Na terceira secção é realizado o estudo sobre os PFC. O presente trabalho tem por objetivo realizar uma avaliação a produtos financeiros complexos através de simulação de Monte Carlo, com vista à comparação do seu preço de subscrição com o seu valor teórico. O trabalho irá incidir sobre 4 produtos disponibilizados pela CGD. Dos resultados obtidos, verificou-se que todos os produtos financeiros complexos avaliados neste estudo apresentam um preço de venda nitidamente superior ao valor teórico, o que significa que os investidores deverão estar a pagar um preço excessivo por estes produtos.; Relatório de estágio do mestrado de Economia Financeira...

Simulação de Monte Carlo aplicada à análise econômica de pedido; Monte Carlo simulation applied to order economic analysis

SARAIVA JÚNIOR, Abraão Freires; TABOSA, Cristiane de Mesquita; COSTA, Reinaldo Pacheco da
Fonte: Associação Brasileira de Engenharia de Produção Publicador: Associação Brasileira de Engenharia de Produção
Tipo: Artigo de Revista Científica
ENG
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A utilização de métodos matemáticos e estatísticos pode auxiliar gestores a lidar com dificuldades do processo de tomada de decisão no ambiente de negócios. Algumas dessas decisões estão relacionadas à otimização da utilização da capacidade produtiva visando a obtenção de melhores resultados econômicos para a empresa. Dentro dessa perspectiva, o presente trabalho objetiva apresentar o estabelecimento de métricas que deem suporte à decisão econômica de atender ou não a pedidos em uma empresa cujos produtos têm grande variabilidade de custos variáveis diretos unitários que gera incertezas contábeis. Para cumprir esse objetivo, é proposto um método em cinco etapas, construído a partir da integração de técnicas provindas da contabilidade gerencial e da pesquisa operacional, com destaque à simulação de Monte Carlo. O método é aplicado a partir de um exemplo didático que utiliza dados reais obtidos através de uma pesquisa de campo realizada em uma indústria brasileira de produtos plásticos, que utiliza material reciclado. Por fim, conclui-se que a simulação de Monte Carlo é útil no tratamento da variabilidade de custos variáveis diretos unitários e que o método de suporte à tomada de decisão proposto é válido.; The use of mathematical and statistical methods can help managers to deal with decision-making difficulties in the business environment. Some of these decisions are related to productive capacity optimization in order to obtain greater economic gains for the company. Within this perspective...

Técnicas de amostragem inteligente em simulação de Monte Carlo; Intelligent sampling techniques in Monte Carlo simulation

Santos, Ketson Roberto Maximiano dos
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 26/03/2014 PT
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A confiabilidade de estruturas apresenta sólidos desenvolvimentos teóricos e crescentes aplicações práticas. Durante os últimos anos, avanços significativos foram obtidos em termos dos métodos de transformação (FORM, SORM), bem como em termos das técnicas de simulação de Monte Carlo. Métodos de transformação se mostraram eficientes para problemas de dimensões e não-linearidades moderadas. Já técnicas de simulação sempre permitiram a solução de problemas de grandes dimensões e fortemente não lineares, embora o custo computacional possa ser uma séria limitação. Com o avanço da capacidade de processamento dos computadores e com o desenvolvimento de técnicas de amostragem inteligente, a simulação de Monte Carlo passa a ser cada vez mais viável. Este trabalho tem por objetivo estudar e programar em computador técnicas de amostragem inteligente em simulação de Monte Carlo. O StRAnD é um programa de computador que já possui implementadas as técnicas de simulação de Monte Carlo Bruto e com Amostragem por Importância, ambas utilizando a Amostragem Simples na geração das variáveis básicas. Assim, são adicionadas, ao StRAnD, as técnicas de Amostragem Assintótica, Amostragem Melhorada e Simulação de Subconjuntos. Além disso...

Desenvolvimento de um software de Monte Carlo para transporte de fótons em estruturas de voxels usando unidades de processamento gráfico; Development of a GPU Monte Carlo software for photon transport in voxel structures

Bellezzo, Murillo
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 26/06/2014 PT
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Sendo o método mais preciso para estimar a dose absorvida em radioterapia, o Método de Monte Carlo (MMC) tem sido amplamente utilizado no planejamento de tratamento radioterápico. No entanto, a sua eciência pode ser melhorada para aplicações clínicas de rotina. Nesta dissertação é apresentado o código CUBMC, um código de Monte Carlo que simula o transporte de fótons para cálculo de dose, desenvolvido na plataforma CUDA (Compute Unified Device Architecture). A simulação de eventos físicos é baseada no algoritmo presente no código PENELOPE, e as tabelas de seção de choque utilizadas são geradas pela rotina MATERIAL, também presente no código PENELOPE. Os fótons são transportados em objetos simuladores descritos por voxels. Existem duas abordagens distintas utilizadas para a simulação. A primeira delas obriga o fóton a realizar uma parada toda vez que cruza a fronteira de um voxel, a segunda e pelo Método de Woodcock, onde o fóton ignora a existência de fronteiras e é transportado em um meio homogêneo fictício. O código CUBMC tem como objetivo ser uma opção de código simulador que, ao utilizar a capacidade de processamento paralelo de unidades de processamento gráfico (GPU), apresente alto desempenho em máquinas compactas e de baixo custo...

Curto-circuito probabilístico através da simulação de Monte Carlo para sistemas de transmissão em corrente contínua; Probabilistic short-circuit using Monte Carlo simulations in direct current transmission systems

Oliveira, Guacira Costa de
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 08/09/2015 PT
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A transmissão de energia em corrente contínua, a partir de conversores fonte de tensão, é oportuna ao progresso do sistema elétrico de potência e tem permitido vantajosas aplicações. Muito se dá, devido ao emprego na conexão de sistemas com frequências distintas, além da redução de perdas na transmissão, provida pelas características operacionais destes. VSCs também promovem o controle do fluxo de potência, possibilitando uma efetiva contextualização no âmbito das redes inteligentes. Diante deste cenário, este estudo pretende construir um perfil de corrente através do Cálculo de Curto-Circuito Probabilístico, que emprega a Simulação de Monte Carlo, para prover as informações ao desenvolvimento de projetos de equipamentos, ajustes da proteção e controle de sistemas de transmissão em corrente contínua. A Simulação de Monte Carlo requer muitas iterações, tendo um custo computacional elevado. Se forem executadas em programas comerciais, exige um tempo elevado para leitura dos sinais em arquivos. Devido a isso, um programa de código livre usando linguagem C++, foi desenvolvido para possibilitar acesso aos sinais de interesse ainda em memória, reduzindo desta forma o tempo computacional. Além disso...

Análise probabilística de vigas de concreto armado recuperadas à flexão, através do método de Monte Carlo utilizando um modelo de elementos finitos; Probabilistic analysis of reinforced concrete beams rehabilitated for flexure, through the Monte Carlo method using a Finite Element model

Paliga, Charlei Marcelo
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
POR
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O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo para análise probabilística de vigas de concreto armado recuperadas à flexão, através da utilização conjunta do método de simulação de Monte Carlo e do método dos Elementos Finitos. Para uma análise da confiabilidade, foram projetadas vigas de concreto armado seguindo as recomendações da NRR 6118:2003. Após, foi considerado que as armaduras tracionadas de flexão sofreram reduções de 10%, 20% e 30% na sua área da seção transversal, sendo, então, feita uma análise da segurança estrutural remanescente. Para o projeto de recuperação das vigas danificadas, estão apresentados os procedimentos do Bulletin 14 da fédération internationale du béton (fib) para o dimensionamento de sistemas de reforço com material compósito colado externamente às estruturas. Assim, a confiabilidade destas vigas recuperadas pôde ser estimada e comparada à confiabilidade das vigas originais. Dentro do processo de simulação, a resposta em termos da carga de ruptura das vigas de concreto armado recuperadas foi obtida através de uma análise numérica não-linear utilizando um modelo de elementos finitos. Devido à importância do deslizamento entre o substrato de concreto e o sistema de reforço estrutural...

Aplicação de Monte Carlo reverso na geração de configurações espaciais para simulações de materiais para membranas de células a combustível

Portaluppi, Diego Fernando
Fonte: Universidade Federal de Santa Catarina Publicador: Universidade Federal de Santa Catarina
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: xxvi, 77 p.| il., grafs.
POR
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119.69338%
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Florianópolis, 2014.; Configurações espaciais de partículas que representam um sistema de moléculas de imidazol imobilizadas foram formadas através do método de Monte Carlo Reverso, usando como informação estrutural as funções de distribuição radial (FDR) obtidas através de simulação de dinâmica molecular clássica. A caixa do Monte Carlo reverso contém um sistema simplificado de partículas criadas considerando a FDR de todos os átomos do sistema da dinâmica molecular, cada partícula representa um grupo de imidazol covalentemente ligado a uma cadeia carbônica. As configurações criadas através da simulação de Monte Carlo reverso mantém as informações espaciais de todos os átomos de imidazóis imobilizados da dinâmica molecular. Para uma modelagem mais adequada do Monte Carlo reverso algumas restrições foram impostas ao sistema. Este trabalho apresenta configurações espaciais geradas através de uma abordagem de Monte Carlo reverso que representam através da FDR as informações espaciais do sistema molecular da simulação de dinâmica molecular.
; Abstract : Simple particle configurations of immobilized imidazole systems have been formed through a Reverse Monte Carlo (RMC) approach using as input the radial distribution functions (RDF) from classical Molecular Dynamics simulations (MD). The RMC box contains a simplified system of particles created considering the RDF of all atoms system from the MD simulations...

Cálculo do valor do negócio de uma empresa de saneamento básico utilizando demanda de água e esgoto simulada pelo método de Monte Carlo; Business value calculation of a sanitation enterprise using demand of water and sewer simulated by the Monte Carlo method

Matos, Claudia Natalina Portal de
Fonte: Universidade de Brasília Publicador: Universidade de Brasília
Tipo: Dissertação
POR
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Dissertação (mestrado)-Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2010; A partir de 1995, com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, o Estado passou a exercer uma administração pública gerencial, controladora e descentralizada, o que levou à necessidade da implantação de Agências Autônomas para regular e fiscalizar os serviços públicos de responsabilidade do Estado. Ainda no mencionado ano, o Governo Federal implantou a Lei de Concessões no 8.987 que estabeleceu o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Essa Lei exigiu regulação para esses serviços, com objetivo de priorizar a eficiência da indústria e atingir níveis adequados nos serviços prestados. Em 2007, por meio da Lei nº 11.445, o setor de saneamento obteve seu marco regulatório. Essa Lei, denominada Lei do Saneamento Básico Brasileiro, versa sobre os princípios fundamentais para permitir a universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água, esgoto sanitário, bem como a qualidade da prestação desses serviços. Assim, como nos setores de infra-estrutura, o setor de saneamento necessita de investimentos, os quais em geral são demandados do Estado...

Métodos de apreçamento de opções americanas e determinação da curva de gatilho através da simulação de Monte Carlo

Castro,Javier Gutiérrez; Baidya,Tara Keshar Nanda; Aiube,Fernando Antonio Lucena
Fonte: Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional Publicador: Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/12/2008 PT
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Nos últimos anos a simulação de Monte Carlo tem se constituído numa das principais ferramentas que analistas acadêmicos utilizam com fins de apreçamento de derivativos. A principal motivação é a grande flexibilidade que apresenta para simular diversos tipos de opções e preços do ativo subjacente. Neste trabalho são analisados três algoritmos para o cálculo de opções de venda americanas: Ibáñez & Zapatero (2004), Ibáñez & Zapatero modificado (aqui proposto) e o método LSM (Least Square Monte Carlo) de Longstaff & Schwartz (2001). O método proposto oferece resultados tão bons como o LSM com a vantagem adicional de permitir o cálculo da curva de gatilho (threshold curve). O método LSM é de rápido processamento computacional no cálculo do preço da opção, mas não gera em primeira instância uma curva de gatilho, a qual, para alguns casos (como na análise de investimentos) é muito útil na definição do instante ótimo de investir.

Influência do padrão espacial sobre a estimativa de densidade arbórea do método de quadrantes: um estudo por meio de simulação de Monte Carlo

Gorenstein,Maurício Romero; Batista,João Luís Ferreira; Durigan,Giselda
Fonte: Sociedade Botânica do Brasil Publicador: Sociedade Botânica do Brasil
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/12/2007 PT
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O método de quadrantes tem sido bastante utilizado em levantamentos fitossociológicos de florestas tropicais. O método pressupõe que as árvores tenham padrão espacial completamente aleatório para que a estimativa da densidade (árvores ha-1) não apresente viés. Neste trabalho, analisou-se através de simulação de Monte Carlo de florestas hipotéticas, o efeito de desvios da Completa Aleatoriedade Espacial (C AE) em direção a padrões agrupados e regulares, sobre a estimativa da densidade obtida pelo método de quadrantes para populações com diferentes densidades, bem como a influência do tamanho da amostra sobre as estimativas. O aumento do tamanho da amostra não mostrou efeito significativo na redução de viés. Entre os padrões de distribuição dos indivíduos testados através de simulação, o viés na estimativa da densidade obtida pelo método de quadrantes oscilou entre +70,3% (distribuição perfeitamente regular, correspondente ao padrão em lattice) e -75,7% (distribuição fortemente agrupada, correspondente ao padrão agrupado com raio médio de agrupamento de 25 m). Com exceção das florestas com padrão espacial completamente aleatório e com padrão regular em lattice aleatorizado, em todos os outros padrões espaciais testados não houve relação clara entre a densidade da floresta e a precisão da estimativa de densidade efetuada pelo método de quadrantes. O método de quadrantes superestima a densidade em florestas com padrão regular...

Confiabilidade estrutural utilizando o método de Monte Carlo e redes neurais

Barbosa,Anderson Henrique; Freitas,Marcílio Sousa da Rocha; Neves,Francisco de Assis das
Fonte: Escola de Minas Publicador: Escola de Minas
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/09/2005 PT
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A análise de confiabilidade estrutural em geral, por envolver um grande número de variáveis aleatórias ou exigir uma grande quantidade de simulações, se depara com a questão do custo computacional. Duas técnicas utilizadas para essa avaliação são o método de simulação de Monte Carlo e os métodos analíticos do tipo FORM/SORM. Os métodos analíticos FORM e SORM podem apresentar problema de precisão no cálculo da probabilidade de falha. Em relação ao método de Monte Carlo, embora sejam de fácil implementação e absolutamente geral, o grande número de simulações pode exigir um tempo de processamento elevado, o que pode tornar sua aplicação inviável. Nesse trabalho, foi utilizada uma rede neural treinada para substituir a solução do problema estrutural necessário a cada simulação de Monte Carlo, com o objetivo de reduzir o custo computacional requerido na análise. As aplicações realizadas proporcionaram bons resultados, com baixo custo computacional, o que atesta a viabilidade de sua aplicação.

Análise de risco na avaliação econômicofinanceira de empresas: uma abordagem estocástica utilizando simulação de Monte Carlo

Medeiros Neto, Luiz Borges de
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Dissertação
PT_BR
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Dentre as diversas metodologias de avaliação de empresas, a avaliação por fluxo de caixa descontado continua sendo a mais adotada na atualidade, tanto no meio acadêmico como no profissional. Embora esta metodologia seja considerada por diversos autores como a mais adequada para a avaliação de empresas no contexto atual, seu caráter projetivo remete a um componente de incerteza presente em todos os modelos baseados em expectativas futuras, o risco das premissas de projeção adotadas não se concretizarem. Uma das alternativas para a mensuração do risco inerente à avaliação de empresas por fluxo de caixa descontado consiste na incorporação da Simulação de Monte Carlo ao modelo de avaliação determinístico convencional, desenvolvendo-se assim um modelo estocástico que como tal, permite uma análise estatística do risco. O objetivo deste trabalho foi avaliar a pertinência da utilização da técnica de Simulação de Monte Carlo na mensuração das incertezas inerentes à metodologia de avaliação de empresas utilizando fluxo de caixa descontado, identificando se esta metodologia de simulação incrementa a acúracia da avaliação de empresas por fluxo de caixa descontado. Os resultados deste estudo comprovam a eficácia operacional da utilização da Simulação de Monte Carlo na avaliação de empresas por fluxo de caixa descontado...

Análise do risco financeiro em projetos da Indústria Naval a partir de modelos baseados em simulação de Monte Carlo

Júnio Flor, Aguinaldo; Teixeira de Almeida Filho, Adiel (Orientador)
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Outros
PT_BR
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A Indústria Naval no Brasil adormeceu por um período de vinte anos, com a descoberta do Pré-Sal e a necessidade de desenvolvimento do setor de Óleo e Gás no país, a atividade tem crescido vertiginosamente. Devido à escassez de dados históricos sobre a construção naval, este trabalho se propõe a apresentar um modelo para análise de risco financeiro através de um projeto de construção de um navio petroleiro do tipo Suezmax. O modelo tem natureza probabilística, utilizando a metodologia de Simulação de Monte Carlo, pois leva em consideração a incerteza e complexidade do ambiente observando diferentes graus de risco através de variáveis de saída: Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR). As variáveis de saída são geradas a partir de dados que compõe o projeto da embarcação e, em especial, variáveis aleatórias que representam impacto significativo no resultado final da análise de risco. Para aplicar a Simulação de Monte Carlo, foi necessária a utilização dos softwares Microsoft Excel® e Crystal Ball®. Os resultados do VPL e TIR mostram valores bastante próximos, confirmando uma forte correlação entre os dados estatísticos analisados. Em todas as distribuições probabilísticas realizadas...

Análise do risco financeiro em projetos da indústria naval a partir de modelos baseados em simulação de Monte Carlo

Flor, Aguinaldo Júnio
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Dissertação
BR
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149.67008%
A Indústria Naval no Brasil adormeceu por um período de vinte anos, com a descoberta do Pré-Sal e a necessidade de desenvolvimento do setor de Óleo e Gás no país, a atividade tem crescido vertiginosamente. Devido à escassez de dados históricos sobre a construção naval, este trabalho se propõe a apresentar um modelo para análise de risco financeiro através de um projeto de construção de um navio petroleiro do tipo Suezmax. O modelo tem natureza probabilística, utilizando a metodologia de Simulação de Monte Carlo, pois leva em consideração a incerteza e complexidade do ambiente observando diferentes graus de risco através de variáveis de saída: Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR). As variáveis de saída são geradas a partir de dados que compõe o projeto da embarcação e, em especial, variáveis aleatórias que representam impacto significativo no resultado final da análise de risco. Para aplicar a Simulação de Monte Carlo, foi necessária a utilização dos softwares Microsoft Excel® e Crystal Ball®. Os resultados do VPL e TIR mostram valores bastante próximos, confirmando uma forte correlação entre os dados estatísticos analisados. Em todas as distribuições probabilísticas realizadas...

Otimização do evento vendas na construção civil: uma aplicação da simulação de Monte Carlo

Araújo, Kleber Domingos de; Suzart, Janilson Antonio da Silva; Parisi, Claudio
Fonte: Universidade Federal de Goiás Publicador: Universidade Federal de Goiás
Tipo: Artigo de Revista Científica
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Com a expansão do mercado imobiliário, envolvendo um alto volume de investimento com altas taxas de juros. Faz-se necessário o controle, tanto dos custos quanto do planejamento das vendas. A simulação de vendas e a sua previsão são requisitos básicos para o planejamento. O setor de construção civil apresenta características específicas, como por exemplo, não raramente, um empreendimento pode ser totalmente comercializado antes da efetiva construção, porem o impacto no lucro pode ser prejudicado, haja vista o potencial futuro de valorização. Na presente pesquisa é apresentado um modelo de decisão de vendas que está fundamentado na teoria de gestão econômica aplicado à atividade de construção civil, em que há uma margem operacional e outra financeira. A partir destes conceitos, o objetivo da pesquisa foi entender o comportamento da taxa de juros, associada à margem financeira, em função da presença do fator de risco. Para isto, foi realizada uma simulação de Monte Carlo, no qual se buscou a estimação de uma taxa de juros que ao anular o efeito inflacionário, otimizasse o resultado evento vendas. Inicialmente, para a realização das regressões lineares através da simulação, foi necessária a conversão do modelo de decisão para um modelo matemático simplificado...

A CONTRIBUIÇÃO DA SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO NO PROCESSO DECISÓRIO SOB O FOCO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – IES.

CONDUTA, LUIS FERNANDO; SILVA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TASSINARI
Fonte: Centro Universitário Eurípedes de Marília Publicador: Centro Universitário Eurípedes de Marília
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso
PT_BR
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149.54541%
Devido ao aumento da concorrência no ambiente empresarial, faz-se necessária uma tomada de decisão eficaz; dessa forma, atualmente as novas tecnologias e as informações geradas por ela vêm insistentemente impactando nos processos internos das empresas e na sua forma de gerenciamento e tomada de decisão. Os novos tempos exigem posturas renovadas, conhecimento generalizado do ambiente em que a empresa está inserida, capacidade de inovação, criatividade e desenvoltura para a solução de problemas de ordem estratégica. A utilização de modelos de simulação contribui para a solução de problemas de ordem estratégica. Sendo as simulações um fator positivo no processo decisório, é de fundamental importância que os gestores a utilizem de forma estratégica. Essa pesquisa teve como objetivo principal identificar com clareza os resultados para fins de tomada de decisão e apresentar a forma pela qual a simulação de Monte Carlo na predição de resultados pode contribuir com a gestão estratégica das informações nas IES, tomando como modelo o caso de uma IES e verificando uma melhora no seu processo decisório. E, a partir das simulações, análises e discussões, concluímos que o uso da simulação de Monte Carlo contribui de maneira eficaz para a gestão estratégica da informação nas IESs...

Fuzzy Monte Carlo model for transmission power systems reliability based decision making

Canizes, Bruno
Fonte: Instituto Politécnico do Porto. Instituto Superior de Engenharia do Porto. Publicador: Instituto Politécnico do Porto. Instituto Superior de Engenharia do Porto.
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em //2010 POR
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This thesis presents the Fuzzy Monte Carlo Model for Transmission Power Systems Reliability based studies (FMC-TRel) methodology, which is based on statistical failure and repair data of the transmission power system components and uses fuzzyprobabilistic modeling for system component outage parameters. Using statistical records allows developing the fuzzy membership functions of system component outage parameters. The proposed hybrid method of fuzzy set and Monte Carlo simulation based on the fuzzy-probabilistic models allows catching both randomness and fuzziness of component outage parameters. A network contingency analysis to identify any overloading or voltage violation in the network is performed once obtained the system states. This is followed by a remedial action algorithm, based on Optimal Power Flow, to reschedule generations and alleviate constraint violations and, at the same time, to avoid any load curtailment, if possible, or, otherwise, to minimize the total load curtailment, for the states identified by the contingency analysis. For the system states that cause load curtailment, an optimization approach is applied to reduce the probability of occurrence of these states while minimizing the costs to achieve that reduction. This methodology is of most importance for supporting the transmission system operator decision making...

Estimativa da incerteza do resultado de medição da massa específica de um óleo diesel conforme recomendações do ISO GUM 95 e o método de simulação de Monte - Carlo

Couto, Paulo Roberto Guimarães; Borges, Renata Martins Horta; Souza, Athanagilde de Paula; D'Ávila, Luiz Antônio; Antunes, Adelaide Maria de Souza
Fonte: Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia Publicador: Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Tipo: Trabalho apresentado em evento / Paper
POR
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129.3608%
4 f. : il.; O ISO GUM 95, objetiva de maneira geral a harmonização da metodologia do cálculo da estimativa da incerteza de um resultado de medição. O EURACHEM/CITAC Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement –Second Edition -2000, baseado no ISO GUM 95 , apresenta também duas outras formas alternativas para a combinação das incertezas padrão. Na aplicação destas duas metodologias não se realiza o cálculo dos coeficientes de sensibilidade do mensurando em relação a cada fonte de entrada. O modelo da estimativa de incerteza medição citado no ISO GUM 95 apresenta algumas limitações como: Linearização do Modelo, Suposição da normalidade do mensurando, Cálculo dos graus de liberdade efetivo [1]. Objetivando superar estas limitações do ISO GUM 95, surge a simulação de Monte - Carlo para a avaliação da incerteza de medição [1]. A medição com boa exatidão da massa específica de petróleo e seus derivados é necessária para a conversão de volumes medidos para volumes ou massas, ou ambos, numa temperatura de referência durante o processo de transferência de custódia [10]. Este artigo tem por objetivos apresentar os valores da incerteza do resultado de medição da massa específica de um óleo diesel seguindo os modelos do ISO GUM 95...

MONTE CARLO SIMULATION AND VALUATION: A STOCHASTIC APPROACH; SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO E VALUATION: UMA ABORDAGEM ESTOCÁSTICA

Oliveira, Marcos Roberto Gois de; Medeiros Neto, Luiz Borges de
Fonte: Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Publicador: Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; ; ; ; ; ; Formato: application/pdf
Publicado em 14/01/2013 POR
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150.04109%
Among the various business valuation methodologies, the discounted cash flow is still the most adopted nowadays on both academic and professional environment. Although many authors support thatmethodology as the most adequate one for business valuation, its projective feature implies in an uncertaintyissue presents in all financial models based on future expectations, the risk that the projected assumptionsdoes not occur. One of the alternatives to measure the risk inherent to the discounted cash flow valuation isto add Monte Carlo Simulation to the deterministic business valuation model in order to create a stochastic model, which can perform a statistic analysis of risk. The objective of this work was to evaluate thepertinence regarding the Monte Carlo Simulation adoption to measure the uncertainty inherent to the business valuation using discounted cash flow, identifying whether the Monte Carlo simulation enhance theaccuracy of this asset pricing methodology. The results of this work assures the operational e icacy ofdiscounted cash flow business valuation using Monte Carlo Simulation, confirming that the adoption of thatmethodology allows a relevant enhancement of the results in comparison with those obtained by using thedeterministic business valuation model.; Dentre as diversas metodologias de avaliação de empresas...

Aplicabilidade do método de simulação de Monte Carlo na previsão dos custos de produção de companhias industriais: o caso da Companhia Vale do Rio Doce; Applying Monte Carlo simulation in predicting costs of manufacturing companies: the case of Companhia Vale do Rio Doce

Garcia, Solange; Lustosa, Paulo Roberto Barbosa; Barros, Nara Rosa
Fonte: Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de RP Publicador: Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de RP
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; ; ; ; ; ; Formato: application/pdf
Publicado em 01/12/2010 POR
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139.57111%
The need for qualified decisions in business environment creates demands for the use of mathematical and statistical methods to assist the decisional process. In this context, this article aims to test the applicability of the method of Monte Carlo simulation to predict changes in production costs in a post-privatization period. To perform the experiment Companhia Vale do Rio Doce - CVRD was chosen, considering its privatization that occurred in 1997. The analyzed variables data were extracted from published financial statements between 1990 and 2004. Production costs (CPV) are simulated in two applications of the method: an application that ignores the effects of privatization and implementation that considers the period after privatization, the reduction of variable costs and the income operating increase. In a privatization process, these effects are expected and were estimated by linear regressions in a previous study by Lustosa and Oliveira (2007). To verify the predictive ability of the method comparative analysis are performed, using statistical tests of means between the real samples and the post-privatization period simulated samples. The results show the suitability of the method in predicting the production costs and consequently assisting the decisional process.; A necessidade de decisões qualificadas no ambiente empresarial gera demandas pelo uso de métodos matemáticos e estatísticos no auxílio ao processo decisório. Nesse contexto...