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Application of stochastic models on the portuguese population and distortion to workers conpensation pensioners experience

Nkwenti, Mbelli Njah
Fonte: Instituto Superior de Economia e Gestão Publicador: Instituto Superior de Economia e Gestão
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em //2015 ENG
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Mestrado em Ciências Actuariais; Este estudo resulta de um estágio na AXA, e visa contribuir para a correta determinação das reservas que cobrem os encargos futuros com as indemnizações no Ramo de Acidentes de Trabalho (AT). A questão é muito relevante para as pensões ditas "não obrigatoriamente remíveis", pois a autoridade supervisora (ASF) deixa em parte ao critério das companhias qual o modelo de mortalidade a aplicar. O objetivo do estágio foi assim o desenvolvimento de um modelo estocástico para a mortalidade dos pensionistas em análise, para o que foi necessário considerar inicialmente toda a população portuguesa, passando-se depois para a população constituída pelos trabalhadores cobertos por apólices de AT e, finalmente, para os segurados na AXA. O modelo global é composto por um modelo estocástico para a mortalidade da população e um modelo de mortalidade para o portfólio, obtido a partir de três modelos relacionais (Cox Proportional, Brass Linear and Workgroup PLT). As probabilidades de morte a um ano para as idades 0-110 (período 2013-2113), foram calculadas para a população em geral e para as duas carteiras e utilizadas na construção das correspondentes tábuas de mortalidade e funções associadas. Pôde então determinar-se o montante das reservas relativas aos pensionistas...