Página 1 dos resultados de 397 itens digitais encontrados em 0.002 segundos

Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy ; Multidimensional Financial Time Series Modelling via Lévy Stochastic Processes and Copulas

Santos, Edson Bastos e
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 16/12/2005 PT
Relevância na Pesquisa
37.66%
O principal objetivo deste estudo é descrever modelos para séries temporais de ativos financeiros que sejam robustos às tradicionais hipóteses: distribuição gaussiana e continuidade. O primeiro capítulo está preocupado em apresentar, de uma maneira geral, os conceitos matemáticos mais importantes relacionadas a processos estocásticos e difusões. O segundo capítulo trata de processos de incrementos independentes e estacionários, i.e., processos de Lévy, suas trajetórias estocásticas, propriedades distribucionais e, a relação entre processos markovianos e martingales. Alguns dos resultados apresentados neste capítulo são: a estrutura e as propriedades dos processos compostos de Poisson, medida de Lévy, decomposição de Lévy-Itô e representação de Lévy-Khinchin. O terceiro capítulo mostra como construir processos de Lévy por meio de transformações lineares, inclinação da medida de Lévy e subordina ção. Uma atenção especial é dada aos processos subordinados, tais como os modelos variância gama, normal gaussiana invertida e hiperbólico generalizado. Neste capítulo também é apresentado um exemplo pragmático com dados brasileiros de estimação de parâmetros por meio do método de máxima Verossimilhança. O quarto capítulo é devotado aos modelos multidimensionais e...

Análise de sensibilidade e resíduos em modelos de regressão com respostas bivariadas por meio de cópulas; Bivariate response regression models with copulas: Sensitivity and residual analysis

Gomes, Eduardo Monteiro de Castro
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 01/02/2008 PT
Relevância na Pesquisa
37.51%
Neste trabalho são apresentados modelos de regressão com respostas bivariadas obtidos através de funções cópulas. O objetivo de utilizar estes modelos bivariados é modelar a correlação entre eventos e captar nos modelos de regressão a influência da associação entre as variáveis resposta na presença de censura nos dados. Os parâmetros dos modelos, são estimados por meio dos métodos de máxima verossimilhança e jackknife. Alguns métodos de análise de sensibilidade como influência global, local e local total de um indivíduo, são introduzidos e calculados considerando diferentes esquemas de perturbação. Uma análise de resíduos foi proposta para verificar a qualidade do ajuste dos modelos utilizados e também foi proposta novas medidas de resíduos para respostas bivariadas. Métodos de simulação de Monte Carlo foram conduzidos para estudar a distribuição empírica dos resíduos marginais e bivariados propostos. Finalmente, os resultados são aplicados à dois conjuntos de dados dsponíveis na literatura.; In this work bivariate response regression models are presented with the use of copulas. The objective of this approach is to model the correlation between events and capture the influence of this correlation in the regression parameters. The models are used in the context of survival analysis and are ¯tted to two data sets available in the literature. Inferences are obtained using maximum likelihood and Jackknife methods. Sensitivity techniques such as local and global in°uence are proposed and calculated. A residual analysis is proposed to check the adequacy of the models and simulation methods are used to asses the empirical distribution of the marginal univariate and bivariate residual measures proposed.

Estimação de distribuições discretas via cópulas de Bernstein; Discrete Distributions Estimation via Bernstein Copulas

Fossaluza, Victor
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 15/03/2012 PT
Relevância na Pesquisa
37.78%
As relações de dependência entre variáveis aleatórias é um dos assuntos mais discutidos em probabilidade e estatística e a forma mais abrangente de estudar essas relações é por meio da distribuição conjunta. Nos últimos anos vem crescendo a utilização de cópulas para representar a estrutura de dependência entre variáveis aleatórias em uma distribuição multivariada. Contudo, ainda existe pouca literatura sobre cópulas quando as distribuições marginais são discretas. No presente trabalho será apresentada uma proposta não-paramétrica de estimação da distribuição conjunta bivariada de variáveis aleatórias discretas utilizando cópulas e polinômios de Bernstein.; The relations of dependence between random variables is one of the most discussed topics in probability and statistics and the best way to study these relationships is through the joint distribution. In the last years has increased the use of copulas to represent the dependence structure among random variables in a multivariate distribution. However, there is still little literature on copulas when the marginal distributions are discrete. In this work we present a non-parametric approach for the estimation of the bivariate joint distribution of discrete random variables using copulas and Bernstein polynomials.

Cópulas : uma alternativa para a estimação de modelos de risco multivariados

Pereira, Pedro Luiz Valls
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Trabalho em Andamento
Relevância na Pesquisa
37.4%
Dentre os principais desafios enfrentados no cálculo de medidas de risco de portfólios está em como agregar riscos. Esta agregação deve ser feita de tal sorte que possa de alguma forma identificar o efeito da diversificação do risco existente em uma operação ou em um portfólio. Desta forma, muito tem se feito para identificar a melhor forma para se chegar a esta definição, alguns modelos como o Valor em Risco (VaR) paramétrico assumem que a distribuição marginal de cada variável integrante do portfólio seguem a mesma distribuição , sendo esta uma distribuição normal, se preocupando apenas em modelar corretamente a volatilidade e a matriz de correlação. Modelos como o VaR histórico assume a distribuição real da variável e não se preocupam com o formato da distribuição resultante multivariada. Assim sendo, a teoria de Cópulas mostra-se um grande alternativa, à medida que esta teoria permite a criação de distribuições multivariadas sem a necessidade de se supor qualquer tipo de restrição às distribuições marginais e muito menos as multivariadas. Neste trabalho iremos abordar a utilização desta metodologia em confronto com as demais metodologias de cálculo de Risco, a saber: VaR multivariados paramétricos - VEC...

Aplicação da teoria de cópulas para o cálculo do value at risk

Cordeiro, Fabio Nunez Barja
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
Relevância na Pesquisa
37.6%
Este trabalho aplica a teoria de cópulas à mensuração do risco de mercado, através do cálculo do Value at Risk (VaR). A função de cópula oferece uma maior flexibilidade para a agregação de riscos quando comparada com abordagens tradicionais de mensuração de risco. A teoria de cópulas permite a utilização de distribuições de probabilidade diferentes da normal para a modelagem individual dos fatores de risco. Além disso, diferentes estruturas de associação entre eles podem ser aplicadas sem que restrições sejam impostas às suas distribuições. Dessa forma, premissas como a normalidade conjunta dos retornos e a linearidade na dependência entre fatores de risco podem ser dispensadas, possibilitando a correta modelagem de eventos conjuntos extremos e de assimetria na relação de dependência. Após a apresentação dos principais conceitos associados ao tema, um modelo de cópula foi desenvolvido para o cálculo do VaR de três carteiras, expostas aos mercados brasileiros cambial e acionário. Em seguida, a sua precisão foi comparada com a das metodologias tradicionais delta-normal e de simulação histórica. Os resultados mostraram que o modelo baseado na teoria de cópulas foi superior aos tradicionais na previsão de eventos extremos...

Modelando contágio financeiro através de cópulas

Santos, Ricardo Pires de Souza Santos
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
PT_BR
Relevância na Pesquisa
37.6%
O presente artigo tem por objetivo testar a hipótese de contágio entre os índices dos mercados …nanceiros dos Estados Unidos, Brasil, Japão e Inglaterra para o período de 2000 a 2009. Cópulas variantes no tempo foram usadas para captar o impacto da crise do Subprime na dependência entre mercados. O modelo implementado foi um modelo ARMA(1,0) st-GARCH(1,2) para as distribuições marginais e cópulas gaussiana (Normal) e Joe-Clayton (SJC) para a distribuição conjunta. Os resultados obtidos permitem concluir que tanto para a cópula gaussiana quanto para a cópula SJC há evidências de contágio entre o mercado americano e o mercado brasileiro. Para os outros dois mercados londrino e japonês, as evidências da presença de contágio entre estes mercados e o americano não mostraram-se suficientemente claras em ambas as cópulas.

Modelando contágio financeiro através de cópulas

Santos, Ricardo Pires de Souza; Pereira, Pedro L. Valls
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Relevância na Pesquisa
37.51%
This article aims to test the hypothesis of contagion between the in- dices of nancial markets from the United States to Brazil, Japan and England for the period 2000 to 2009. Time varying copulas were used to capture the impact of Sub-prime crisis in the dependence between mar- kets. The implemented model was a ARMA(1,0) st-ARCH(1,2) to the marginal distributions and Normal and Joe- Clayton (SJC) copulas for the joint distribution. The results obtained allow to conclude that both for the gaussiana copula and for the SJC copula there is evidence of con- tagion between the American market and the Brazilian market. For the other two markets Londoner and Japanese, the evidence of the presence of contagion between these markets and the American has not been suf- ciently clear in both copula

Cópulas tempo-variantes em finanças

Silva Filho, Osvaldo Candido da
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
POR
Relevância na Pesquisa
37.4%
A modelagem da estrutura de dependência é de grande importância em todos os ramos da economia onde há incerteza. Ela é um elemento crucial na análise de risco e para a tomada de decisão sob incerteza. As cópulas oferecem aos agentes que se deparam com este problema um poderoso e flexível instrumento para modelar a estrutura de dependência entre variáveis aleatórias e que é preferível ao instrumento tradicional baseado na correlação linear. Neste estudo, nós analisamos a dinâmica temporal da estrutura de dependência entre índices de mercados financeiros internacionais e propomos um novo procedimento para capturar a estrutura de dependência ao longo do tempo. Adicionalmente, estudamos alguns fatos estilizados sobre índices de mercados financeiros como a relação entre volume-volatilidade e retorno-volatilidade.; Modelling dependence is of key importance to all economic fields in which uncertainty plays a large role. It is a crucial element of risk analysis and decision making under uncertainty. Copulas offer economic agents facing uncertainty a powerful and flexible tool to model dependence between random variables and often are preferable to the traditional, correlation-based approach. In this work we analyze the time dynamics of the dependence structure between broad stock market indices and propose a novel procedure to capture dependence structure over time. Additionally...

O uso de cópulas para gestão de riscos

Macêdo, Guilherme Ribeiro de
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
POR
Relevância na Pesquisa
37.83%
O grande número de publicações na área de finanças atualmente utilizando a modelagem de cópulas pode ser explicada pela capacidade de esta técnica estatística conseguir lidar com a evidência de não normalidade das séries de retornos de ativos financeiros. A não normalidade é evidenciada através do “sorriso de volatilidade” presente em séries de opções de ações perto do vencimento; existência de “caudas pesadas” em carteiras de instituições e consequentemente no gerenciamento de risco das Instituições. Particularmente com relação ao Value at Risk (VaR), que é uma técnica estatística que tem por objetivo calcular a perda máxima de uma carteira em dado horizonte de tempo considerando um nível de significância adotado, a existência de caudas pesadas nas séries gera um problema para a determinação da distribuição de probabilidade conjunta, implicando em grande dificuldade na mensuração do grau de exposição aos fatores de risco. Esse fato acaba por dificultar o correto e efetivo gerenciamento de risco de uma carteira, pois em tese, devido à existência de não normalidade, não é possível separar os efeitos de ativos de diferentes características. Em casos de crises e bolhas, o portfólio pode ser mais arriscado que o desejado ou excessivamente conversador. Neste sentido...

Teste grafico para o ajuste de copulas arquimedianas usando variaveis BIPIT : um estudo de simulação; Test chart for the adjustment Archimedean copulas using variables BIPIT : a study of simulation

Marta Cristina Colozza Bianchi
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 07/07/2008 PT
Relevância na Pesquisa
37.81%
A crescente utilização de cópulas para modelagem de dependência em dados multivariados leva ao estudo de metodologias para o ajuste de cópulas. Este estudo é recente, assim como a plena utilização da teoria de cópulas para modelagem padrão. Grande parte das metodologias existentes ainda encontra-se em fase de estudo e somente alguns métodos foram validados recentemente. Há a necessidade de mecanismos de fácil acesso a detecção de estruturas de dependência ainda escassos na literatura. Nesta dissertação, é apresentado um método gráfico para o ajuste de cópulas, adaptado do QQplot, denominado Kendall Plot. Este método torna-se mais completo que o QQplot ao se postular a adição de bandas de confiança ao gráfico Kendall Plot, que permitem tomar uma decisão em relação a uma estrutura de dependência fixa, expressa por uma cópula, a ser testada para a amostra disponível. A redução de dimensão dos dados a uma variável unidimensional denominada BIPIT, que carrega informação a respeito da estrutura de dependência dos dados, permite a utilização da adaptação do QQplot com o fim de se testar estruturas de dependência.; The growing utilization of copulas to the dependency fitting of multi-variated data leads to the study of methodologies for copulas fitting. This study is recent...

Metodologia de avaliação econômica de projetos de petróleo com emprego de cópulas e processos estocásticos autorregressivos; Economic evaluation methodology of oil projects using copulas and stochastic autoregressive processes

João Bosco Dias Marques
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 09/02/2015 PT
Relevância na Pesquisa
37.78%
Esta tese, de caráter metodológico, é uma proposta de análise econômica de projetos de petróleo com emprego de cópulas e processos estocásticos autorregressivos envolvendo cinco variáveis fundamentais: o preço da commodity, a taxa mínima de atratividade (TMA), o custo de investimento (CAPEX), o custo operacional (OPEX) e a curva de produção de óleo. A premissa é a existência de uma estratégia de produção já estabelecida, de preferência decorrente de metodologias validadas em simulação numérica de reservatórios. O fluxo de caixa do projeto é baseado numa formulação simplificada de VPL e num modelo analítico de produção condicionado à referida estratégia. Para a aplicação desta metodologia são estimados modelos da família GARCH e ARMA para o preço do óleo e TMA, cópulas Arquimedianas para o CAPEX e o OPEX e cópulas elípticas para as variáveis que compõem a curva analítica de produção. Uma solução computacional, desenvolvida para a validação desta tese, possibilita não só a estimativa dos modelos como a incorporação destes no fluxo de caixa de um projeto de petróleo, tanto em regime de concessão como de partilha de produção. A matriz de incertezas combina os atributos preço e taxa para três cenários econômicos...

Copulas: A new technique to model dependence in petroleum decision making

Al-Harthy, M.; Begg, S.; Bratvold, R.
Fonte: Elsevier Science BV Publicador: Elsevier Science BV
Tipo: Artigo de Revista Científica
Publicado em //2007 EN
Relevância na Pesquisa
37.6%
A key step in valuing petroleum investment opportunities is to construct a model that portrays the uncertainty inherent in the investment decision. In almost all such cases, several of the random variables that are relevant for the model are correlated. Properly accounting for and modelling these correlations is essential in deriving reliable valuations for decision support. The Envelope method and the Iman–Conover method are popular approaches to model dependency in the petroleum industry. Although these models work well in many cases, there are situations where they fail to accurately account for important characteristics of the correlations. In many cases the structure of the dependence between two random variables is important. The approaches typically used to model dependence in oil and gas evaluations often fail to address the dependence structure. The copulas technique, which is well known in financial risk management and insurance applications, has proven to be a superior tool for modelling dependency structures. Yet, to our knowledge, it has rarely been used in petroleum applications. A copula is a statistical concept that relates random variables. It is a function that links the marginal distributions to the joint distribution. A copula can model the dependence structure given any type of marginal distribution...

Copulas for credit derivative pricing and other applications.

Crane, Glenis Jayne
Fonte: Universidade de Adelaide Publicador: Universidade de Adelaide
Tipo: Tese de Doutorado
Publicado em //2009
Relevância na Pesquisa
37.6%
Copulas are multivariate probability distributions, as well as functions which link marginal distributions to their joint distribution. These functions have been used extensively in finance and more recently in other disciplines, for example hydrology and genetics. This study has two components, (a) the development of copula-based mathematical tools for use in all industries, and (b) the application of distorted copulas in structured finance. In the first part of this study, copulabased conditional expectation formulae are described and are applied to small data sets from medicine and hydrology. In the second part of this study we develop a method of improving the estimation of default risk in the context of collateralized debt obligations. Credit risk is a particularly important application of copulas, and given the current global financial crisis, there is great motivation to improve the way these functions are applied. We compose distortion functions with copula functions in order to obtain greater flexibility and accuracy in existing pricing algorithms. We also describe an n-dimensional dynamic copula, which takes into account temporal and spatial changes.; Thesis (Ph.D.) - University of Adelaide, School of Mathematical sciences...

Conditional expectation formulae for copulas

Crane, G.; Van Der Hoek, J.
Fonte: Blackwell Publ Ltd Publicador: Blackwell Publ Ltd
Tipo: Artigo de Revista Científica
Publicado em //2008 EN
Relevância na Pesquisa
37.6%
Not only are copula functions joint distribution functions in their own right, they also provide a link between multivariate distributions and their lower-dimensional marginal distributions. Copulas have a structure that allows us to characterize all possible multivariate distributions, and therefore they have the potential to be a very useful statistical tool. Although copulas can be traced back to 1959, there is still much scope for new results, as most of the early work was theoretical rather than practical. We focus on simple practical tools based on conditional expectation, because such tools are not widely available. When dealing with data sets in which the dependence throughout the sample is variable, we suggest that copula-based regression curves may be more accurate predictors of specific outcomes than linear models. We derive simple conditional expectation formulae in terms of copulas and apply them to a combination of simulated and real data.; Glenis J. Crane and John van der Hoek; © 2008 Australian Statistical Publishing Association Inc.

Geostatistical interpolation using copulas

Bardossy, A.; Li, J.
Fonte: Amer Geophysical Union Publicador: Amer Geophysical Union
Tipo: Artigo de Revista Científica
Publicado em //2008 EN
Relevância na Pesquisa
37.71%
In many applications of geostatistical methods, the dependence structure of the investigated parameter is described solely with the variogram or covariance functions, which are susceptible to measurement anomalies and implies the assumption of Gaussian dependence. Moreover the kriging variance respects only observation density, data geometry and the variogram model. To address these problems, we borrow the idea from copulas, to depict the dependence structure without the influence of the marginal distribution. The methodology and basic hypotheses for application of copulas as geostatistical methods are discussed and the Gaussian copula as well as a non-Gaussian copula are used in this paper. Copula parameters are estimated using a division of the observations into multipoint subsets and a subsequent maximization of the corresponding likelihood function. The interpolation is carried out with two different copulas, where the expected and median values are calculated from the copulas conditioned with the nearby observations. The full conditional copulas provide the estimation distributions for the unobserved locations and can be used to define confidence intervals which depend on both the observation geometry and values. Observations of a large scale groundwater quality measurement network in Baden-Württemberg are used to demonstrate the methodology. Five groundwater quality parameters: chloride...

Bounds for Trivariate Copulas with Given Bivariate Marginals

Durante, Fabrizio; Klement, Erich Peter; Quesada-Molina, Jos?? Juan
Fonte: Springer Open; Hindawi Publishing Publicador: Springer Open; Hindawi Publishing
Tipo: Artigo de Revista Científica
ENG
Relevância na Pesquisa
37.51%
We determine two constructions that, starting with two bivariate copulas, give rise to new bivariate and trivariate copulas, respectively. These constructions are used to determine pointwise upper and lower bounds for the class of all trivariate copulas with given bivariate marginals.

Estimativa das funções de recuperação de reservas minerais usando copulas; Estimation of recovers function of mineral reserves using copulas

Frederico Augusto Rosa do Carmo
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 24/08/2006 PT
Relevância na Pesquisa
37.9%
O objetivo principal desta tese foi desenvolver a metodologia de cópulas aplicada ao problema de estimativas de reservas condicionadas, corrigindo erros de tonelagem e quantidade de minério de um projeto, via uma abordagem diferente da simulação estocástica condicional. É apresentado um resumo teórico que fundamenta o estudo de cópulas. Inicia-se com a apresentação de definições e conceitos importantes da estatística e da probabilidade. Após uma discussão sobre medidas de correlação, é introduzido o conceito de cópulas, desde sua definição e propriedades básicas até o estudo de alguns tipos de cópulas essenciais para a aplicação nesta tese. É discutida toda a fundamentação teórica desenvolvida para o cálculo de recursos recuperáveis. Os conceitos de curvas de tonelagem e teores são introduzidos, pois são a base da parametrização de reservas minerais. É mostrado como a cópula pode ser utilizada num dos pontos principais da geoestatística mineira, principalmente no que diz respeito ao erro das estimativas. Discorre-se primeiramente sobre o conceito de validação cruzada, apresentando a definição de reserva ilusória, ótima e ideal. É definida a reserva ideal utilizando o conceito de cópulas...

Cópulas em processos estocásticos

Pumi, Guilherme
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
POR
Relevância na Pesquisa
37.71%
O presente trabalho discute formalmente vários aspectos da teoria de cópulas tanto no caso bidimensional quanto no caso m-dimensional. São apresentados os principais teoremas da teoria de cópulas, métodos recentes e tradicionais para a construção de cópulas, algumas cópulas associadas a funcionais do Movimento Browniano são calculadas e alguns métodos de estimação baseados em cópulas são apresentados.; The present work formally discusses several aspects of the copula's theory in the bidimensional case and in the m-dimensional case. Here we present the main theorems, recent and traditional methods for copulas' construction and copulas associated with some functionals of the Brownian Motion. Some traditional copula-based estimation methods are also presented.

Implementación de cópulas para la estimación del valor en riesgo

Ceballos López, Ángela María
Fonte: Facultad de Economía Publicador: Facultad de Economía
Tipo: info:eu-repo/semantics/masterThesis; info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Formato: application/pdf
Publicado em 14/08/2015 SPA
Relevância na Pesquisa
37.51%
La dependencia entre las series financieras, es un parámetro fundamental para la estimación de modelos de Riesgo. El Valor en Riesgo (VaR) es una de las medidas más importantes utilizadas para la administración y gestión de Riesgos Financieros, en la actualidad existen diferentes métodos para su estimación, como el método por simulación histórica, el cual no asume ninguna distribución sobre los retornos de los factores de riesgo o activos, o los métodos paramétricos que asumen normalidad sobre las distribuciones. En este documento se introduce la teoría de cópulas, como medida de dependencia entre las series, se estima un modelo ARMA-GARCH-Cópula para el cálculo del Valor en Riesgo de un portafolio compuesto por dos series financiera, la tasa de cambio Dólar-Peso y Euro-Peso. Los resultados obtenidos muestran que la estimación del VaR por medio de copulas es más preciso en relación a los métodos tradicionales.; Universidad del Rosario; Dependency between the financial series is a key parameter used to estimate risk models. Value at Risk (VaR) is one of the most important measures used for financial risk management; currently there are different methods to estimate, as the historical simulation method, which assumes no distribution on returns risk factors or assets...

Simulación de campos aleatorios con dependencia no multi-gaussiana empleando cópulas

Vázquez-Guillén,Felipe; Auvinet-Guichard,Gabriel
Fonte: Facultad de Ingeniería, UNAM Publicador: Facultad de Ingeniería, UNAM
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/12/2014 ES
Relevância na Pesquisa
37.51%
Los campos aleatorios se usan comúnmente en ingeniería civil para describir la variación espacial de las propiedades de los materiales. En este artículo se emplea un modelo de cópulas para simular campos aleatorios con dependencia no multi-Gaussiana. Se generan simulaciones de distintos campos aleatorios siguiendo la metodología propuesta y luego se examinan las correspondientes cópulas empíricas bivariadas. Se muestra que los resultados son satisfactorios en términos de la reproducción de las correspondientes cópulas teóricas. Con este simulador es posible incorporar un mayor grado de realismo en el modelo de variabilidad espacial, por ejemplo en problemas de flujo de agua en suelos donde la presencia de zonas continuas más permeables gobierna el comportamiento hidráulico de la masa de suelo, o bien, en problemas de estabilidad de taludes donde la extensión de la superficie de falla puede ser controlada por la presencia de zonas continuas más débiles, por mencionar solo algunos.