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Nota sobre a modelação de sistemas estocásticos de serviço com acesso restrito. Coimbra, ed. aut., 1996, 155 p. + [VII]

TRALHÃO, Lino Marino Lopes Rodrigues
Fonte: Universidade de Coimbra Publicador: Universidade de Coimbra
Tipo: Tese de Doutorado
POR
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46.69%
O objectivo essencial desta dissertação é a apresentação de um estudo sobre processos estocásticos, e parâmetros probabilísticos associados, que descrevem matematicamente certos modelos específicos de sistemas estocásticos de serviço (com ou sem fila de espera), nomeadamente no caso do acesso aos servidores (e à fila de espera, caso exista) ser restringido, de acordo com determinadas regras, sistemas aqui designados por "sistemas com acesso restrito". Nos modelos considerados e desenvolvidos neste estudo, dá-se particular atenção às situações com fluxos de entrada do tipo MMPP ("Processo de Poisson, Modulado por um Processo de Markov"). No campo metodológico, dá-se particular ênfase à aplicabilidade das metodologias matriciais-analíticas, através da construção de matrizes pertinentes à representação de processos estocásticos analisados no âmbito deste tipo de sistemas. Por outro lado procura-se desenvolver esquemas algorítmicos para a determinação de parâmetros probabilísticos relevantes. Propõe-se uma análise unificada de um sistema estocástico de serviço de acesso restrito, com processo pontual de entrada do tipo MMPP, fila de espera com capacidade finita, um número finito de servidores com tempos de serviço de distribuição exponencial negativa...

O conceito de estabilizabilidade fraca para sistemas lineares com saltos Markovianos ; The weak stabilizability concept for linear systems with Markov jump

Manfrim, Amanda Liz Pacífico
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 08/03/2006 PT
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46.28%
Este trabalho introduz os conceitos de controlabilidade fraca e estabilizabilidade fraca para sistemas lineares com parâmetros sujeitos a saltos Markovianos a tempo discreto. É, inicialmente, construída uma coleção de matrizes C que se assemelha às matrizes de controlabilidade de sistemas lineares deterministicos. Essa coleção de matrizes C nos permite definir um conceito de controlabilidade fraca, requerendo que elas sejam de posto completo, assim como introduzir um conceito de estabilizabilidade fraca, dual ao conceito de detetabilidade fraca encontrado na literatura de sistemas com saltos de Markov. Uma característica importante do conceito de estabilizabilidade fraca é a de generalizar o conceito de estabilizabilidade na média quadrática, anteriormente encontrado na literatura. O papel do conceito da estabilizabilidade fraca no problema de filtragem é investigado através de casos de estudo. Estes casos de estudo são desenvolvidos no contexto do filtro de Kalman com observação do parâmetro de Markov e sugerem que a estabilizabilidade fraca em conjunto com a detetabilidade na média quadrática garantem que o estimador seja estável na média quadrática.; This work introduces weak controllability and weak stabilizability concepts for discretetime Markov jump linear system. We introduce a collection of matrices C that resembles controllability matrices of deterministic linear systems. The collection of matrices C allows us to define a weak controllability concept by requiring that the matrices are full rank...

Modelo de predição de falhas baseado em processos estocásticos e filtragem Kalman para suporte à manutenção preditiva de sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis.; Fault prediction model based on stochastic processes and Kalman filtering aiming to support predictive maintenance procedures of electrical, electronic and programmable systems.

Silva Neto, Antonio Vieira da
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 09/06/2014 PT
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36.65%
Com o aumento do uso de sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis em aplicações de diversos domínios, tais como entretenimento, realização de transações financeiras, distribuição de energia elétrica, controle de processos industriais e sinalização e controle em transporte de passageiros e carga, é essencial que as políticas de manutenção utilizadas sejam capazes de minimizar os custos associados a eventuais falhas que afetem negativamente os serviços providos. Ao longo das últimas décadas, foi sedimentada a tendência de que a adoção de técnicas de manutenção preditiva representa uma das abordagens mais viáveis e promissoras para que falhas de sistemas utilizados em diversas aplicações possam ser detectadas antes de elas efetivamente ocorrerem. Considerando-se que uma parcela significativa dos estudos recentes na área de manutenção preditiva de sistemas apresenta como limitação o custo elevado para se instalar uma infraestrutura específica para realizar a coleta de dados que serão usados para dar suporte à predição das falhas futuras de um sistema, o modelo proposto no presente estudo visa permitir que os índices de dependabilidade e as falhas futuras de sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis sejam estimados utilizando-se dados já disponíveis de falhas e manutenções passadas. Para tanto...

Alcançabilidade e controlabilidade médias para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo contínuo; Average reachability and average controllability for continuous-time markov jum linear systems

Narvaez, Alfredo Rafael Roa
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 06/03/2015 PT
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46.25%
Neste trabalho estudamos as noções de alcançabilidade e controlabilidade para sistemas lineares a tempo contínuo com perturbações aditivas e saltos nos parâmetros sujeitos a uma cadeia de Markov geral. Definimos conceitos de alcançabilidade e controlabilidade médios de maneira natural exigindo que os valores esperados dos gramianos correspondentes sejam definidos positivos. Visando obter uma condição testável para ambos os conceitos, introduzimos conjuntos de matrizes de alcançabilidade e de controlabilidade para esta classe de sistemas e usamos certas propriedades de invariância para mostrar que: o sistema é alcançável em média, e, analogamente, controlável em média, se e somente se as matrizes respectivas, de alcançabilidade e de controlabilidade, têm posto completo. Usamos alcançabilidade média de sistemas para mostrar que a matriz de segundo momento do estado é definida positiva com uma margem uniforme. Uma consequência deste resultado no problema de estimação linear do estado é que a matriz de covariância do erro de estimação é positiva definida em média, no sentido que existe um nível mínimo de ruído nas estimativas. Na sequência, para estimadores lineares markovianos, estudamos a limitação do valor esperado da matriz de covariância do erro para mostrar que o filtro é estável num certo sentido...

Controle por horizonte retrocedente de sistemas lineares com saltos markovianos e ruido aditivo

Alessandro do Nascimento Vargas
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 17/09/2004 PT
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46.25%
A principal contribuição deste trabalho _e propor e resolver um problema de controle de Sistemas Lineares com Saltos Markovianos (SLSM) na presença de ruído que possa existir atuando ininterruptamente sobre estes sistemas. Adotamos o método de controle por horizonte retrocedeste sob a suposição de que os estados da Cadeia de Markov não são conhecidos pelo controlador, com exceção de uma distribuição inicial, e impomos ganhos de realimentacão linear em um problema com complexidade restrita. Incorporamos ao modelo com ruído alvos dinâmicos e entradas exógenas que podem sofrer saltos, com especial interesse em aplicações em modelos macroeconômicos, sistemas robóticos, entre outros. Desenvolvemos uma formulação determinista equivalente ao problema escolástico estudado, em que condições necessárias de otimalidade são propostas e um método iterativo baseado em um procedimento variacional soluciona o problema. Como passo intermediário para a obtenção da solução do problema de rastreamento, desenvolvemos primeiramente a solução do problema de regulação, por este se tratar de um caso particular do primeiro. Algumas aplicações são apresentadas, de forma a ilustrar numericamente a teoria desenvolvida; The main contribution of this work is to propose and solve a control problem of Markov Jump Linear Systems (MJLS) driven by noise. We adopted the receding horizon control method assuming that the Markov state chain is not known by the controller...

Identificação e controle estocasticos descentralizados de sistemas interconectados multivariaveis no espaço de estado

Angel Fernando Torrico Caceres
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 26/07/2005 PT
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46.74%
Nesta Tese, uma metodologia descentralizada de identificação linear no espaço de estado para sistemas multivariáveis estocásticos, discretos no tempo e serialmente interconectados, é proposta. A identificação do sistema global pode ser feita por meio da identificação individual dos seus subsistemas usando-se algum método de identificação de sistemas e de séries temporais multivariáveis no espaço de estado, dentre os aqui discutidos: Identificação no Espaço de Estado do Erro de Saída de Sistemas Multivariáveis (MOESP), Algoritmos Numéricos para a Identificação nos Subespaços de Sistemas no Espaço de Estado (N4SID), realização estocástica com entradas exógenas utilizando mínimos quadrados restrito, (CLS-SSI) e MOESP-AOKI. Com base nos modelos obtidos para os subsistemas, uma etodologia de controle ótimo descentralizado que explora a estrutura Bloco Triangular Inferior das matrizes do sistema é utilizada. A metodologia combinada de identificação e de controle estocásticos descentralizados, estruturada neste estudo, é aplicada a sistema interconectado de qualidade de água de rio, que motivou este trabalho; In this thesis a decentralized methodology for linear state space identification of discrete time...

Controle de sistemas lineares discretos com saltos markovianos sem informação completa dos estados da cadeia; Control of discrete-time jump linear systems with partial observation of the Mark state

Alim Pedro de Castro Gonçalves
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 11/05/2006 PT
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46.21%
Este trabalho aborda alguns dos aspectos mais relevantes relacionados à estabilidade e norma H2 de sistemas lineares discretos sujeitos a saltos markovianos, bem como as estratégias para a síntese de controle por realimentação de estado. A maior contribuição apresentada é um método para calcular os ganhos de realimentação de estado sem a necessidade de observar, em cada instante, todos os estados da cadeia de Markov; This work discusses some of the most relevant aspects of stability and H2 norm of discrete-time markov jump linear systems, as well as a method for state feedback contraI design. Our major contribution is on the definition of a procedure to determine the state feedback gains without the complete knowledge, at each instant of time, of the Markov chain state

Identificação recursiva de sistemas multivariaveis

Wagner Caradori do Amaral
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em /12/1980 PT
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46.27%
Neste trabalho são analisados algoritmos de identificação para sistemas com múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO).É feita uma generalização dos métodos da matriz estendida e dos mínimos quadrados generalizados para sistemas MIMO, considerando-se um modelo autoregressivo e média-móvel (ARMA) para o ruído. Utilizando a estrutura ARMA para o ruído obtem-se também o estimador dos mínimos quadrados linearizado para sistemas MIMO. Este estimador, para o caso média-móvel, corresponde a uma generalização do método de máxima verossimilhança apresentado por Soderstrom para sistemas monovariáveis. Em todos estes algoritmos são estudadas as condições necessárias para se obter, através de uma partição no problema de estimação, estimadores com tempo de cálculo reduzido. A partir do estimador da Matriz Estendida obtem-se um novo estimador que calcula separadamente os parâmetros do processo e do ruído, com uma redução substancial no tempo de cálculo. Finalmente, ilustram-se os resultados obtidos através de exemplos numéricos simulados e de uma aplicação prática para a previsão da altura de aço, no molde de uma máquina de lingotamento contínuo

Filtragem de sistemas discretos com parametros sujeitos a saltos markovianos; Filtering of discrete-time Markov jump linear systems Markov jump linear systems

Andre Ricardo Fioravanti
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 07/10/2007 PT
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46.21%
Esta dissertação tem par principal objetivo o estudo do problema de projeto de filtros H2 e Hoo de sistemas lineares discretos com parâmetros sujeitos a saltos markovianos. Inicialmente, sob a hipótese de que o parâmetro da cadeia de Markov é mensurável, fornecemos a caracterização de todos os filtros tais que o erro de estimação é limitado por uma norma, produzindo a solução completa do problema de projeto dependente do modo da cadeia. Baseado neste resultado, consideramos o projeto do filtro robusto capaz de lidar com incertezas paramétricas. Em seguida, propomos um procedimento de projeto de filtros sem o conhecimento da cadeia. Todos os problemas de filtragem são expressos em termos de desigualdades matriciais lineares. Os resultados teóricos são ilustrados através de uma aplicação prática que consiste na comunicação de dados através de um canal markoviano.; This thesis addresses the H2 and Hoo filtering design problem of discrete-time Markov jump linear systems. First, under the assumption that the Markov parameter is measurable, we provide the characterization of all filters such that the estimation errar remains bounded by a given narm leveI, yielding the complete solution of the mode-dependent filtering design problem. Based on this result...

Identificação parametrica de sistemas mecanicos excitados estocasticamente

Robson Pederiva
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 28/12/1992 PT
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46.21%
Considera-se neste trabalho a identificação paramétrica de sistemas mecânicos excitados estocasticamente. São desenvolvidos dois métodos básicos para o tratamento destes sistemas. Um método baseia-se na equação matricial de Ljapunov, enquanto o outro, baseia-se na matriz fundamental do sistema. Estes procedimentos de estimação de parâmetros se restringem à utilização apenas das variáveis de estado medidas. A medição direta das excitações de caráter estocástico é dispensada. Excitações estocásticas do tipo ruído colorido são modeladas por meio de um sistema dinâmico excitado por ruído branco. Apresenta-se uma análise numérica para diferentes casos estudados em um sistema rotativo com seis graus de liberdade; The parameter identification of mechanical systems, excited by stochastic forces, is considered. Two basic methods are derived to deal with such systems. One method is based on the Ljapunov matrix equation and the other, on the fundamental matrix of the system. Both parameter estimation procedures are oriented to use only the measured state variables. The direct measurement of the stochastic excitation is not necessary. Stochastic excitation in coloured noise form is modeled by a dynamical system excited by white noise. The numerical analysis is presented for a rotor system with six degrees of freedom. Different measurement configurations are considered in the studied cases

Estudo comparativo de metodos de filtragem para sistemas estocasticos discretos não lineares

Jose Cechin
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em /06/1977 PT
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46.35%
Este trabalho analisa o desempenho dos algoritmos de filtragem não linear subóptimos que aproximam as não linearidades por desenvolvimento em série de Taylor. Propõe e analisa algoritmos alternativos baseados em aproximação das não linearidades que levem em conta suas características não apenas locais. Apresenta outros algoritmos subóptimos que aproximam diretamente a densidade a posteriori ou a função de verossimilhança obtida a partir da nova observação. Os algoritmos são comparados entre si, aplicando-os a exemplos numéricos simulados; Not informed

Controle dinamico de saida para sistemas discretos com saltos markovianos; Dynamic output feedback for discrete-time Markov jump linear systems

Alim Pedro de Castro Gonçalves
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 24/06/2009 PT
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46.21%
Este trabalho tem por objetivo o estudo do projeto de controladores dinâmicos H2 e H? por realimentação de saída para sistemas discretos com parâmetros sujeitos a saltos markovianos. Inicialmente, estudamos o caso de filtragem e propomos diferentes técnicas de projeto para casos especiais relacionados à disponibilidade do estado da cadeia de Markov, também chamado modo, ou a matriz de probabilidades de transição parcialmente conhecida. O resultado principal é a caracterização de todos os controladores dinâmicos lineares tais que a norma da saída controlada é limitada, levando a solução do problema de projeto do controlador linear ótimo H2 ou H?, sob a hipótese de conhecimento do modo por parte do controlador. Todos os projetos são expressos em termos de desigualdades matriciais lineares. Para ilustrar possíveis aplicações dos resultados teóricos, consideramos o projeto de um controlador cuja entrada é transmitida por um canal markoviano, além da modelagem estatística de falhas em sensores/atuadores; This work addresses the H2 and H? output feedback design problem for discrete-time Markov jump linear systems. Initially, we study the filtering problem and propose different design techniques to deal with the Markov parameter...

Estabilidade e controle com criterio de custo medio a longo prazo em sistemas lineares estocasticos; Stability and control of linear stochastic systems with long-run average cost criterion

Alessandro do Nascimento Vargas
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 30/06/2009 PT
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56.63%
Esta monografia apresenta resultados de estabilidade e controle de sistemas estocásticos representados por operadores lineares com respeito ao estado e não-lineares em relação ao controle, quando avaliados no critério de custo médio a longo prazo (CMLP). A estrutura de controle n?ao depende da historia do processo e pode ser usada, como caso particular, para representar diversos problemas de controle existentes na literatura. Em relação a estabilidade, mostra-se que o sistema estocástico e assintoticamente estável na media se o custo CMLP ´e finito e se as hipóteses de controlabilidade e observabilidade são validas. Para garantir a estabilidade uniforme do segundo momento do sistema, algumas condições adicionais são verificadas. Em relação ao controle, apresentam-se condições que asseguram a existência de política ótima estacionaria no problema CMLP para a classe de sistemas estudados. Uma aproximação é desenvolvida para se obter o mínimo CMLP, e esta aproximação é ilustrada numericamente no problema de regulação de sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos, supondo que o controlador não possui acesso ao estado de Markov. Exemplos numéricos são empregados para ilustrar a teoria desenvolvida; This monograph presents results on stability and control of stochastic systems represented by linear operators with respect to the state which are non-linear with respect to the control. The control seeks to optimize a long run average cost (LRAC). The control structure does not depend on the past history of the process and it can be used...

Estudo de algoritmos estocásticos de otimização para avaliação da oxidação de etanol a acetaldeído; Study of stochastic optimization algorithms for the evaluation of oxidation of acetaldehyde

Leonel Moreno Molano
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 28/06/2010 PT
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46.44%
A utilização de rotas verdes para obtenção de químicos é hoje uma área de grande interesse mundial. A necessidade de se desenvolver e estudar processos químicos que sejam, em sua integridade, independentes da via petroquímica são prementes. O etanal (acetaldeído), importante componente em diversos processos químicos, pode ser obtido pela oxidação do bioetanol. Entretanto, a conversão de bioetanol a acetaldeído é fortemente dependente da razão ar/etanol na alimentação e da temperatura. A baixas razões ar/etanol na alimentação, a conversão é mais baixa, mas a separação da corrente de produtos é menos custosa, em termos energéticos, pela inserção de menos nitrogênio no processo. Para obtenção de maiores conversões, altas razões de alimentação são requeridas, o que insere bastante nitrogênio ao processo, encarecendo a etapa de separação. Nesse sentido, este trabalho objetivou estudar a otimização do processo de obtenção de acetaldeído via oxidação do bioetanol em catalisador Fe-Mo. Para tanto, utilizou-se de modelagem já desenvolvida para o reator (em programação FORTRAN) e de simulador comercial para simular a etapa de separação da corrente de produtos. Visto que a modelagem do processo é não linear...

Controle de sistemas markovianos a tempo contínuo com taxas de transição incertas; Control of continuous-time markovian systems with uncertain transition rates

Caetano de Brito Cardeliquio
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 19/05/2014 PT
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46.21%
Esta dissertação tem como objetivo principal o estudo de problemas de controle H2 e Hoo de sistemas lineares a tempo contínuo sujeitos a saltos markovianos com taxas de transição incertas. São tratados os problemas de realimentação de estado, realimentação de saída e filtragem. Todos os controladores e filtros são expressos em termos de desigualdades matriciais lineares.; This manuscript addresses the H2 and Hoo control for continuous time systems subjected to markovian jumps with uncertain transition rates. Our purpose is to minimize the H2 and Hoo norms using Linear Matrix Inequalities (LMIs) and find the gains for the state-feedback control when the transition rate between modes has some degree of uncertainty. Output feedback and filtering problems are both also addressed.

Aprendizado por Reforço com Valores deInfluência em Sistemas Multi-Agente

Aranibar, Dennis Barrios
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; BR; UFRN; Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica; Automação e Sistemas; Engenharia de Computação; Telecomunicações Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; BR; UFRN; Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica; Automação e Sistemas; Engenharia de Computação; Telecomunicações
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
POR
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46.25%
We propose a new paradigm for collective learning in multi-agent systems (MAS) as a solution to the problem in which several agents acting over the same environment must learn how to perform tasks, simultaneously, based on feedbacks given by each one of the other agents. We introduce the proposed paradigm in the form of a reinforcement learning algorithm, nominating it as reinforcement learning with influence values. While learning by rewards, each agent evaluates the relation between the current state and/or action executed at this state (actual believe) together with the reward obtained after all agents that are interacting perform their actions. The reward is a result of the interference of others. The agent considers the opinions of all its colleagues in order to attempt to change the values of its states and/or actions. The idea is that the system, as a whole, must reach an equilibrium, where all agents get satisfied with the obtained results. This means that the values of the state/actions pairs match the reward obtained by each agent. This dynamical way of setting the values for states and/or actions makes this new reinforcement learning paradigm the first to include, naturally, the fact that the presence of other agents in the environment turns it a dynamical model. As a direct result...

Homotopia de trajetorias de sistemas dinamicos; Homotopy of trajectories of dynamical systems

Marcelo Gonçalves Oliveira Vieira
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 02/05/2005 PT
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46.21%
Este trabalho aborda a homotopia monotônica, uma variante apropriada de homotopia, de trajetórias de sistemas de controle. Primeiro é introduzido um conceito de regularidade para funções de controle e depois é considerada a definição de homotopia monotônica de trajetórias regulares de um sistema de controle 'sigma' evoluindo sobre uma variedade M. Em seguida são mostrados que o conjunto 'gama' ('sigma', x) de classes de homotopia monotônica das trajetórias regulares do sistema 'sigma' a partir de um estado fixo tem um estrutura de variedade diferenciável. Outro resultado importante é a caracterização para trajetórias monotonicamente homotópicas (contidas no conjunto dos pontos acessíveis a partir de x) via os levantamentos das mesmas à variedade 'gama' ('sigma', x). Finalmente, são feitas considerações sobre homotopia monotônica e trajetórias de um sistema estocástico; This work accosts the monotonic homotopy, an appropriate variant of homotopy of trajectories of control systems. It is introduced a concept of regularity for control functions and it is considered the de¯nition of monotonic homotopy of regular trajectories of a given control system 'sigma' on a manifold M. Then it is shown that the set 'gama' ('sigma'...

De sistemas a series estocasticas : aplicações a analise de vibrações no dominio do tempo

Julio Maciel Treiguer
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 08/09/1992 PT
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46.27%
Este trabalho apresenta uma descrição sistemática da utilização de métodos de identificação no dominio do tempo aplicados à análise modal de estruturas mecanicas. Inicialmente formulam-se os fundamentos da discretização de sistemas continuos e análise modal de maneira adequada à análise de sistemas dinamicos neste dominio. Em seguida relacionam-se modelos de análise no dominio do tempo, utilizados em outras áreas do conhecimento (engenharia elétrica, estatistica e economia)com o modelo modal, visando a identificação de freqüências e modos de vibrar. Apresentam-se algoritmos baseados nos modelos probabilisticos de séries estocásticas (ARMA e ARIMA) e sistematiza-se a série de Prony para identificação de sistemas sujeitos a diferentes tipos de excitação. Apresentam-se também exemplos da utilização dos algoritmos de análise em simulações numéricas e na análise modal prática de uma viga sujeita à forças impulsivas. O objetivo deste trabalho é apresentar ao analista de sistemas dinâmicos algumas das mais importantes técnicas de identificaçãomodal no dominio do tempo. Os exemplos apresentados demonstram o potencial de análise dos algoritmos como no caso de sistemas com freqüências coincidentes e também em casos práticos de análise modal. O trabalho sugere também estudos futuros no campo de identificação de polos computacionais...

Estabilidade e controle de sistemas lineares com saltos Markovianos com horizonte definido por uma classe de tempos de parada; Stability and control of Markovian jump linear systems with horizon defined by a class of stopping times

Cristiane Nespoli de Oliveira
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 16/12/2004 PT
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46.21%
Este trabalho aborda conceitos de estabilidade de segundo momento e um problema de controle ótimo envolvendo sistemas lineares com saltos Markovianos a tempo discreto. No modelo estudado, define-se como ho-rizonte um tempo de parada 't que representa a ocorrência de um número fixo N de falhas ou reparos (TN), ou a ocorrência de uma falha crucial ('t~), após as quais o sistema é paralisado para manutenção. Considera-se ainda, um caso misto intermediário onde 't representa o mínimo entre TN e 't~ . Estes tempos de parada coincidem com algum dos instantes de salto da cadeia de Markov e a informação disponível permite a reconfiguração da ação de controle em cada um destes instantes, na forma de um ganho de realimentação linear. Através do conceito denominado 't-estabilidade estocástica são obtidas condições necessárias e suficientes para a esta-bilidade estocástica do sistema até a ocorrência do tempo de parada 't~. Estas condições conduzem a um teste que se beneficia da estrutura da ca-deia para propor uma decomposição para a verificação de estabilidade em média quadrática, o que neste sentido, induz métodos algorítmicos mais simples. Adcionalmente, a equivalência entre conceitos de 't-estabilidade estocástica de segundo momento é estabelecida para os três tempos de pa-rada discriminados. A solução ótima para o problema de controle linear quadrático (LQ) por realimentação de estado...

Filtrado Digital en Tiempo Real: Análisis Computacional para Estimación de Parámetros en Sistemas Estocásticos Lineales Estacionarios

Guevara López,Pedro; Medel Juárez,José de Jesús
Fonte: Centro de Investigación en computación, IPN Publicador: Centro de Investigación en computación, IPN
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/03/2005 ES
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46.55%
Se describe el Filtrado Digital en Tiempo Real para estimación de parámetros en sistemas estocásticos lineales estacionarios; sus características temporales y de respuesta en forma local y global. Se presentan ejemplos con las técnicas de Variable Instrumental, Factor de Olvido Matricial y como caso especial el algoritmo Modos Deslizantes Tradicional. Los aportes de esta tesis son: - Formalización de los conceptos de Filtrado Digital en Tiempo Real para estimación de parámetros en sistemas estocásticos lineales estacionarios, - Definición de las características locales y globales en calidad de respuesta y tiempo de los FDTR y FDMTR: • Características de las tareas, • Sincronía, • Periodos de muestreo, • Tiempos de convergencia, - Análisis computacional temporal de los FDMTR en función del tamaño de la matriz de parámetros a estimar. - Procedimiento de implantación de un FDTR en un sistema operativo de tiempo real.