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Modelos de regressão beta inflacionados; Inflated beta regression models

Ospina Martinez, Raydonal
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 04/04/2008 PT
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66.84%
Nos últimos anos têm sido desenvolvidos modelos de regressão beta, que têm uma variedade de aplicações práticas como, por exemplo, a modelagem de taxas, razões ou proporções. No entanto, é comum que dados na forma de proporções apresentem zeros e/ou uns, o que não permite admitir que os dados provêm de uma distribuição contínua. Nesta tese, são propostas, distribuições de mistura entre uma distribuição beta e uma distribuição de Bernoulli, degenerada em zero e degenerada em um para modelar dados observados nos intervalos [0, 1], [0, 1) e (0, 1], respectivamente. As distribuições propostas são inflacionadas no sentido de que a massa de probabilidade em zero e/ou um excede o que é permitido pela distribuição beta. Propriedades dessas distribuições são estudadas, métodos de estimação por máxima verossimilhança e momentos condicionais são comparados. Aplicações a vários conjuntos de dados reais são examinadas. Desenvolvemos também modelos de regressão beta inflacionados assumindo que a distribuição da variável resposta é beta inflacionada. Estudamos estimação por máxima verossimilhança. Derivamos expressões em forma fechada para o vetor escore, a matriz de informação de Fisher e sua inversa. Discutimos estimação intervalar para diferentes quantidades populacionais (parâmetros de regressão...

Modelos de regressão beta inflacionados truncados; The truncated inflated beta regression

Pereira, Gustavo Henrique de Araujo
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 24/05/2012 PT
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66.58%
Os modelos de regressão beta e beta inflacionados conseguem ajustar adequadamente grande parte das variáveis do tipo proporção. No entanto, esses modelos não são úteis quando a variável resposta não pode assumir valores no intervalo (0,c) e assume o valor c com probabilidade positiva. Variáveis relacionadas a algum tipo de pagamento limitado entre dois valores, quando estudadas em relação ao seu valor máximo, possuem essas características. Para ajustar essas variáveis, introduzimos a distribuição beta inflacionada truncada (BIZUT), que é uma mistura de uma distribuição beta com suporte no intervalo (c,1) e uma distribuição trinomial que assume os valores zero, um e c. Propomos ainda um modelo de regressão para as situações em que a variável resposta tem distribuição BIZUT. Admitimos que todos os parâmetros da distribuição podem variar em função de variáveis preditoras. Além disso, o modelo permite que o parâmetro conhecido c varie entre as unidades populacionais. Para esse modelo são desenvolvidos diversos aspectos inferenciais, são obtidos resultados para as situações em que c é variável e são conduzidos estudos de simulação de Monte Carlo. Além disso, discutimos análise de resíduos...

Perda esperada com operações de crédito: uma aplicação dos modelos da classe GAMLSS

Cardoso, Thiago de Freitas
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
PT_BR
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46.49%
O mercado de crédito vem ganhando constantemente mais espaço na economia brasileira nos últimos anos. Haja vista isto, o risco de crédito, que tenta medir a perda com operações de crédito, tem fundamental importância e, neste contexto, a perda esperada é, sem dúvida, tema chave. Usualmente, a perda esperada relativa, EL (%), é modelada como o produto dos parâmetros de risco PD (probabilidade de default) e LGD (perda dado o default) pressupondo a independência dos mesmos. Trabalhos recentes mostram que pode haver oportunidade em melhorar o ajuste com a modelagem conjunta da perda, além da retirada da forte premissa de independência dos fatores. O presente trabalho utiliza a distribuição beta inflacionada, modelo BEINF da classe GAMLSS, para o ajuste da perda esperada relativa através de uma base de dados reais disponibilizada pela empresa Serasa Experian. Os resultados mostram que o modelo traz um bom ajuste e que há oportunidade de ganhos em sua utilização na modelagem da EL(%).O mercado de crédito vem ganhando constantemente mais espaço na economia brasileira nos últimos anos. Haja vista isto, o risco de crédito, que tenta medir a perda com operações de crédito, tem fundamental importância e, neste contexto...

Inferência bayesiana em modelos de regressão beta e beta inflacionados; Bayesian inference in beta and inflated beta regression models

Danilo Covaes Nogarotto
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 04/07/2013 PT
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76.59%
No presente trabalho desenvolvemos ferramentas de inferência bayesiana para modelos de regressão beta e beta inflacionados, em relação à estimação paramétrica e diagnóstico. Trabalhamos com modelos de regressão beta não inflacionados, inflacionados em zero ou um e inflacionados em zero e um. Devido à impossibilidade de obtenção analítica das posteriores de interesse, tais ferramentas foram desenvolvidas através de algoritmos MCMC. Para os parâmetros da estrutura de regressão e para o parâmetro de precisão exploramos a utilização de prioris comumente empregadas em modelos de regressão, bem como prioris de Jeffreys e de Jeffreys sob independência. Para os parâmetros das componentes discretas, consideramos prioris conjugadas. Realizamos diversos estudos de simulação considerando algumas situações de interesse prático com o intuito de comparar as estimativas bayesianas com as frequentistas e também de estudar a sensibilidade dos modelos _a escolha de prioris. Um conjunto de dados da área psicométrica foi analisado para ilustrar o potencial do ferramental desenvolvido. Os resultados indicaram que há ganho ao se considerar modelos que contemplam as observações inflacionadas ao invés de transformá-las a fim de utilizar modelos não inflacionados.; In the present work we developed Bayesian tools...

Regressão beta inflacionada: inferência e aplicações

Liberal Pereira, Tarciana; Cribari Neto, Francisco (Orientador)
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Outros
PT_BR
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86.85%
Nesta tese são abordadas aplicações e inferências em modelos de regressão beta inflacionados tanto sob dispersão fixa quanto sob dispersão variável. Na primeira parte da tese, realizamos uma análise das eficiências administrativas dos municípios do estado de São Paulo com base em modelos de regressão beta e beta inflacionado com efeitos espaciais. Adicionalmente, uma comparação com os resultados obtidos a partir do modelo de regressão linear e com inferência realizada via quasi-verossimilhança é apresentada. O modelo de regressão beta inflacionado se mostrou mais adequado para explicar os escores de eficiência média dos municípios. Na segunda parte, a partir do teste RESET (Ramsey, 1969), desenvolvemos testes de erro de especificação para modelos de regressão beta inflacionados tanto sob dispersão fixa quanto sob dispersão variável. Em particular, nós propomos duas variantes do teste. Na primeira variante, nós apenas adicionamos variáveis de teste para o submodelo da média ao passo que na segunda variante, variáveis de teste são adicionadas em todos os submodelos. Nós consideramos diversos erros de especificação em nossa avaliação numérica: não-linearidade negligenciada, função de ligação incorreta...

Regressão beta inflacionada: inferência e aplicações

Liberal Pereira, Tarciana; Cribari Neto, Francisco (Orientador)
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Outros
PT_BR
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86.85%
Nesta tese são abordadas aplicações e inferências em modelos de regressão beta inflacionados tanto sob dispersão fixa quanto sob dispersão variável. Na primeira parte da tese, realizamos uma análise das eficiências administrativas dos municípios do estado de São Paulo com base em modelos de regressão beta e beta inflacionado com efeitos espaciais. Adicionalmente, uma comparação com os resultados obtidos a partir do modelo de regressão linear e com inferência realizada via quasi-verossimilhança é apresentada. O modelo de regressão beta inflacionado se mostrou mais adequado para explicar os escores de eficiência média dos municípios. Na segunda parte, a partir do teste RESET (Ramsey, 1969), desenvolvemos testes de erro de especificação para modelos de regressão beta inflacionados tanto sob dispersão fixa quanto sob dispersão variável. Em particular, nós propomos duas variantes do teste. Na primeira variante, nós apenas adicionamos variáveis de teste para o submodelo da média ao passo que na segunda variante, variáveis de teste são adicionadas em todos os submodelos. Nós consideramos diversos erros de especificação em nossa avaliação numérica: não-linearidade negligenciada, função de ligação incorreta...

Competitividade portuária e eficiência técnica: uma aplicação utilizando fronteiras de produção e regressão beta inflacionada

Cabral, Alexandra Maria Rios; Ramos, Francisco de Sousa (Orientador)
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Tese de Doutorado
BR
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86.66%
O objetivo geral desta tese é fornecer instrumentos de análise e comparação de competitividade e de eficiências técnicas aos gestores de portos e terminais públicos ou privados interessados em aumentar a qualidade de seus serviços. Para tal, este trabalho foi subdividido em três partes. A primeira procurou classificar 17 terminais brasileiros em diferentes grupos a partir de oito critérios de seleção, realizando-se uma análise de cluster hierarquizada que possibilitou a formação de 03 grupos distintos entre si. Feito isso, na segunda parte, partiu-se para a mensuração de escores de eficiências técnicas utilizando-se do método de envelopamento de dados (DEA) e da técnica free disposal hull (FDH) para também obter as metas e os principais benchmarks. Como principais resultados, ficou mostrado que o cais público do porto de Belém e os terminais Tecon e Tecondi do porto de Santos foram apontados como principais benchmarks. Na terceira parte, trabalhou-se com modelos de regressão beta inflacionadas em um para investigar o impacto de alguns fatores apontados como relevantes na mensuração da eficiência calculada anteriormente. As regressões estimadas tiveram um excelente ajuste com pseudo R2 superiores a 0...