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Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy ; Multidimensional Financial Time Series Modelling via Lévy Stochastic Processes and Copulas

Santos, Edson Bastos e
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 16/12/2005 PT
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66.74%
O principal objetivo deste estudo é descrever modelos para séries temporais de ativos financeiros que sejam robustos às tradicionais hipóteses: distribuição gaussiana e continuidade. O primeiro capítulo está preocupado em apresentar, de uma maneira geral, os conceitos matemáticos mais importantes relacionadas a processos estocásticos e difusões. O segundo capítulo trata de processos de incrementos independentes e estacionários, i.e., processos de Lévy, suas trajetórias estocásticas, propriedades distribucionais e, a relação entre processos markovianos e martingales. Alguns dos resultados apresentados neste capítulo são: a estrutura e as propriedades dos processos compostos de Poisson, medida de Lévy, decomposição de Lévy-Itô e representação de Lévy-Khinchin. O terceiro capítulo mostra como construir processos de Lévy por meio de transformações lineares, inclinação da medida de Lévy e subordina ção. Uma atenção especial é dada aos processos subordinados, tais como os modelos variância gama, normal gaussiana invertida e hiperbólico generalizado. Neste capítulo também é apresentado um exemplo pragmático com dados brasileiros de estimação de parâmetros por meio do método de máxima Verossimilhança. O quarto capítulo é devotado aos modelos multidimensionais e...

Modelos de transição para dados binários; Transition models for binary data

Lara, Idemauro Antonio Rodrigues de
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 31/10/2007 PT
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46.44%
Dados binários ou dicotômicos são comuns em muitas áreas das ciências, nas quais, muitas vezes, há interesse em registrar a ocorrência, ou não, de um evento particular. Por outro lado, quando cada unidade amostral é avaliada em mais de uma ocasião no tempo, tem-se dados longitudinais ou medidas repetidas no tempo. é comum também, nesses estudos, se ter uma ou mais variáveis explicativas associadas às variáveis respostas. As variáveis explicativas podem ser dependentes ou independentes do tempo. Na literatura, há técnicas disponíveis para a modelagem e análise desses dados, sendo os modelos disponíveis extensões dos modelos lineares generalizados. O enfoque do presente trabalho é dado aos modelos lineares generalizados de transição para a análise de dados longitudinais envolvendo uma resposta do tipo binária. Esses modelos são baseados em processos estocásticos e o interesse está em modelar as probabilidades de mudanças ou transições de categorias de respostas dos indivíduos no tempo. A suposição mais utilizada nesses processos é a da propriedade markoviana, a qual condiciona a resposta numa dada ocasião ao estado na ocasião anterior. Assim, são revistos os fundamentos para se especificar tais modelos...

Ensaios analíticos e numéricos de processos estocásticos unidimensionais; Analytic and numeric essays on one-dimensional stochastic processes

Ferreira, Anderson Augusto
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 31/03/2009 PT
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Nesta presente tese, abordaremos três problemas sobre processos estocásticos unidimensionais governados pela equação mestra. Através do Ansatz do Produto Matricial (MPA) determinaremos as condições suficientes para garantir a integrabilidade de um novo processo de difusão num meio com impurezas. Investigando o espectro de tal modelo, computaremos o expoente crítico z que determina como os observáveis atingem o estado estacionário. Em seguida, estudaremos o clássico modelo de 6-vértices bidimensional definido na matriz de transferência diagonal-diagonal, como um modelo de trafego unidimensional com dinâmica síncrona e assíncrona. E para concluir nosso trabalho, investigaremos alguns modelos de processos de contato com difusão, utilizando a teoria de Campo Médio em Cluster.; In this thesis, we discuss three problems on dimensional stochastic processes governed by master equation. By Product Matrix Ansatz (MPA) we determine the conditions sufficient to ensure integrability of a new process of diffusion in a medium with impurities. Investigating the spectrum of this model, we compute the critical exponent z that determines how the observable flow to stationary state. In the folowing, we study the classical 6-vertex model defined in two-dimensional diagonal-diagonal matrix transfer as a unidimensional model of traffic with synchronous and asynchronous dinamics. And to finish our work...

Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico; Essays in quantitative finance: multidimensional derivative pricing via Lévy processes, and systemic risk topology na risk propagation

Santos, Edson Bastos e
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 24/03/2010 PT
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56.58%
Este estudo contempla dois ensaios em finanças quantitativas, relacionados, respectivamente, a modelos de apreçamento e risco sistêmico. No Capitulo 1, e apresentado uma alternativa para modelar opções multidimensionais, cujas estruturas de ganhos e perdas dependam das trajetórias dos processos dos preços dos ativos objetos. A modelagem sugerida considera os processos de Levy, uma classe de processos estocásticos bastante ampla, que permite a existência de saltos (descontinuidades) no processo dos preços dos ativos financeiros, e tem como caso particular o movimento Browniano. Para escrever a dependência entre os processos, os conceitos estáticos de copulas ordinárias são estendidos para o contexto dos processos de Levy, levando em consideração a medida de Levy, que caracteriza o comportamento dos saltos. São realizados estudos comparativos entre as copulas dinâmicas de Clayton e de Frank, no apreçamento dos contratos derivativos do tipo asiático, utilizando-se processos gama e técnicas de simulação de Monte Carlo. No Capitulo 2, a estrutura e dinâmica interbancária das exposições mutuas entre as instituições financeiras no Brasil e explorada bem como o capital destas reservas, utilizando um conjunto de dados únicos que considera vários períodos entre 2007 e 2008. Para isto e mostrado que a rede de exposições pode ser modelada adequadamente como um gráfico estocástico dirigido de escala - livre (ponderada) seguindo distribuições que apresentam caudas grossas. A relação entre as conexões das instituições financeiras e seu colchão-de-capital também são investigados neste estudo. Finalmente...

Aspectos dos Fundamentos da Mecânica Quântica: Processos Estocásticos e Analogia com Turbulência; Aspects of the foundations of quantum mechanics: stochastic processes and analogy with turbulence.

Santos, Léa Ferreira dos
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 10/08/2000 PT
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46.38%
Nesta tese apresentamos algumas possíveis interpretações para a descrição dos fenômenos quânticos. Fazemos uso da interpretação estocástica de Nelson para descrever uma corda bosônica aberta e mostramos que os resultados coincidem com aqueles obtidos via primeira quantização. Combinamos ainda esta interpretação, que lida com a posição da partícula, com um particular modelo de localização da função de onda conhecido como CSL, o que nos permite analisar a influência da evolução da função de onda sobre o movimento da partícula. A função de onda desses modelos de redução realiza um movimento estocástico no espaço de Hilbert devido à adição de um ruído multiplicativo na equação de Schrödinger. Mostramos que a partícula, por sua vez, sofre movimento turbulento, o que motiva uma analogia entre sistemas quânticos abertos e turbulência, de forma semelhante à que já havia sido realizada entre sistemas quânticos isolados e movimento browniano.; In this thesis we present some possible interpretations for the description of quantum phenomena. We make use of Nelson's stochastic interpretation to describe an open bosonic string and show that the results coincide with those obtained from the first quantization. Moreover...

Modelo de predição de falhas baseado em processos estocásticos e filtragem Kalman para suporte à manutenção preditiva de sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis.; Fault prediction model based on stochastic processes and Kalman filtering aiming to support predictive maintenance procedures of electrical, electronic and programmable systems.

Silva Neto, Antonio Vieira da
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 09/06/2014 PT
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Com o aumento do uso de sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis em aplicações de diversos domínios, tais como entretenimento, realização de transações financeiras, distribuição de energia elétrica, controle de processos industriais e sinalização e controle em transporte de passageiros e carga, é essencial que as políticas de manutenção utilizadas sejam capazes de minimizar os custos associados a eventuais falhas que afetem negativamente os serviços providos. Ao longo das últimas décadas, foi sedimentada a tendência de que a adoção de técnicas de manutenção preditiva representa uma das abordagens mais viáveis e promissoras para que falhas de sistemas utilizados em diversas aplicações possam ser detectadas antes de elas efetivamente ocorrerem. Considerando-se que uma parcela significativa dos estudos recentes na área de manutenção preditiva de sistemas apresenta como limitação o custo elevado para se instalar uma infraestrutura específica para realizar a coleta de dados que serão usados para dar suporte à predição das falhas futuras de um sistema, o modelo proposto no presente estudo visa permitir que os índices de dependabilidade e as falhas futuras de sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis sejam estimados utilizando-se dados já disponíveis de falhas e manutenções passadas. Para tanto...

Estimação em classes de processos estocásticos com decaimento hiperbólico da função de autocorrelação

Pasini, Bárbara Patricia Olbermann
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
POR
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Neste trabalho analisamos processos estocásticos com decaimento polinomial (também chamado hiperbólico) da função de autocorrelação. Nosso estudo tem enfoque nas classes dos Processos ARFIMA e dos Processos obtidos à partir de iterações da transformação de Manneville-Pomeau. Os objetivos principais são comparar diversos métodos de estimação para o parâmetro fracionário do processo ARFIMA, nas situações de estacionariedade e não estacionariedade e, além disso, obter resultados similares para o parâmetro do processo de Manneville-Pomeau. Entre os diversos métodos de estimação para os parâmetros destes dois processos destacamos aquele baseado na teoria de wavelets por ser aquele que teve o melhor desempenho.; In this work we analyze stochastic processes with polynomial (also called hyperbolic) decay of the autocorrelation function. We emphasize the class of ARFIMA processes and the one obtained from the Manneville-Pomeau iterated function processes. The main goal is to compare different estimation methods for the fractional parameter in ARFIMA process, for both stationary and non-stationary case and, moreover, to get similar results for the parameter in the Manneville-Pomeau process. Among all estimation methods for the parameters of these two processes we stress the one based on the wavelet theory since this had the best performaance.

Processos estocásticos quânticos

Rodrigues, Carlos Felipe Lardizábal
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
POR
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Neste trabalho formulamos uma versão do princípio variacional de pressão no contexto de operadores densidade em mecânica quântica. Tal princípio relaciona um potencial e um conceito de entropia, que é induzido por um sistema de funções iteradas quântico (QIFS), de forma análoga ao que é feito em formalismo termodinâmico com a entropia métrica do operador shift e um potencial contínuo. Iremos definir um conceito de processo estocástico quântico induzido por tais QIFS de forma natural, e faremos considerações sobre funções de Wigner discretas e certos canais quânticos obtidos no nosso contexto.; In this work we formulate a version of the variational principle of pressure in the context of density operators in quantum mechanics. Such principle relates a potential and a concept of entropy, which is induced by a quantum iterated function system (QIFS), in a way which is analogous to what is done in thermodynamic formalism with the metric entropy of the shift operator and a continuous potential. We will de ne a concept of quantum stochastic process induced by such QIFS in a natural way, and we make some considerations on discrete Wigner functions and certain quantum channels obtained in our setting.

Estimação de processos estocásticos fracionariamente integrados - uma aplicação na genética

Postal, Alberto Tagliari; Lopes, Silvia Regina Costa
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
POR
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Metodo multiquadrico como alternativa para predição de processos estocasticos

Myrian Ottoni de Almeida Lana
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 15/09/1989 PT
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Em diversas áreas aplicadas tem-se como interesse a interpolação de uma função Z(x), x Rp, a partir de um conjunto de pontos observados Z(x1), Z(x2),..., Z(xn). Em varias situações praticas e possível supor que Z(x) e uma realização de um processo estocástico e utiliza-se o método conhecido como Kriging para estimar a função. Outra técnica que é utilizada com o objetivo de interpolação é o Método Multiquádrico. Neste trabalho inicia-se um estudo do método Multiquádrico, sob a suposição de que a função a ser interpolada e uma realização de um processo estocástico. Para tal, realizações de processos estocásticos de covariância estacionária {Z(x), x ? R2} são simuladas, sendo abordado o método de cumulação conhecido como Bandas Rotativas. Os dois métodos de predição, Kriging e Multiquádrico são aplicados em amostras dessas simulações. O método Multiquádrico é comparado com o Kriging, mostrando-se bastante competitivo em termos de facilidade de uso e qualidade da interpolação. A comparação entre os dois métodos é também feita através de um conjunto de dados geológicos pertencentes a jazida de carvão de Cerquilho-SP; Not informed

Metodos estocasticos com distribuições generalizadas para composição musical; Stochastic process with generalized distributions for musical composition

Frederick de Jesus Carrilho
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 17/04/2009 PT
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A presente dissertação tem como objetivo principal a apresentação de técnicas composicionais desenvolvidas pelo autor com a utilização de métodos estocásticos e distribuição do material gerado em camadas e blocos como ferramentas no auxílio de geração de eventos musicais parametrizados. Para isto, se fez um levantamento e uma discussão dos processos composicionais relacionados ao escopo deste trabalho como os do compositor lannis Xenakis. Além das técnicas e das obras musicais resultantes deste processo, uma contribuição original é o programa XNKS, criado e desenvolvido durante a pesquisa e usado nas composições aqui apresentadas. Particularmente apresentamos o sistema composicional utilizado pelo autor na elaboração da obra EVENTVM III a qual é descrita em detalhes neste trabalho; The present thesis has as main objective the presentation of compositional techniques developed by the author with the use of random methods and distribution of the material generated in layers and blocks as tools in the aid of generation of parameterized musical events. For this, it was made a survey and a discussion of related compositional processes of this work as that one of the composer Iannis Xenakis. In addition to the techniques and the resultant musical pieces of this process...

Metodologia de avaliação econômica de projetos de petróleo com emprego de cópulas e processos estocásticos autorregressivos; Economic evaluation methodology of oil projects using copulas and stochastic autoregressive processes

João Bosco Dias Marques
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 09/02/2015 PT
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Esta tese, de caráter metodológico, é uma proposta de análise econômica de projetos de petróleo com emprego de cópulas e processos estocásticos autorregressivos envolvendo cinco variáveis fundamentais: o preço da commodity, a taxa mínima de atratividade (TMA), o custo de investimento (CAPEX), o custo operacional (OPEX) e a curva de produção de óleo. A premissa é a existência de uma estratégia de produção já estabelecida, de preferência decorrente de metodologias validadas em simulação numérica de reservatórios. O fluxo de caixa do projeto é baseado numa formulação simplificada de VPL e num modelo analítico de produção condicionado à referida estratégia. Para a aplicação desta metodologia são estimados modelos da família GARCH e ARMA para o preço do óleo e TMA, cópulas Arquimedianas para o CAPEX e o OPEX e cópulas elípticas para as variáveis que compõem a curva analítica de produção. Uma solução computacional, desenvolvida para a validação desta tese, possibilita não só a estimativa dos modelos como a incorporação destes no fluxo de caixa de um projeto de petróleo, tanto em regime de concessão como de partilha de produção. A matriz de incertezas combina os atributos preço e taxa para três cenários econômicos...

Processos estocásticos em física : teoria e fundamentos

Mendes, Fábio Macêdo
Fonte: Universidade de Brasília Publicador: Universidade de Brasília
Tipo: Tese
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Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, 2009.; Este trabalho formula diversos problemas em física na linguagem de processos estocásticos. Primeiramente, tratamos da representação de processos Markovianos e a relação entre as formulações de equação mestra, integrais funcionais e processos de saltos. Utilizando estes formalismos, se discute a aplicabilidade do modelo de Langevin a sistemas moleculares. Verifica-se que esse modelo é inapropriado para descrever a interação de uma partícula Browniana com um gás de esferas rígidas. A discrepância com relação ao modelo exato é menos acentuada se a massa da partícula Browniana for muito maior que a massa das partículas que formam o gás. A equação de Langevin generalizada, que trata de sistemas não-Markovianos, também é discutida. Novamente, se levantam algumas críticas quanto à sua aplicabilidade a sistemas moleculares. Em especial, mostramos que o teorema de flutuação e dissipação normalmente invocado nesse formalismo pode ser violado em um sistema físico simples. Finalmente, se formula um método de inferência de tendências em séries temporais utilizando o formalismo de processos Gaussianos. Ao contrário de outros métodos comuns...

Contributos para a análise estatística de séries de contagem

Monteiro, Magda Sofia Valério
Fonte: Universidade de Aveiro Publicador: Universidade de Aveiro
Tipo: Tese de Doutorado
POR
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46.62%
A análise das séries temporais de valores inteiros tornou-se, nos últimos anos, uma área de investigação importante, não só devido à sua aplicação a dados de contagem provenientes de diversos campos da ciência, mas também pelo facto de ser uma área pouco explorada, em contraste com a análise séries temporais de valores contínuos. Uma classe que tem obtido especial relevo é a dos modelos baseados no operador binomial thinning, da qual se destaca o modelo auto-regressivo de valores inteiros de ordem p. Esta classe é muito vasta, pelo que este trabalho tem como objectivo dar um contributo para a análise estatística de processos de contagem que lhe pertencem. Esta análise é realizada do ponto de vista da predição de acontecimentos, aos quais estão associados mecanismos de alarme, e também da introdução de novos modelos que se baseiam no referido operador. Em muitos fenómenos descritos por processos estocásticos a implementação de um sistema de alarmes pode ser fundamental para prever a ocorrência de um acontecimento futuro. Neste trabalho abordam-se, nas perspectivas clássica e bayesiana, os sistemas de alarme óptimos para processos de contagem, cujos parâmetros dependem de covariáveis de interesse e que variam no tempo...

Processos de difusão: uma aplicação nos seguros

Silva, Natalina Sousa
Fonte: Universidade de Aveiro Publicador: Universidade de Aveiro
Tipo: Dissertação de Mestrado
POR
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46.44%
Na presente dissertação estudamos alguns exemplos clássicos de pro- cessos estocásticos e suas propriedades dando especial destaque ao movimento Browniano (ou processo de Wiener) e processos derivados deste. Analisamos uma aplicação nos Seguros onde é proposta a mo- delação das indemnizações agregadas por um processo de difusão por saltos. Com base na transformada conjunta de Laplace da distribuição do processo de difusão por saltos e o seu processo integrado, esti- mamos as indemnizações agregadas acumuladas quando o montante das indemnizações segue uma mistura de duas distribuições exponen- ciais. Partindo de uma aplicação numérica, comparamos os resulta- dos dos valores médios e da variabilidade das indemnizações agregadas quando sujeitas a uma taxa de juros determinística e uma taxa de juros estocástica, e para diferentes valores dos parâmetros daquela mistura.; The aim of this dissertation is to study some classic examples of stochastic processes and their properties, emphasizing the Brownian motion (or Wiener process) as well as the processes derived from it. We analyze an application for Insurance using a jump difusion process for the the aggregate accumulated claims and assuming that jump size follows a mixture of two exponential distributions. For a particular application...

Processos clássicos e trajectórias

Afonso, Adérito Evangelista
Fonte: Universidade de Aveiro Publicador: Universidade de Aveiro
Tipo: Dissertação de Mestrado
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56.62%
Na presente dissertação são abordados vários processos estocásticos. O principal objectivo desta dissertação é mostrar ferramentas de simu- lação gráfica que permitam construir trajectórias de diferentes tipos de processos estocásticos e assim providenciar uma dimensão visual das propriedades a eles associados. Em particular, dá-se ênfase ao uso do Microsoft Excel como ferramenta prática na construção de trajectórias.; In the present dissertation several stochastic processes are considered. The main goal of this dissertation is to show graphical simulation tools which can provide a deeper understanding of the stochastic processes. In particular, simple manners of constructing sample paths of some classic types of stochastic processes using Excel Microsoft are des- cribed.; Mestrado em Matemática Aplicada à Engenharia

Trajectórias de superficies discretas associadas a processos estocásticos com passos infinitésimais

Amaro, Elsa Maria Janes da Costa Godinho Calado
Fonte: Universidade de Évora Publicador: Universidade de Évora
Tipo: Dissertação de Mestrado
POR
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Introdução - Nesta dissertação teremos dois objectivos a alcançar. O primeiro objectivo será determinar valor final de lima trajectória qualquer de um processo estocástico Xt, não percorrendo a trajectória como na fórmula de Ito, mas percorrendo dois caminhos em princípio mais simples: a trajectória alternada (mediana) e em seguida um caminho que também se pode chamar alternado, que é transverso ao processo. O segundo objectivo será calcular a esperança de f (Xt), sendo f uma função standard continua definida de R em R e com crescimento polinomial. Poderemos encontrar exemplos relacionados com os nossos objectivos em obras de Nelson, Eric Benoit, Van den Berg, Anderson, Reeb, Marc Diener e Francine Diener. A dissertação é composta por sete capítulos. O capítulo II refere-se às regras de cálculo, onde introduziremos as regras de Leibnitz, estendendo assim a teoria ZFC, à teoria ZFC-1-L. Introduziremos ainda as noções de número infinitésimal, apreciável, limitado e ilimitado. Por fim, resumiremos as regras de cálculo para a adição, multiplicação e potênciação. O capítulo III trata a transição discreta-continua. Estenderemos a teoria ZFC+L, a uma nova teoria axiomática dos conjuntos (IST), onde introduziremos os três principios: Transferência...

Emergent behavior in multiplicative critical processes and applications to economy

Cruz, João Pires da, 1965-
Fonte: Universidade de Lisboa Publicador: Universidade de Lisboa
Tipo: Tese de Doutorado
Publicado em //2014 ENG
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Tese de doutoramento, Física, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2014; The main objective of this thesis is to develop a theoretical foundation for the study of economic phenomena based on methods of statistical physics applied to a system composed by set of multiplicative processes. An equivalent of equilibrium is established for such system and proved to behave statistically as in thermal equilibrium. An equivalent to canonical and microcanonical ensembles is realized and the relation with the theory of scale-free complex networks is made. The statistics of more than one century of US economy is studied in the light of these findings and an explanation for inflation and the resilience of wealth inequalities is found. The equivalent of Markov stochastic process on the set of multiplicative processes is established and the corresponding Fokker-Plank equation is derived. Moreover, a relation with self-organized criticality (SOC) is made. The study of market fluctuations is done using SOC models and yielding the same result as the Fokker-Planck approach. Based on these findings, we will argue that the distribution on the fluctuations of prices in organized market cannot follow Levy-stable distributions as stated by Mandelbrot.89 Finally...

Processos estocásticos dos preços das commodities: uma abordagem através do filtro de partículas

Aiube,Fernando Antonio Lucena; Baidya,Tara Keshar Nanda; Tito,Edison Americo Huarsaya
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/09/2006 PT
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O preço à vista de uma commodity pode ser decomposto em dois fatores estocásticos, o preço de equilíbrio de longo prazo e o desvio (ou variação) de curto prazo dos preços que por sua vez representa mudanças temporárias. Estes dois fatores não são observáveis diretamente no mercado. Nosso objetivo é estimá-los assumindo um movimento geométrico Browniano para os preços de equilíbrio de longo prazo e um processo de Ornstein-Uhlenbeck adicionado a um processo de Poisson, modelando saltos, para o desvio de curto prazo. Entretanto, a adição do processo de Poisson torna o modelo não Gaussiano. O filtro de Kalman não pode ser usado. Existe outra metodologia para estimação das variáveis não observáveis denominada filtro de partículas que é apropriada em tais casos. Utilizamos esta metodologia no processo de filtragem. Os resultados evidenciaram que o modelo com saltos explica melhor o comportamento empírico que aquele sem saltos.

Um modelo estocástico para a dinâmica do momento magnético de partículas superparamagnéticas

Ricci, Trieste dos Santos Freire
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
POR
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46.51%
Propomos um modelo fenomenológico estocástico para a. dinâmica do momento magnético de partículas superparamagnéticas e obtemos sua solução para diversas circunstâncias e por diversos métodos. Inicialmente estuda-se a teoria dos processos estocásticos e do cálculo estocástico, com ênfase em processos markofianos difusivos. Para esta classe de processos, mostramos como usar diretamente as equações de Langevin para obter quantidades fisicamente relevantes como médias sobre um ensemble de realizações. Este método é uma alternativa ao emprego da correspondente equação de Fokker-Planck. Mostra-se como expressar a função-resposta numa forma matematicamente conveniente para que seu cálculo possa ser realizado pelo referido método, o qual tem a vantagem de não requerer que o sistema satisfaça as condições de balanço detalhado. O modelo fenomenológico estocástico, desenvolvido para a dinâmica do momento magnético de partículas superparamagnéticas, é compatível com flutuações esperadas também no módulo do momento magnético das partículas. Mostra-se que o modelo não obedece às condições de balanço detalhado. O cálculo estocástico é usado para obter a equação de Fokker-Planck do modelo, assim como para realizar consistentemente a transformação para coordenadas cartesianas e obter outros resultados analíticos. Obtém-se também as funções-resposta no limite de ruído nulo...