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Macroeconomia e preços de commodities agrícolas; Macroeconomics and agricultural commodities prices

Arruda, Andréa Ferraz de
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 20/05/2008 PT
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37.02%
Este trabalho retomou as análises do comportamento dos preços das commodities agrícolas após um período superior a uma década durante o qual o tema ocupou pouca atenção dos estudiosos. Os resultados encontrados mostram um papel moderado, mas não desprezível, para as variáveis macroeconômicas nas variações não-antecipadas daqueles preços. A taxa de câmbio impacta diretamente os preços dos produtos transacionados no exterior e indiretamente aqueles que com eles competem na produção e no consumo. A taxa de juros é componente do custo de armazenamento e, assim, se ela aumenta, por exemplo, eleva-se o custo de armazenamento, maior volume de commodities é lançado no mercado e seus preços tendem a cair. A taxa de juros, sabe-se, também, afeta o nível de atividade econômica e, logo, a renda dos países. Análises de auto-regressão vetorial foram empregadas para medir os impactos e a importância de choques nessas variáveis macroeconômicas sobre os preços da soja e do milho no Brasil. Verificaram-se efeitos não desprezíveis dos juros sobre esses preços e do c6ambio sobre o preço da soja. A renda - medida pelo PIB - não se mostrou relevante, talvez por este não ter capturado o efeito daquela ou pela exígua variação que o PIB tenha apresentado no período analisado. Embora os juros tenham se revelado capazes de serem utilizados para aliviar impactos inflacionários oriundos de elevações exageradas de preços de commodities...

A rigidez nominal de preços na cidade de São Paulo: evidências baseadas em microdados do índice de preços ao consumidor da FIPE; The rigidity of nominal prices in the city of São Paulo: evidence based on microdata of the price index to FIPE's consumer

Lopes, Luciana Teagno
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 26/11/2008 PT
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37.02%
Esta pesquisa investiga o comportamento de determinação de preços na cidade de São Paulo. São analisadas mais de seis milhões de cotações do índice de preços ao consumidor da FIPE. Os principais resultados são: (i) a freqüência média de mudança dos preços é de 32,35% ao mês; (ii) os preços duram em média 2,56 meses; (iii) há grande heterogeneidade entre produtos quanto ao comportamento de mudança dos preços; (iv) 40% das mudanças de preço são para baixo; (v) as mudanças de preço possuem magnitude considerável; (vi) a freqüência de mudança dos preços exibe padrões sazonais em alguns grupos; (vii) a freqüência de mudança dos preços respondeu às incertezas eleitorais de 2002 em alguns grupos; (viii) as funções de risco comum são decrescentes e apresentam picos na duração correspondente a doze meses para alguns subgrupos, e (ix) o risco de mudança dos preços responde ao índice inflacionário para aproximadamente 70% dos subgrupos.; This research investigates the price-setting behavior in São Paulo city. We analyze more than six millions of consumer price index quotes produced by FIPE. The main results are: (i) the average frequency of price change is 32,35% per month; (ii) the prices remain unchanged on average for 2...

Modelo de formação de preços de commodities agrícolas aplicado ao mercado de açúcar e álcool; Agricultural commodity pricing model applied to the sugar and ethanol markets

Pereira, Leonel Molero
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 14/05/2009 PT
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37.07%
O problema estudado nesta tese foi a formação de preços de commodities agrícolas relacionadas com a produção de bioenergia. A possibilidade de substiuição de combustíveis fósseis, derivados do petróleo, por alternativas renováveis, como o etanol proveniente da cana-de-açúcar, inseriu um novo contexto no mercado de commodities. O objetivo principal desta tese foi propor um modelo de formação de preços que levasse em consideração o conceito de commodities agrícolas como componentes da matriz energética e aplicá-lo ao mercado brasileiro de açúcar e álcool. Para a especificação do modelo, foram elaboradas premissas que têm base na interdependência de preços com o petróleo, na Teoria de Estocagem, na sazonalidade das safras e na volatilidade do mercado. A volatilidade foi considerada no estudo porque, em períodos de turbulência econômica, os investidores buscam o mercado de commodities para proteger o valor real do capital. Para elaborar e testar o modelo, a pesquisa foi dividida em quatro partes interrelacionadas. A primeira consistiu na análise de outros modelos da literatura e dos processos estocásticos descritos pelas variáveis que compõem os preços das commodities. A segunda parte consistiu na elaboração das premissas...

A formação dos preços do etanol hidratado no mercado brasileiro de combustíveis; Formation of the hydrated ethanol's prices in the combustible Brazilian market

Lima, Nilton Cesar
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 24/11/2011 PT
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37.05%
O propósito do presente estudo é investigar a formação de preços do etanol hidratado no mercado de combustíveis do país. Esta pesquisa busca identificar como se forma o preço do etanol hidratado no mercado interno. A concepção teórica parte da compreensão da formação de preços abrangendo custos, economia de escala, fatores mercadológicos, econômicos e sociais na formação de preços. Em seguida, é realizada a contextualização do combustível etanol no mercado interno, como se caracteriza sua demanda e oferta, suas tecnologias e seus principais propulsores na difusão do mercado de combustíveis. Complementa-se com a caracterização do mercado internacional do combustível etanol e com os regulamentos ambientais existentes. Integrando-se as abordagens teóricas com a investigação realizada no setor de combustível etanol. O trabalho prossegue com a metodologia investigativa de atributos interno e externo para formar preços, o que motivou a escolha de uma metodologia baseada em estudos qualitativos e quantitativos, nos quais um complementa o outro em sua análise. Apresentando-se uma metodologia do tipo descritiva, exploratória e explicativa, a pesquisa proporciona reflexões e compreensão do mercado de etanol...

Evolução dos preços relativos e da estrutura de gastos com alimentos no município de São Paulo: uma aplicação do banco de dados do IPC-FIPE de 1939 a 2010; Evolution of relative price of food and structure of food spending in the city of São Paulo: an application of IPC-FIPE´s database from 1939 to 2010

Yuba, Tania Yuka
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 03/11/2011 PT
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37.07%
Introdução: A análise das principais tendências sobre consumo de alimentos tem apontado para a diminuição do consumo de alimentos in natura e o aumento do consumo de produtos industrializados. Este padrão de consumo pode levar à deficiências nutricionais e propiciar o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis como a obesidade, dislipidemias e hipertensão. Os hábitos de consumo alimentar são afetados por uma grande variedade de fatores em que se destacam os econômicos, como preços relativos de alimentos e renda da população. Analisar a evolução dos preços relativos pode nos fornecer subsídios que possibilitam visualizar as tendências da relação entre os grupos alimentares. Objetivos: Analisar a evolução dos preços relativos dos grupos de alimentos a partir da elaboração dos números-índices dos preços relativos para o período de 1939 a 2010 com a utilização do banco de dados do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC/FIPE). Metodologia: Para analisar a evolução dos preços relativos, foram utilizados o banco de preços da FIPE e as estruturas de ponderação da FIPE (1939-1988) e do IBGE (1989-2010), desagregadas por classe de renda a partir de 1972. O banco de preços foi organizado...

Inflation, price dispersion and the informational content of prices: evidence from a hyperinflation episode; Inflação, dispersão de preços e o conteúdo informacional dos preços: evidências de um episódio de hiperinflação

Angelis, Thiago Coraucci de
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 08/11/2012 EN
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37.07%
This study examines the relationship between in ation and price dispersion during the hyperin ationary episode in Brazil. We look at micro data on price dynamics through the perspective of dispersion at the store level, building on the informational consequences of high price dispersion. Rather than focus on which theoretical framework best explains the relative price variability seen on the data, we focus on a top-down approach to the information embedded in prices: we analyze price setting behavior from the perspective of economic segments as whole and from the perspective of each seller taken individually. In the former case we seek to answer the following: do higher levels of in ation favor higher price dispersion? In the latter, we focus on the time-series properties of each of more than 150 real price trajectories in both high and low in ation periods. We provide further empirical evidence of the loss of information embedded in prices, be it deriving from greater overall dispersion or from a greater volatility in each seller's price trajectory relative to its peers'. Our findings extend previous results, accounting for a higher level of in ation, a longer time span and a broader selection of items.; Este trabalho investiga a relação entre inflação e dispersão de preços durante a experiência de hiperinflação vivida no Brasil. Estudamos micro dados de preços sob a perspectiva da dispersão no nível do vendedor...

Os preços administrados e a condução de política monetária no Brasil

Aidar, Otávio Arthur Bártolo
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
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37.06%
Esta dissertação trata da questão dos preços administrados no Brasil sob a argumentação de que os mesmos apresentam uma persistência mais acentuada do que os demais preços da economia. Para alcançar este objetivo foram verificados alguns testes de persistência inflacionária. Em seguida, utilizou-se a metodologia dos Vetores de Correção de Erro (VEC) para estudar a relação dos preços administrados com as variáveis mais importantes da economia brasileira, tais como, produto, taxa de câmbio, preços livres e taxa de juros Selic. Por fim, utilizou-se do instrumental de Mankiw e Reis (2003) para verificar qual o índice de preços seria mais adequado para manter a atividade econômica brasileira mais próxima de seu nível potencial. Os resultados encontrados foram os seguintes: 1) observou-se persistência do IPCA representada pelos preços administrados; 2) a autoridade monetária responde a choques dos preços monitorados com maior veemência do que a choques nos preços livres; 3) o exercício de Mankiw e Reis (2003) apontou que a porcentagem dos preços monitorados deve ser menor que a atual do IPCA em um índice de preços estabilizador. Desta forma, mostra-se que a presença dos preços administrados dificulta pronunciadamente a condução de política monetária no Brasil.

Preços de etanol no Brasil: uma análise espacial

Guimarães, Fábio Luis
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
PT_BR
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37.05%
A introdução da tecnologia flex-fuel resultou em um expressivo aumento do consumo de etanol no Brasil, tornando-o principal concorrente da gasolina nos postos de combustíveis. Apesar disso, diferentemente da gasolina, a oferta de etanol sofre com a sazonalidade da safra de cana de açúcar, mostrando-se insuficiente para atender a demanda, incorrendo em altos preços nos períodos de entressafra. Além destes fatores, a expansão do uso de etanol como combustível enfrenta a ausência de políticas públicas claras que incentivem o mercado, assim como uma estrutura logística que permita o escoamento do produto a baixos custos. O presente trabalho buscou demonstrar como se comportam espacialmente os preços de etanol e gasolina no Brasil. Observou-se que os preços de etanol combustível ao consumidor foram menores quanto mais próximos das regiões produtoras e maiores conforme se distanciam, até se tornarem desvantajosos para o consumidor de alguns estados na medida em que a paridade de preços frente à gasolina supera o limite técnico de 70%. Observou-se também que a sazonalidade distinta das duas regiões produtoras do país define padrões sazonais de áreas que predominantemente consomem etanol ou gasolina...

Métodos para detecção de outliers em séries de preços do índice de preços ao consumidor

Lyra, Taíse Ferraz
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
PT_BR
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37.11%
Outliers são observações que parecem ser inconsistentes com as demais. Também chamadas de valores atípicos, extremos ou aberrantes, estas inconsistências podem ser causadas por mudanças de política ou crises econômicas, ondas inesperadas de frio ou calor, erros de medida ou digitação, entre outras. Outliers não são necessariamente valores incorretos, mas, quando provenientes de erros de medida ou digitação, podem distorcer os resultados de uma análise e levar o pesquisador à conclusões equivocadas. O objetivo deste trabalho é estudar e comparar diferentes métodos para detecção de anormalidades em séries de preços do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getulio Vargas (FGV). O IPC mede a variação dos preços de um conjunto fixo de bens e serviços componentes de despesas habituais das famílias com nível de renda situado entre 1 e 33 salários mínimos mensais e é usado principalmente como um índice de referência para avaliação do poder de compra do consumidor. Além do método utilizado atualmente no IBRE pelos analistas de preços, os métodos considerados neste estudo são: variações do Método do IBRE, Método do Boxplot...

A Utilização do modelo de ultrapassagem (Overshooting) dos preços das commodities como modelo de previsão da inflação futura

Boassi, Rinald
Fonte: Universidade Federal de Santa Catarina Publicador: Universidade Federal de Santa Catarina
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: 118 p.| il., grafs., tabs.
POR
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37.05%
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2010; Este trabalho busca verificar a ocorrência da ultrapassagem dos preços das commodities do seu equilíbrio de longo prazo. De acordo com a literatura, a maior flexibilidade dos preços das commodities faz com que parte do choque que deverá ser absorvido pelos preços rígidos no longo prazo, acabam sendo absorvidos primeiramente pelos preços das commodities, levando ao efeito de overshooting, similar ao modelo de Dornbusch (1976) para o mercado cambial. A dissertação discute a possibilidade de utilização do Índice de Preços das Commodities (CPI) para prever o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), bem como sua utilização como meta intermediária da política monetária, dado o seu impacto sobre o IPCA. Os resultados demonstram que o a variação do CPI tem pouco impacto no IPCA, dada a forte correlação deste índice com os preços administrados. Além disso, a política monetária brasileira tem pouco efeito sobre a determinação dos preços das commodities, dado que este é definido de forma exógena pelo comércio internacional. Contudo, embora os preços das commodities não tenham grande impacto sobre o IPCA...

Evidências de bolhas de preços no mercado acionário brasileiro

Fernandes, Bruno Vinícius Ramos
Fonte: Universidade de Brasília Publicador: Universidade de Brasília
Tipo: Dissertação
PT_BR
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37.03%
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Programa Multiinstitucional e Inter-regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 2008.; Atualmente, a existência de bolhas na formação dos preços dos ativos tem sido motivo de grande preocupação para governantes e investidores nos países onde há mercados de capitais relevantes. A existência do componente de bolha na formação dos preços pode ser indicada pelo seu desvio em relação ao seu valor fundamental. No caso das ações, uma suspeita de bolha de preços pode ser evidenciada quando os preços se deslocam em relação aos dividendos no longo prazo. O presente estudo buscou encontrar evidências sobre ocorrência de bolhas de preços no mercado acionário brasileiro no período de 1994 a 2007. Foram feitos testes no mercado de forma geral e em 17 setores classificados pelo banco de dados Economática®. Para testar a evidência de bolhas no mercado como um todo, foi utilizado o Ibovespa como proxy do preço médio das ações, e como indicador médio da distribuição de dividendos, foi construído um índice, de dividendos distribuídos, baseado nas próprias carteiras do Ibovespa no período. Foram feitos os testes de cointegração Engle-Granger e Johansen...

Modelo de formação de preços para mercados integrados de curto prazo/bilateral/renovável/ancilar de energia elétrica utilizando a metodologia preço por oferta

Silva, Fabio Stacke
Fonte: Universidade de Brasília Publicador: Universidade de Brasília
Tipo: Tese
POR
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37.05%
Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2009.; A proposta deste trabalho consiste em sugerir uma nova metodologia que analisa as características do modelo de formação de preços atual, desenhado para trabalhar com a clássica abordagem de formação de preços com a lógica de custos marginais - PM e a metodologia Preço por Oferta PPO, em um mercado de estrutura combinada, que envolve a presença de contratos bilaterais físicos (com fontes convencionais e renováveis) no mercado de longo prazo, negociações no mercado de curto prazo (mercado spot), e no mercado de curtíssimo prazo, também chamado de serviços de suporte de reserva (ou serviços ancilares de reserva). O modelo também fornece sinais econômicos como portfólios de receitas e pagamentos e preços pelos diversos tipos de serviços ofertados, de acordo com o estudo da estratégia de operação do sistema elétrico. Explora a vantagem da coordenação centralizada de um mercado de energia e os potenciais benefícios de usar a estratégia PPO, por meio da estabilidade e previsibilidade dos preços, da adequação financeira (i.e. reconciliação entre pagamentos e receitas) e no menor risco no suprimento das cargas devido à maior estabilidade de preços. Esta metodologia é frequentemente considerada como a melhor alternativa em vários sistemas reais...

Análise dinâmica da dependência e volatilidade dos preços spot das commodities

Vieira, Joel Martins
Fonte: Universidade de Aveiro Publicador: Universidade de Aveiro
Tipo: Dissertação de Mestrado
POR
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37.06%
Nos últimos anos, os Mercados spot das commodities têm sofrido um processo de reestruturação em que se procura promover a competitividade. O aumento desta implica o surgimento de novas opções de negócio, surgindo diversos modelos de mercado, assentes em diferentes mecanismos de negociação. Novas regras ditam novos comportamentos de preços, obrigando as entidades dos mercados spot e dos mercados de Derivados de Commodities a um esforço de adaptação. A análise do preço no mercado spot, da sua evolução e da sua volatilidade, torna-se um factor chave nas tomadas de decisão de todos os stakeholders e shareholders que actuam nestes mercados. Este trabalho tem como objectivo geral tirar partido das potencialidades dos modelos dinâmicos de avaliação da volatilidade e dependência de preços no mercado spot das commodities na linha de continuidade dos estudos de L’H’égaret et al (2004) e Chemarin et al (2008). Utilizando os dados de preços do brent, gás, fuel e carvão relativos ao período compreendido entre Janeiro de 2002 e Dezembro de 2005 testa-se, com recurso a modelos econométricos, a causalidade e relações de equilíbrio entre os preços spot das commodities, tendo em conta a existência de possíveis repercussões cruzadas entre o mercado spot do brent...

Alguns preços de cereais em Portugal : séculos XIII-XVI

Viana, Mário
Fonte: Universidade dos Açores Publicador: Universidade dos Açores
Tipo: Artigo de Revista Científica
Publicado em //2007 POR
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37.02%
O primeiro autor português a integrar preços de cereais num trabalho de natureza historiográfica foi Fernão Lopes, na Crónica de D. Fernando, que os utilizou para caracterizar a situação económica do reino imediatamente posterior ao tratado de Alcoutim, celebrado entre o nosso rei e o monarca castelhano Henrique II a 31 de Março de 1371, e às cortes de Lisboa realizadas em Julho e Agosto do mesmo ano. Mais tarde, Gaspar Frutuoso, nas Saudades da terra, com dados colhidos em cartórios tabeliónicos e no seu conhecimento pessoal, formou uma muito fiável série para o período entre 1513 e 1589, basicamente relativa à ilha de São Miguel, nos Açores. Esta série foi utilizada por Ernesto do Canto no Arquivo dos Açores, em 1878, e por A. H. de Oliveira Marques na Revista de Economia, num artigo de 1962. Outro bom conjunto de preços, apenas para o ano de 1515, mas abarcando vários géneros alimentares, incluindo trigo, cevada, milho e centeio, repartidos por comarcas e almoxarifados, foi aproveitado por frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo, no seu conhecido Elucidário, em 1799. Integrando os preços de Viterbo e outros, A. de Sousa Silva Costa Lobo publicou também uma lista de preços dos principais géneros alimentícios...

Evolução dos preços históricos da bovinocultura de corte do Rio Grande do Sul: tendência e comportamento dos preços em nível de produtor e consumidor

Viana,João Garibaldi Almeida; Souza,Renato Santos de; Silveira,Vicente Celestino Pires
Fonte: Editora da Universidade Federal de Lavras Publicador: Editora da Universidade Federal de Lavras
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/08/2009 PT
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37.08%
Objetivou-se analisar o comportamento histórico dos preços pagos ao produtor de bovinos de corte e os preços pagos pelos consumidores por diferentes cortes de carne bovina no Rio Grande do Sul, nas últimas décadas. O estudo foi realizado com base em duas séries históricas de preços nominais mensais, a de preços pagos ao produtor, obtida junto à EMATER/RS e a de preços pagos pelo consumidor final, por meio dos valores pagos na comercialização dos cortes alcatra, coxão de dentro, coxão de fora, patinho, chuleta, filé mignon, costela e paleta, obtidos junto ao IEPE/UFRGS. Os preços nominais foram deflacionados para dezembro de 2006 pelo IGP-DI/FGV. Calcularam-se também os Índices de Preço ao consumidor e ao produtor. Para a análise de tendência dos preços reais pagos ao produtor, foram ajustadas retas de regressão sobre os preços reais para os períodos de 1977-1994 e 1995-2006, utilizando-se o método dos mínimos quadrados. Os preços pagos por quilograma de peso vivo do boi gordo no Rio Grande do Sul apresentaram tendência declinante significativa de 1977 a 1994, obtendo maior estabilidade de 1995 a 2006, sem tendência significativa de queda no período. Os preços pagos pelo consumidor não apresentaram o mesmo comportamento de queda dos preços pagos ao produtor...

Análise de volatilidade, integração de preços e previsibilidade para o mercado brasileiro de camarão

Felipe, Israel José dos Santos
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; BR; UFRN; Programa de Pós-Graduação em Administração; Políticas e Gestão Públicas; Gestão Organizacional Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; BR; UFRN; Programa de Pós-Graduação em Administração; Políticas e Gestão Públicas; Gestão Organizacional
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
POR
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37.06%
The present paper has the purpose of investigate the dynamics of the volatility structure in the shrimp prices in the Brazilian fish market. Therefore, a description of the initial aspects of the shrimp price series was made. From this information, statistics tests were made and selected univariate models to be price predictors. Then, it was verified the existence of relationship of long-term equilibrium between the Brazilian and American imported shrimp and if, confirmed the relationship, whether or not there is a causal link between these assets, considering that the two countries had presented trade relations over the years. It is presented as an exploratory research of applied nature with quantitative approach. The database was collected through direct contact with the Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) and on the official website of American import, National Marine Fisheries Service - National Oceanic and Atmospheric Administration (NMFS- NOAA). The results showed that the great variability in the active price is directly related with the gain and loss of the market agents. The price series presents a strong seasonal and biannual effect. The average structure of price of shrimp in the last 12 years was R$ 11.58 and external factors besides the production and marketing (U.S. antidumping...

Transmissão e volatilidade de preços das commodities agrícolas; Price transmission and volatility for agricultural commodities: soybean and corn

Moratoya, Elsie Estela
Fonte: Universidade Federal de Goiás; Brasil; UFG; Programa de Pós-graduação em Agronegocio (EAEA); Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos - EAEA (RG) Publicador: Universidade Federal de Goiás; Brasil; UFG; Programa de Pós-graduação em Agronegocio (EAEA); Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos - EAEA (RG)
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
POR
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37.08%
This study presents an empirical analysis of price and volatility transmission for soybean and corn prices, between an international market, represented by the Chicago Board of Trade, and four domestic markets in Brazil: State of Goiás, Mato Grosso, Paraná and Rio Grande do Sul. Daily soybean and corn prices were collected for the period January, 2008 to June 2013 from the Centre for Advanced Studies in Applied Economics and the Institute of Agricultural Economics in Brazil. Henceforth, returns for the nominal price series were calculated and logaritmized for a preliminary to assess the behavior of the series, in which all were found to be integrated of order (1). Furthermore, the international market and domestic markets were found to be highly correlated. Co-movement and price transmission speed for both crops in all domestic markets and international market were measured using the Johansen cointegration test and the error correction model. Empirical results for the soybean prices presented the state of Rio Grande do Sul as the market that more rapidly adjusts to international market prices, at a rate of speed of 55%. Soybean prices in the state of Goiás corrected at a rate of 40%, Mato Grosso at a rate of 46%, and Paraná at a rate of speed of 55%. In terms of corn prices...

Evolução dos preços históricos da bovinocultura de corte do Rio Grande do Sul: tendência e comportamento dos preços em nível de produtor e consumidor

Fonte: Editora da Universidade Federal de Lavras Publicador: Editora da Universidade Federal de Lavras
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
PT
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37.08%
Objetivou-se analisar o comportamento histórico dos preços pagos ao produtor de bovinos de corte e os preços pagos pelos consumidores por diferentes cortes de carne bovina no Rio Grande do Sul, nas últimas décadas. O estudo foi realizado com base em duas séries históricas de preços nominais mensais, a de preços pagos ao produtor, obtida junto à EMATER/RS e a de preços pagos pelo consumidor final, por meio dos valores pagos na comercialização dos cortes alcatra, coxão de dentro, coxão de fora, patinho, chuleta, filé mignon, costela e paleta, obtidos junto ao IEPE/UFRGS. Os preços nominais foram deflacionados para dezembro de 2006 pelo IGP-DI/FGV. Calcularam-se também os Índices de Preço ao consumidor e ao produtor. Para a análise de tendência dos preços reais pagos ao produtor, foram ajustadas retas de regressão sobre os preços reais para os períodos de 1977-1994 e 1995-2006, utilizando-se o método dos mínimos quadrados. Os preços pagos por quilograma de peso vivo do boi gordo no Rio Grande do Sul apresentaram tendência declinante significativa de 1977 a 1994, obtendo maior estabilidade de 1995 a 2006, sem tendência significativa de queda no período. Os preços pagos pelo consumidor não apresentaram o mesmo comportamento de queda dos preços pagos ao produtor...

Dispersão de preços e concorrência no mercado de transporte aéreo intraeuropeu : uma análise empírica

Azevedo, Ana Maria da Silva
Fonte: Universidade dos Açores Publicador: Universidade dos Açores
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em 26/11/2012 POR
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Dissertação de Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais.; A envolvente contextual das transportadoras aéreas determina um conjunto de características das empresas ao nível das suas operações e estratégias comerciais, pelo que a aguerrida competitividade desta indústria impele as empresas a analisarem e adequarem permanentemente as suas estratégias. O presente estudo analisa a dispersão de preços no mercado de transporte aéreo intraeuropeu, partindo de uma amostra significativa dos pares de cidades Lisboa – Paris e Madrid – Londres. Tem como objetivo testar alguns fatores chave que possam influenciar a dispersão de preços, a ter em conta pelas companhias aéreas, quando desenvolvem e avaliam as suas estratégias competitivas em matéria de pricing. Mais especificamente, procurou-­se testar se a dispersão de preços entre companhias aéreas resultava da sua capacidade de discriminar os preços em função do seu poder de mercado e se havia diferenças entre as companhias tradicionais e as de baixo custo. Como modelo base, utilizou‐se a análise de variância multifatorial, em que a variável dependente "dispersão de preços" foi estimada pelo coeficiente de Gini. Os resultados documentam a existência de dispersão significativa de preços entre as companhias aéreas à partida de cada cidade...

Transmissão de preços entre produtos do setor sucroalcooleiro do estado de São Paulo.; Price transmission among products of the sugar-ethanol sector in São Paulo state.

Alves, Lucilio Rogério Aparecido
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 24/01/2003 PT
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37.09%
No começo da década de 1990 deu-se início ao processo de desregulamentação dos preços dos produtos do setor sucroalcooleiro através da liberação de seus preços. Neste contexto, esses preços passaram a ser determinados de acordo com as regras de livre mercado. Desde então, o setor sucroalcooleiro tem passado por profundas transformações num período relativamente curto de tempo. Neste trabalho buscou-se analisar a transmissão de preços entre os mercados dos principais produtos do setor sucroalcooleiro do Estado de São Paulo. Determinou-se a intensidade e a duração em que as oscilações de preços são transmitidas de um nível de mercado para outro e de um produto para outro do mesmo nível de mercado. A análise compreendeu o período de maio de 1998 a junho de 2002. O modelo proposto foi implementado utilizando-se testes de raiz unitária de Dickey-Fuller Aumentado (ADF), de co-integração de Johansen e método de Auto-Regressão Vetorial com Correção de Erro (VEC). Os resultados apontam para as inter-relações contemporâneas entre os preços do açúcar cristal industrial no mercado interno e o recebido pela exportação e entre os preços do açúcar cristal empacotado ao produtor e ao varejo. O preço do álcool anidro...