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Melhoramento do resíduo de Wald em modelos lineares generalizados; Improvement of Wald residual in generalized linear models

Urbano, Mariana Ragassi
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 18/12/2008 PT
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66.34%
A teoria dos modelos lineares generalizados é muito utilizada na estatística, para a modelagem de observações provenientes da distribuição Normal, mas, principalmente, na modelagem de observações cuja distribuição pertença à família exponencial de distribuições. Alguns exemplos são as distribuições binomial, gama, normal inversa, dentre outras. Ajustado um modelo, para vericar a adequação do ajuste, são aplicadas técnicas de diagnósticos e feita uma análise de resíduos. As propriedades dos resíduos para modelos lineares generalizados não são muito conhecidas e resultados assintóticos são o único recurso. Este trabalho teve como objetivo estudar as propriedades assintóticas do resíduo de Wald, e realizar correções para que sua distribuição se aproxime de uma distribuição normal padrão. Uma aplicação das correções para o resíduo de Wald foi feita para cinco conjuntos de dados. Em dois conjuntos, a variável resposta apresentava-se na forma de contagem, e para a modelagem utilizou-se a distribuição de Poisson. Dois outros conjuntos são provenientes de delineamentos experimentais inteiramente casualizados, com variável resposta contínua e para a modelagem utilizou-se a distribuição normal...

Estudo de expressão gênica em citros utilizando modelos lineares; Gene expression study in citrus using linear models

Ferreira Filho, Diógenes
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 12/02/2010 PT
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66.2%
Neste trabalho apresenta-se uma revisão da metodologia de experimentos de microarray relativas a sua instalação e análise estatística dos dados obtidos. A seguir, aplica-se essa metodologia na análise de dados de expressão gênica em citros, gerados por um experimento de macroarray, utilizando modelos lineares de efeitos fixos considerando a inclusão ou não de diferentes efeitos e considerando ajustes de modelos para cada gene separadamente e para todos os genes simultaneamente. Os experimentos de macroarray são similares aos experimentos de microarray, porém utilizam um menor número de genes. Em geral, são utilizados devido a restrições econômicas. Devido ao fato de terem sido utilizados poucos arrays no experimento analisado neste trabalho foi utilizada uma abordagem bayesiana empírica que utiliza estimativas de variância mais estáveis e que leva em consideração a correlação entre as repetições do gene dentro do array. Também foi utilizado um método de análise não paramétrico para contornar o problema da falta de normalidade para alguns genes. Os resultados obtidos em cada um dos métodos de análise descritos foram então comparados.; This paper presents a review of the methodology of microarray experiments for its installation and statistical analysis of data obtained. Then this methodology is applied in data analysis of gene expression in citrus...

Modelos lineares mistos em dados longitudionais com o uso do pacote ASReml-R; Linear Mixed Models with longitudinal data using ASReml-R package

Alcarde, Renata
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 10/04/2012 PT
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66.23%
Grande parte dos experimentos instalados atualmente é planejada para que sejam realizadas observações ao longo do tempo, ou em diferentes profundidades, enfim, tais experimentos geralmente contem um fator longitudinal. Uma maneira de se analisar esse tipo de conjunto de dados é utilizando modelos mistos, por meio da inclusão de fatores de efeito aleatório e, fazendo uso do método da máxima verossimilhança restrita (REML), podem ser estimados os componentes de variância associados a tais fatores com um menor viés. O pacote estatístico ASReml-R, muito eficiente no ajuste de modelos lineares mistos por possuir uma grande variedade de estruturas para as matrizes de variâncias e covariâncias já implementadas, apresenta o inconveniente de nao ter como objetos as matrizes de delineamento X e Z, nem as matrizes de variâncias e covariâncias D e , sendo estas de grande importância para a verificação das pressuposições do modelo. Este trabalho reuniu ferramentas que facilitam e fornecem passos para a construção de modelos baseados na aleatorização, tais como o diagrama de Hasse, o diagrama de aleatorização e a construção de modelos mistos incluindo fatores longitudinais. Sendo o vetor de resíduos condicionais e o vetor de parâmetros de efeitos aleatórios confundidos...

Modelos lineares mistos e generalizados mistos em estudos de adaptação local e plasticidade fenotípica de Euterpe edulis; Linear mixed models and generalized mixed models applied in studies of local adaptation and phenotypic plasticity of Euterpe edulis

Bautista, Ezequiel Abraham López
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 18/06/2014 PT
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66.28%
Este trabalho objetivou a avaliação da presença de plasticidade fenotípica e de adaptação local de três procedências de palmiteiro: Ombrófila Densa, Estacional Semidecidual e Restinga, em três locais no Estado de São Paulo: Parque Estadual da Ilha do Cardoso, Parque Estadual de Carlos Botelho e Estação Ecológica dos Caetetus, em ensaios de adaptação no estabelecimento (ou de semeadura) e de adaptação em juvenis (ou de crescimento). Os conjuntos de dados foram analisados utilizando estruturas de grupos de experimentos, com efeitos cruzados e aninhados. As variáveis relacionadas com a massa de matéria seca das plantas, nos dois ensaios, foram analisadas usando a abordagem de modelos lineares de efeitos mistos, por meio da incorporação de fatores de efeito aleatório, e fazendo uso do método da máxima verossimilhança restrita (REML) para estimação dos componentes de variância associados a tais fatores com um menor viés. Por outro lado, para a proporção de sementes germinadas, no ensaio de adaptação no estabelecimento, a análise estatística foi realizada a partir da abordagem dos modelos lineares generalizados mistos, sob a pressuposição de que a variável segue uma distribuição binomial, com função de ligação logito. O método da pseudo-verossimilhança foi empregado para obtenção da solução das equações de verossimilhança. Os resultados mostraram que as plantas originadas de sementes dos três biomas avaliados apresentaram um comportamento plástico...

Análise da decomposição do desempenho de empresas brasileiras utilizando modelos lineares mistos e de componentes de variância

Moraes, Edmilson Alves de
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Tese de Doutorado
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76.26%
A determinação e a mensuração da importância das principais fontes de vantagem competitiva, ainda é um tema em discussão na área de Estratégia. Uma linha de pesquisa, iniciada em meados dos anos 80, tem seu foco principal na determinação e quantificação da importância dos fatores que poderiam explicar as diferenças no desempenho de um grupo de empresas, utilizando a decomposição da variância dos valores do desempenho através das técnicas de Regressão Linear ou de Componentes de Variância. Nesta linha de pesquisa, desenvolveram-se uma série de trabalhos empíricos cujo propósito principal é quantificar, entre outros fatores, qual a importância do setor industrial em que a empresa atua, qual a importância do ano, qual a importância de se fazer parte de um grupo econômico e qual a importância dos fatores idiossincráticos da empresa na explicação do desempenho apresentado em determinados períodos. Dos resultados destes trabalhos surgiram discussões importantes sobre o papel da estratégia corporativa e sobre a importância relativa de tais fatores na determinação da vantagem competitiva. Este trabalho se insere nesta linha de pesquisa, cujo objetivo é, utilizando uma base de dados brasileira muito mais abrangente e completa que os estudos anteriores...

Modelos lineares de sistemas elétricos de potência: um estudo comparativo

Padua Junior, Carlos Rezende de
Fonte: Universidade Estadual Paulista (UNESP) Publicador: Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: 113 f. : il.
POR
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66.16%
Pós-graduação em Engenharia Elétrica - FEIS; This paper presents comparative studies with the Power Sensitivity Model and the Current Sen- sitivity Model (which is a proposal of this work) and the Heffron and Phillips Model, all of them for multimachine systems. The main objective of this work is to analyze the Current Sen- sitivity model and compare quantitatively and qualitatively the results with those obtained with the Power Sensitivity Model and the Heffron and Phillips Model. These models will be used to study the small-signal stability of the electric power systems. The three models are computationally implemented using MATLAB software and simula- tions were executed for four test systems very known in the literature. The results obtained are important to validate the use in analyzing of the small-signal stability in electric power systems; Este trabalho apresenta estudos comparativos entre o Modelo de Sensibilidade de Potência, o Modelo de Sensibilidade de Corrente (proposta deste trabalho) e o Modelo de Heffron e Phillips, todos os três modelos no ambiente multimáquinas. O objetivo principal do trabalho é analisar o Modelo de Sensibilidade de Corrente e comparar quantitativamente e qualitativamente seus resultados com os obtidos pelo Modelo de Sensibilidade de Potência e Modelo de Heffron e Phillips. Estes modelos serão utilizados no estudo da estabilidade a pequenas perturbações de sistemas elétricos de potência. Os três modelos foram implementados computacionalmente utilizando-se o software Mat- Labr e foram realizadas simulações em quatro sistemas teste muito conhecidos na literatura. Os resultados obtidos permitiram concluir a respeito da utilização dos modelos e sua validade na análise da estabilidade a pequenas perturbações de sistemas elétricos de potência

Modelos lineares generalizadas para series temporais com memoria longa; Generalized linear models for long memory time series

Cristiano Amancio Vieira Borges
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 29/01/2010 PT
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66.33%
A modelagem de séries temporais não gaussianas é um tema de alta relevância na análise de séries temporais. Utilizando-se de estimação por verossimilhança parcial, Kedem e Fokianos (2002) estenderam sistematicamente a metodologia dos Modelos Lineares Generalizados (MLG) para séries temporais em que tanto a série de interesse quanto as covariáveis são estocasticamente dependentes. Entretanto, a análise estatística de séries com memória longa (ML), seja na resposta ou nas covariáveis, não é discutida em detalhes. O primeiro objetivo desta dissertação é investigar, através de simulações, as propriedades dos estimadores de máxima verossimilhança parcial dos coeficientes do MLG quando utilizado para séries temporais com ML. O segundo objetivo consiste em um estudo sobre a qualidade das previsões obtidas para vários modelos ajustados a dados de séries com ML, utilizando a metodologia proposta por Kedem e Fokianos (2002). Os modelos considerados nesta dissertação são modelos para séries de contagens, séries binárias e séries categóricas ordinais. Finalmente, as metodologias são ilustradas através de aplicações em conjuntos de dados reais de finanças e de poluição do ar; Non-gaussian time series modeling is a high relevance issue of time series analysis. Kedem and Fokianos (2002) have used partial likelihood estimation to extend the Generalized Linear Models (GLM) methodology systematically to time series where the response and covariate data are both stochastically dependent. However...

Modelos lineares e não lineares de efeitos mistos para respostas censuradas usando as distribuições normal e t-Student multivariadas; Linear and nonlinear mixed-effects models with censored response using the multivariate normal and Student-t distributions

Larissa Avila Matos
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 24/02/2012 PT
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76.46%
Modelos mistos são geralmente usados para representar dados longitudinais ou de medidas repetidas. Uma complicação adicional surge quando a resposta é censurada, por exemplo, devido aos limites de quantificação do ensaio utilizado. Distribuições normais para os efeitos aleatórios e os erros residuais são geralmente assumidas, mas tais pressupostos fazem as inferências vulneráveis, `a presença de outliers. Motivados por uma preocupação da sensibilidade para potenciais outliers ou dados com caudas mais pesadas do que a normal, pretendemos desenvolver nessa dissertação, inferência para modelos lineares e não lineares de efeito misto censurados (NLMEC / LMEC) com base na distribui ção t- Student multivariada, sendo uma alternativa flexível ao uso da distribuição normal correspondente. Propomos um algoritmo ECM para computar as estimativas de máxima verossimilhança para os NLMEC / LMEC. Este algoritmo utiliza expressões fechadas no passo-E, que se baseia em fórmulas para a média e a variância de uma distribui ção t-multivariada truncada. O algoritmo proposto é implementado, pacote tlmec do R. Também propomos aqui um algoritmo ECM exato para os modelos lineares e não lineares de efeito misto censurados...

Diagnóstico em modelos de regressão linear e não-linear com erros simétricos; Diagnostic in linear and nonlinear regression models with symmetrical errors

Sandra Santos dos Reis
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 16/12/2013 PT
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56.46%
Neste trabalho discutimos a detecção de observações influentes em modelos simétricos lineares e não lineares. Em primeiro lugar é realizado um estudo de simulação para avaliar o desempenho de três métodos de estimação em dados gerados por quatro situações: sem observações influentes, com outliers na variável resposta, com observações influentes de média alavancagem e com observações influentes de alta alavancagem. São analisados dois métodos de máxima verossimilhança e um método robusto. Foram considerados modelos de regressão linear e não linear com erros logísticos tipo II e t-Student. Em segundo lugar é discutida detecção de observações influentes mediante a distância de Cook generalizada, a estatística de Peña e a estatística de Andrews-Pregibon. Em particular é discutida a conveniência de utilizar a metodologia de limiares para caracterizar uma observação como influente ou não influente, assim como o efeito da estimação de parâmetros na construção de limiares. Estas medidas foram aplicadas a conjuntos de dados reais e simulados considerando o ajuste de alguns modelos simétricos com uma adaptação no método de estimação scoring de Fisher.; We discuss the detection of influential observations in symmetrical linear and nonlinear regression models. First a simulation study is conducted to evaluate the performance of three estimation methods on data generated by four situations: without influential observations with outliers in the response variable...

Modelos lineares generalizados mistos multivariados para caracterização genética de doenças; Multivariate generalized linear mixed models for genetic characterization of diseases

Pedro Luiz Baldoni
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 26/02/2014 PT
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Os Modelos Lineares Generalizados Mistos (MLGM) são uma generalização natural dos Modelos Lineares Mistos (MLM) e dos Modelos Lineares Generalizados (MLG). A classe dos MLGM estende a suposição de normalidade dos dados permitindo o uso de várias outras distribuições bem como acomoda a superdispersão frequentemente observada e também a correlação existente entre observações em estudos longitudiais ou com medidas repetidas. Entretanto, a teoria de verossimilhança para MLGM não é imediata uma vez que a função de verossimilhança marginal não possui forma fechada e envolve integrais de alta dimensão. Para solucionar este problema, diversas metodologias foram propostas na literatura, desde técnicas clássicas como quadraturas numéricas, por exemplo, até métodos sofisticados envolvendo algoritmo EM, métodos MCMC e quase-verossimilhança penalizada. Tais metodologias possuem vantagens e desvantagens que devem ser avaliadas em cada tipo de problema. Neste trabalho, o método de quase-verossimilhança penalizada (cite{breslow1993approximate}) foi utilizado para modelar dados de ocorrência de doença em uma população de vacas leiteiras pois demonstrou ser robusto aos problemas encontrados na teoria de verossimilhança deste conjunto de dados. Além disto...

Quantile regression for mixed-effects models = : Regressão quantílica para modelos de efeitos mistos; Regressão quantílica para modelos de efeitos mistos

Christian Eduardo Galarza Morales
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 16/03/2015 PT
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66.38%
Os dados longitudinais são frequentemente analisados usando modelos de efeitos mistos normais. Além disso, os métodos de estimação tradicionais baseiam-se em regressão na média da distribuição considerada, o que leva a estimação de parâmetros não robusta quando a distribuição do erro não é normal. Em comparação com a abordagem de regressão na média convencional, a regressão quantílica (RQ) pode caracterizar toda a distribuição condicional da variável de resposta e é mais robusta na presença de outliers e especificações erradas da distribuição do erro. Esta tese desenvolve uma abordagem baseada em verossimilhança para analisar modelos de RQ para dados longitudinais contínuos correlacionados através da distribuição Laplace assimétrica (DLA). Explorando a conveniente representação hierárquica da DLA, a nossa abordagem clássica segue a aproximação estocástica do algoritmo EM (SAEM) para derivar estimativas de máxima verossimilhança (MV) exatas dos efeitos fixos e componentes de variância em modelos lineares e não lineares de efeitos mistos. Nós avaliamos o desempenho do algoritmo em amostras finitas e as propriedades assintóticas das estimativas de MV através de experimentos empíricos e aplicações para quatro conjuntos de dados reais. Os algoritmos SAEMs propostos são implementados nos pacotes do R qrLMM() e qrNLMM() respectivamente.; Longitudinal data are frequently analyzed using normal mixed effects models. Moreover...

Estimação do fator de condição para peixes utilizando modelos lineares generalizados

Acorsi, Clédina Regina Lonardan
Fonte: Florianópolis, SC Publicador: Florianópolis, SC
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: 115 f.| ils., grafs., tabs.
POR
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76.21%
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção; Neste trabalho descreve-se a construção de um fator de condição do peixe, representado por K. Tal fator é determinado a partir de uma relação peso-comprimento construída segundo a teoria dos Modelos Lineares Generalizados. O estudo compreende uma amostra de 15.175 indivíduos das espécies Trachydoras paraguayensis, Liposarcus anisiti, Raphiodon vulpinus, Serrasalmus marginatus e Leporinus friderice, capturadas na planície de inundação do Alto Rio Paraná. A primeira etapa da pesquisa consiste em verificar a significância do fator espécie e a construção de um modelo geral. Na segunda etapa constrói-se um modelo individual para cada espécie de acordo com o sexo do animal, quando este fator for significativo para a construção do modelo. O processo de validação dos modelos obtidos é feito comparando-os a outros modelos que já são aceitos no meio científico como adequados para relatar o peso do animal em função do seu comprimento. A etapa final é encontrar uma equação que represente o fator de condição do peixe a partir do modelo construído.

Identificação de modelos ARMAX e NARMAX para um poço de petróleo operando por injeção contínua de gás

Dallagnol Filho, Valdemar Antonio
Fonte: Florianópolis, SC Publicador: Florianópolis, SC
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: xv, 121 f.| il., tabs., grafs.
POR
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66.21%
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.; RESUMO: Neste trabalho são identificados modelos lineares do tipo ARMAX e não-lineares do tipo NARMAX polinomial para a relação existente entre a vazão mássica de gás injetado e a pressão no tubo de produção de um poço de petróleo operando por injeção contínua de gás, simulado pelo software OLGA 2000. O objetivo é fornecer um modelo que seja útil posteriormente para o projeto de um controlador que possibilite ao poço operar na região de maior interesse econômico. A escolha do par de variáveis de entrada e saída permitiu que a análise do sistema fosse feita como sendo monovariável, sendo controladores locais utilizados para as demais variáveis do poço. Além disso, as variáveis de entrada e saída são facilmente mensuráveis, já existindo toda a instrumentação necessária nos poços atuais, ao contrário de outras estratégias de controle para sistemas similares, encontradas na literatura.

Modelos dinâmicos para dados agregados

Correia, Leandro Tavares
Fonte: Universidade de Brasília Publicador: Universidade de Brasília
Tipo: Dissertação
POR
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66.33%
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2010.; Com base na abordagem bayesiana de Modelos Dinâmicos, séries de tempo de dados composicionais são modeladas para análises de previsão e de comportamento. Por se tratar de dados convertidos para a escala de proporções relativas a uma série agregada, os modelos são construídos utilizando-se de transformações razão-log e distribuição Logística-Normal, nos casos em que se assume a normalidade dos dados. Para casos mais gerais, os modelos baseiam-se na classe dos Modelos Lineares Dinâmicos Generalizados (MLDG), e em dados com distribuição Beta, e tais desenvolvimentos consistem em contribuições inéditas na área de modelos dinâmicos. _____________________________________________________________________________ ABSTRACT; Using a bayesian approach for Dynamic Models, compositional time series data are modeled for forecasting and analysing data behavior. Since the original data is converted to the scale of relative proportions of the aggregated series, the models are constructed using log-ratio transformation and Logistic-Normal distribution for the cases where the restriction of normally distributed data is assumed. For more general situations...

Aplicação dos modelos lineares generalizados às telecomunicações móveis: caracterização dos clientes que desactivam os seus serviços

Mestre, Paula Figueiredo
Fonte: Universidade de Lisboa Publicador: Universidade de Lisboa
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em //2009 POR
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66.23%
Tese de mestrado, Probabilidades e Estatística, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2009; O mercado de telecomunicações e actualmente caracterizado por forte concorrência entre os vários operadores em actividade e por um elevado nível de saturação, sendo cada vez mais difícil a angariação de novos clientes, havendo por isso uma forte aposta na retenção e fidelização dos existentes. Por este motivo é cada vez mais importante o conhecimento do perfil do cliente, a identificação dos factores que influenciam a sua satisfação e das variáveis que o influenciam realmente na decisão de mudar de prestador de serviço ou de se manter com o actual. Com o objectivo de caracterizar os clientes que desactivam os seus serviços recolheu-se informação relativa a um segmento específico: clientes residenciais pós-pagos. A formulação de um (ou vários) modelo(s) de regressão logística - para variável resposta do tipo binário, activo ou desactivo – servirá para identificar quais são os factores que estes clientes mais valorizam e têm real impacto na sua satisfação, bem como, em oposição, identificar claramente quais os podem levar à decisão de mudar de operador, ou seja, encontrar os factores que diferenciam os clientes activos dos desactivos. Os modelos de regressão logística são um caso particular de um vasto conjunto de modelos de utilização muito ampla: os modelos lineares generalizados. Estes caracterizam-se pelo facto de poderem ter variável resposta não normal...

Verossimilhança perfilada nos modelos lineares generalizados com superdispersão

Andrade, Thiago Alexandro Nascimento de; Cysneiros, Audrey Helen Mariz de Aquino (orientadora)
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Dissertação
BR
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66.2%
A classe de Modelos Lineares Generalizados com Superdispersão (MLGSs) proposta por Dey et al. (1997), tem sido amplamente utilizada na modelagem de dados cuja variância da variável resposta excede o valor nominal predito no modelo. O principal objetivo da presente dissertação é a obtenção de um fator de correção de Bartlett, segundo a metodologia proposta por DiCiccio e Stern (1994), à estatística da razão de verossimilhanças perfiladas ajustadas proposta por Cox e Reid (1987) para o teste conjunto dos efeitos da dispersão nesta classe de modelos. Estudos de simulação de Monte Carlo foram realizados com o objetivo de avaliar os desempenhos dos testes baseados nas estatísticas da razão de verossimilhanças usual (LR), razão de verossimilhanças perfiladas ajustadas (LRpa) e razão de verossimilhanças perfiladas ajustadas corrigida (LRc pa), no que se refere a tamanho e poder em amostras finitas. Os resultados numéricos obtidos favorecem o teste proposto nesta dissertação.; CNPq

Modelos lineares mistos: estruturas de matrizes de variâncias e covariâncias e seleção de modelos.; Mixed linear models: structures of matrix of variances and covariances and selection of models.

Camarinha Filho, Jomar Antonio
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 27/09/2002 PT
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É muito comum encontrar nas áreas agronômica e biológica experimentos cujas observações são correlacionadas. Porém, tais correlações, em tese, podem estar associadas às parcelas ou às subparcelas, dependendo do plano experimental adotado. Além disso, a metodologia de modelos lineares mistos vem sendo utilizada com mais freqüência, principalmente após os trabalhos de Searle (1988), Searle at al. (1992), Wolfinger (1993b) entre outros. O sucesso do procedimento de modelagem está fortemente associado ao exame dos efeitos aleatórios que devem permanecer no modelo e na possibilidade de se introduzir, no modelo, estruturas de variâncias e covariâncias das variáveis aleatórias que, para o modelo linear misto, podem estar inseridas no resíduo e, também, na parte aleatória associada ao fator aleatório conhecido. Nesse contexto, o Teste da Razão de Verossimilhança e o Critério de Akaike podem auxiliar na tarefa de escolha do modelo mais apropriado para análise dos dados, além de permitir verificar que escolhas de modelos inadequadas acarretam em conclusões divergentes em relação aos efeitos fixos do modelo. Com o desenvolvimento do Proc Mixed do SAS (Littel at al. 1996), utilizado neste trabalho, a análise desses experimentos...

Modelos longitudinais mistos com correlação serial nos erros

Raul Yukihiro Matsushita
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 20/10/1994 PT
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66.2%
O presente trabalho apresenta alguns modelos lineares para dados longitudinais observados no tempo, enfocando-se o modelo de efeitos mistos. A matriz de covariância associada a esse modelo pode ser representada de forma estruturada. O interesse do trabalho é estudar formas da matriz de covariância que requerem poucos parâmetros a serem estimados (parcimoniosidade). Como os dados são observados ao longo do tempo, uma forma de parametrização parcimoniosa pode ser obtida através de estruturas de correlação temporal nos erros ou nos efeitos aleatórios. Apesar das variedades de estruturas temporais existentes, o que nos interessa estudar são estruturas simples como o AR( 1) e algumas variações, pois, em séries curtas, essas estruturas simples podem ser aproximações razoáveis de estruturas mais complexas. Discute-se também algumas questões sobre o problema da escolha do modelo adequado e alguns critérios de seleção do modelo. Essencialmente, a abordagem de estimação dos parâmetros do modelo de efeitos mistos é via máxima verossimilhança (MV) e MV restringi da. Para o cálculo numérico das estimativas, alguns algo ritmos numéricos são apresentados brevemente como o método de Newton-Raphson e o filtro de Kalman (este último é um algo ritmo útil para o cálculo da verossimilhança e das predições dos efeitos aleatórios). Algumas técnicas de diagnóstico são apresentadas como...

Distribuições misturas de escala skew-normal : estimação e diagnostico em modelos lineares; Scale mixtures of skew-normal distribuitions : estimation and diagnostics for linear models

Camila Borelli Zeller
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 17/12/2009 PT
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Neste trabalho, estudamos alguns aspectos de estimação e diagnóstico de influência local (Cook, 1986) em modelos lineares, especificamente no modelo de regressão linear, no modelo linear misto e no modelo de Grubbs sob a classe de distribuições assimétricas misturas de escala skew-normal (SMSN) (Branco & Dey, 2001). Esta família de distribuições tem como membros particulares as versões simétrica e assimétrica das distribuições t-Student, slash e normal contaminada, todas com caudas mais pesadas que a distribuição normal, A estimação dos parâmetros será via o algoritmo EM (Dempster et al, 1977) e a análise de diagnóstico será baseada na técnica de dados aumentados que usa a esperança condicional da função log-verossimilhança dos dados aumentados (função-Q) proveniente do algoritmo EM, como proposta por Zhu & Lee (2001) e Lee & Xu (2004). Assim, pretendemos contribuir positivamente para desenvolvimento da área dos modelos lineares, estendendo alguns resultados encontrados na literatura, por exemplo, Pinheiro et al (2001), Arellano-Valle et aí (2005), Osório (2006), Montenegro et al (2009a), Montenegro et al (2009b), Osório et al (2009), Lachos et aí (2010), entre outros; In this work, we study some aspects of the estimation and the diagnostics based on the local influence (Cook...

Modelos lineares com matriz de covariancia arbitraria : condições para que o estimador simples de minimos quadrados seja Blue

Ademir Jose Petenate
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em /02/1979 PT
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Este trabalho tem como finalidades: 1 - Revisar alguns resultados clássicos em Modelos Lineares, discutir as relações impostas ao espaço e parâmetros quando a matriz. de covariâncias é singular e interpretar geometricamente alguns resultados importantes. 2) Apresentar um conjunto de condições equivalentes sobre o modelo linear geral para que o estimador simples de mínimos quadrados de funções estimáveis covariância é arbitrária seja BLUE,quando a matriz de covariância é arbitraria., 3) Discutir alguns experimentos finitos aleatorizados amostra aleatória simples sem reposição, experimentos completamente ao acaso e blocos completamente ao acaso) e mostrar que para esses experimentos o estimador simples de mínimos quadrados de qualquer função estimável é BLUE, embora a matriz de covariância dos erros seja distinta de 'SIGMA POT.2' I e possivelmente singular; The scope of this work is: 1) To review some classical results in' Linear Models, to discuss the restrictions imposed on the parameter space when the covariance matrix 'is singular and to provide geometric interpretation of some relevant results. 2) To present a set of equivalent conditions on the general linear model in order that the simple least squares' estimator of any estimable function be BLUE...