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Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência

Cavalcanti,Marco A. F. H.
Fonte: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo Publicador: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/06/2010 PT
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36.41%
O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger.

Dívida pública, política fiscal e nível de atividade: uma abordagem VAR para o Brasil no período 1995-2008

Cavalcanti,Marco A.F.H.; Silva,Napoleão L.C.
Fonte: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo Publicador: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/12/2010 PT
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36.33%
O objetivo deste trabalho é contribuir para o melhor entendimento dos efeitos da política fiscal na economia brasileira no período 1995 a 2008, a partir de uma análise VAR que leve explicitamente em consideração o papel da dívida pública na determinação da política fiscal, conforme recomendado por (Favero & Giavazzi 2007). De acordo com os resultados obtidos, a consideração explícita do papel da dívida pública na evolução das variáveis fiscais parece realmente fazer diferença na estimação dos efeitos de choques fiscais sobre o nível de atividade; em particular, é provável que os efeitos dos choques fiscais estimados a partir de modelos que omitam a dívida pública estejam superestimados.

Dívida pública, política fiscal e nível de atividade: uma abordagem VAR para o Brasil no período 1995-2008; Texto para Discussão (TD) 1491: Dívida pública, política fiscal e nível de atividade: uma abordagem VAR para o Brasil no período 1995-2008

Cavalcanti, Marco A. F. H.; Silva, Napoleão L. C.
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Texto para Discussão (TD)
PT-BR
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36.57%
O objetivo deste trabalho é contribuir para o melhor entendimento dos efeitos da política fiscal na economia brasileira no período 1995-2008, a partir de uma análise com base em modelos autorregressivos vetoriais (VAR) que leve explicitamente em consideração o papel da dívida pública na determinação da política fiscal, conforme recomendado por Favero e Giavazzi (2007). De acordo com os resultados obtidos, a consideração explícita do papel da dívida pública na evolução das variáveis fiscais parece realmente fazer diferença na estimação dos efeitos de choques fiscais sobre o nível de atividade; em particular, é provável que os efeitos dos choques fiscais estimados a partir de modelos que omitam a dívida pública estejam superestimados.; 40 p. : il.

Ciclo econômico, emprego e desigualdade; Texto para Discussão (TD) 1981: Ciclo econômico, emprego e desigualdade; Economic cycle, employment and inequality

Cavalcanti, Marco A. F. H.; Moreira, Ajax R. B.
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Texto para Discussão (TD)
PT-BR
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16.53%
Este trabalho analisa, para o caso brasileiro, os condicionantes transitórios dos níveis de emprego e distribuição de renda do país, utilizando os microdados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para avaliar os efeitos de choques macroeconômicos sobre o emprego e a desigualdade de renda de diferentes segmentos sociais, com foco na possível heterogeneidade destes efeitos. Consideram-se oito segmentos sociais, diferenciados segundo três atributos: gênero, experiência e educação. Para relacionar os indicadores sociais de emprego/desigualdade às variáveis macroeconômicas, adotam-se dois tipos de abordagem econométrica: modelos autorregressivos vetoriais padrão – Vector Autoregressive Model (VAR) – e modelos autorregressivos vetorais de fatores – Factor-Augmented Vector Autoregressive (Favar) –, nos quais os choques macroeconômicos são identificados utilizando restrições de sinal inspiradas em modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral – Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE). A comparação entre os resultados das metodologias VAR e Favar permite avaliar em que medida a consideração da possível heterogeneidade dos efeitos pode alterar resultados qualitativos da relação entre os choques macroeconômicos e os indicadores sociais. Os principais resultados do trabalho são que o efeito dos choques identificados: i) é estatisticamente significativo apenas para os modelos Favar...

Dívida pública, política fiscal e nível de atividade: uma abordagem VAR para o Brasil no período 1995-2008

Cavalcanti, Marco A.F.H.; Silva, Napoleão L.C.
Fonte: Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de RP Publicador: Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de RP
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; ; ; Formato: application/pdf
Publicado em 01/12/2010 POR
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36.37%
In this paper we investigate the real effects of fiscal policy in Brazil during the 1995-2008 period by estimating a VAR model that explicitly takes into consideration the role of public debt in the determination of fiscal variables, as recommended by (Favero & Giavazzi 2007). According to our results, it really makes a difference whether one takes into account the public debt's role in the fiscal policy process; more specifically, models that omit the public debt are likely to overestimate the real effects of fiscal policy shocks.; O objetivo deste trabalho é contribuir para o melhor entendimento dos efeitos da política fiscal na economia brasileira no período 1995 a 2008, a partir de uma análise VAR que leve explicitamente em consideração o papel da dívida pública na determinação da política fiscal, conforme recomendado por (Favero & Giavazzi 2007). De acordo com os resultados obtidos, a consideração explícita do papel da dívida pública na evolução das variáveis fiscais parece realmente fazer diferença na estimação dos efeitos de choques fiscais sobre o nível de atividade; em particular, é provável que os efeitos dos choques fiscais estimados a partir de modelos que omitam a dívida pública estejam superestimados.

Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência

Cavalcanti, Marco A. F. H.
Fonte: Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de RP Publicador: Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de RP
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Formato: application/pdf
Publicado em 01/06/2010 POR
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36.46%
In this note, we call attention to a popular mistake in the applied macroeconomics literature in Brazil - namely, the identification of VAR models based on the results of Granger causality tests.; O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger.

Análise da modelação dos preços do mercado de habitação na área de Lisboa entre 1972 e 2011

Figueiredo, Marta Isabel Fragoso Peralta de
Fonte: Instituto Superior de Economia e Gestão Publicador: Instituto Superior de Economia e Gestão
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em //2012 POR
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86.66%
Mestrado em Gestão e Avaliação Imobiliária; O propósito deste estudo é investigarmos empiricamente os determinantes que influenciaram a formação do preço da habitação em Portugal. A evolução dos preços da habitação em Portugal reveste-se de grande importância para os profissionais do sector. Conhecer, estudar e analisar a evolução deste mercado ao longo dos últimos anos permite aos profissionais tomar decisões fundamentadas em análises profundas e cuidadas sobre quais foram os determinantes que influenciaram a procura e a oferta que por sua vez determinaram os preços. Pretendemos conhecer o comportamento do mercado imobiliário e qual a sua relação de causalidade com as variáveis macroeconómicas que influenciam o desenvolvimento económico do país. Usamos modelos Vetoriais Autorregressivos (VAR) para identificar os principais fatores macroeconómicos que influenciaram a formação dos preços ao longo dos últimos vinte e seis anos. Para a análise utilizamos dados trimestrais, referentes ao período de 1985 a 2011 e observámos as variáveis: Índice de Preços da Habitação (IPH), Produto Interno Bruto, Rendimento Disponível dos particulares, Taxa de desemprego e Taxa de Juro Implícitas no crédito hipotecário. Os resultados empíricos obtidos evidenciaram que existe uma relação de causalidade entre os preços da habitação e o PIB e a Taxa de Juro aplicada ao crédito hipotecário. O teste de causalidade à Granger revelou não existir relação de causalidade entre o Índice de Preços da Habitação e as variáveis Rendimento disponível dos particulares e Taxa de desemprego.; The purpose of this study is to empirically investigate the determinants that influenced the formation of the housing price in Portugal. The evolution of housing prices in Portugal is of great importance to industry professionals. Knowing...