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Análise da participação da agropecuária no PIB do Brasil de 1986 a 2004

BRUGNARO, Ricardo; BACHA, Carlos José Caetano
Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas da FEA-USP Publicador: Instituto de Pesquisas Econômicas da FEA-USP
Tipo: Artigo de Revista Científica
POR
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De acordo com a experiência internacional, a importância da agropecuária no produto interno bruto (PIB) de um país apresenta tendência declinante ao longo do tempo. Isto tem ocorrido na maioria das nações, inclusive no Brasil no período de 1960 a 1993. Porém, a partir de meados dos anos 90 até 2004, o Brasil apresentou crescimento nessa variável, o qual não foi seguido pela maioria dos países sul-americanos. Este artigo analisa os fatores que explicam a participação da agropecuária no PIB brasileiro nos anos de 1986 a 2004 e a razão de seu crescimento a partir de meados da década de 90 até 2004. A metodologia utilizada é a organização dos dados publicados em gráficos e tabelas e a análise econométrica desses dados. Um modelo contábil foi desenvolvido para explicar os principais fatores que afetam a participação da agropecuária no PIB e um modelo econométrico foi adaptado para estimar este modelo contábil. Usando dados de 1986 a 2004, nossos resultados econométricos confirmam a mudança estrutural na curva de participação da agropecuária no PIB, e as principais variáveis explicando essa participação, no período de 1993 a 2004, são a produtividade da indústria, a razão preços recebidos/ preços pagos pela agropecuária...

Taxas de câmbio e inflação no Brasil : um estudo econométrico

Albuquerque, Christiane Rocha
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
POR
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Este trabalho busca analisar a relação entre as taxas de câmbio e a inflação no Brasil, tanto entre médias quanto entre volatilidades, fazendo uso de instrumentais econométricos mais sofisticados que aqueles até então aplicados na literatura existente. No que se refere à relação entre médias, ou a estimação do pass-through da taxa de câmbio para a inflação, analisou-se a relação entre tais variáveis no período compreendido entre 1980 e 2002, considerando dois índices de preços ao consumidor (IPCA e IGP-DI) e um índice de preços ao produtor (IPA-DI). A abordagem teórica partiu do modelo de FEENSTRA e KENDAL (1997), com algumas adaptações para a economia brasileira. Os testes empíricos foram realizados aplicando o Filtro de Kalman, após a demonstração de que este gera melhores resultados que as estimações por OLS tradicionalmente usadas. Os resultados mostram que o ambiente inflacionário e o regime cambial percebido pelos agentes afetam o grau de pass-through do câmbio para os preços ao consumidor. Observou-se uma redução no pass-through após a implementação do Real para os índices de preço ao consumidor (IPCA) ou com um componente de preços ao consumidor incorporado (IGP-DI) e uma redução ainda mais intensa após a adoção do regime de taxas de câmbio flutuantes em 1999. Já no que se refere à relação entre volatilidades...

Os determinantes da inflação em Moçambique : um estudo econométrico (1994-2004)

Carsane, Faizal Ramonje
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
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46.53%
A inflação em Moçambique medida por variações no Índice de Preços ao Consumidor aumentou fortemente entre 1989 a 1995, mas a partir de 1996 teve a sua tendência crescente fortemente reduzida. Este trabalho analisa os fatores determinantes da inflação em Moçambique no período 1994-2004. Para este propósito, o trabalho inicia a sua investigação apresentando um resumo da política econômica (monetária, fiscal e cambial) adotada no país no respectivo período, a história da inflação moçambicana e a sua evolução ao longo do tempo, importantes fatores conjunturais para o entendimento do processo inflacionário a ser analisado. Seguidamente, é realizado um exercício econométrico que procura explicar o comportamento da inflação sob três formas distintas. A primeira forma estima a inflação utilizando um modelo univariado decomposto em componentes não observados: tendência, sazonalidade e irregularidade. A segunda forma estima a inflação utilizando um modelo autoregressivo de médiamóvel e a terceira e última forma utiliza um modelo multivariado para estimar a inflação no país. Os resultados obtidos neste estudo sugerem que a inflação em Moçambique foi determinada conjuntamente por fatores internos e externos. Entre os fatores internos determinantes da inflação destacam-se as dificuldades de controle monetário...

Identificação e previsão de bull e bear markets : uma análise para o índice Ibovespa

Ratnieks, Ianes
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
POR
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O presente trabalho busca identificar bull e bear markets para o mercado financeiro brasileiro, especificamente para o índice Ibovespa, através das principais metodologias existentes na literatura: regras não paramétricas e modelos de mudança de regime markoviano. A primeira abordagem foi utilizada como benchmark para comparação com melhor modelo econométrico estimado pela segunda abordagem, visto que trata-se de um método ex-post de identificação. No tange aos modelos de mudança de regime markoviano, constatou-se que permitir regimes distintos também para a variância da série contribui para a identificação dos mesmos. Desta forma, o melhor modelo obtido fora o MSARMA(2,1)-2 para a série de retornos semanais do índice Ibovespa. O modelo foi capaz de identificar os principais eventos que impactaram a economia e o mercado financeiro brasileiro no período. Além disto, o modelo se mostrou útil para a tomada de decisão, visto que a estratégia de investimento, baseada na previsão um passo à frente do estado do mercado, foi capaz de preservar o capital do investidor, gerando um melhor desempenho do que na estratégia buy-and-hold de longo prazo.; This paper seeks to identify bull and bear markets in the brazilian stock market...

Modelo de Avaliação de risco em acidentes no ramo automóvel

Martins, Sandra de Jesus Alves
Fonte: Universidade Nova de Lisboa Publicador: Universidade Nova de Lisboa
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em 04/02/2013 POR
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Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gestão de Informação; O objectivo deste trabalho é desenvolver um modelo econométrico, no âmbito da análise de regressão, que permita a uma companhia de seguros avaliar o risco de cada condutor em potência, ou efectivo, em função da sua propensão para o acidente de viação. A taxa de sinistralidade rodoviária foi, desde sempre, elevada em Portugal e as seguradoras, apesar de disporem de vários instrumentos para a avaliação das características dos riscos seguráveis, são confrontadas diariamente com a gestão da certeza dos eventos, em vez do carácter aleatório das ocorrências de sinistros automóveis. Assim, numa primeira fase importa proceder à análise da composição da sinistralidade para melhor compreender o fenómeno, nomeadamente estabelecer e modelar relações de causa-efeito, identificar factores de risco com efeitos significativos, tipificar eventuais acidentes e comportamentos de aversão/apetência pelo risco. Posteriormente, com base na selecção de uma amostra aleatória de indivíduos da população em estudo de clientes de uma dada seguradora, num determinado conjunto de variáveis regressoras a eleger...

Análise da participação da agropecuária no PIB do Brasil de 1986 a 2004

Brugnaro,Ricardo; Bacha,Carlos José Caetano
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE Publicador: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/03/2009 PT
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De acordo com a experiência internacional, a importância da agropecuária no produto interno bruto (PIB) de um país apresenta tendência declinante ao longo do tempo. Isto tem ocorrido na maioria das nações, inclusive no Brasil no período de 1960 a 1993. Porém, a partir de meados dos anos 90 até 2004, o Brasil apresentou crescimento nessa variável, o qual não foi seguido pela maioria dos países sul-americanos. Este artigo analisa os fatores que explicam a participação da agropecuária no PIB brasileiro nos anos de 1986 a 2004 e a razão de seu crescimento a partir de meados da década de 90 até 2004. A metodologia utilizada é a organização dos dados publicados em gráficos e tabelas e a análise econométrica desses dados. Um modelo contábil foi desenvolvido para explicar os principais fatores que afetam a participação da agropecuária no PIB e um modelo econométrico foi adaptado para estimar este modelo contábil. Usando dados de 1986 a 2004, nossos resultados econométricos confirmam a mudança estrutural na curva de participação da agropecuária no PIB, e as principais variáveis explicando essa participação, no período de 1993 a 2004, são a produtividade da indústria, a razão preços recebidos/ preços pagos pela agropecuária...

Um modelo integrado econométrico+insumo-produto para previsão de longo prazo da demanda de combustíveis no Brasil

Santiago,Flaviane Souza; Mattos,Rogério Silva de; Perobelli,Fernando Salgueiro
Fonte: Nova Economia Publicador: Nova Economia
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/12/2011 PT
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O artigo apresenta um modelo integrado de tipo econométrico+insumo-produto para previsões de longo prazo da demanda de combustíveis no Brasil. O modelo é baseado na integração por ligação de um modelo vetorial de correção de erros com um modelo de insumo-produto híbrido para a economia brasileira e permite fazer previsões anuais de consumo para quatro grupos de combustível: gasolina, óleo diesel, óleo combustível e álcool. No processo de desenvolvimento, tanto o modelo econométrico quanto o modelo integrado foram submetidos a testes de desempenho preditivo, com o último sendo calibrado para melhor performance, usando-se dados disponíveis para o período de 2004 a 2007. Posteriormente, o modelo integrado é usado para gerar previsões no período de 2008 a 2017. As previsões são baseadas em dois cenários alternativos, um prevendo duração curta, e o outro, duração longa para a atual crise econômica mundial. Os resultados obtidos indicam que, em ambos os casos, ocorrerá significativo aumento da demanda de combustíveis nos próximos 10 anos.

Formulación de un Modelo para la Proyección del Precio de Cobre Basado en los Fundamentos del Mercado Minero

Santibáñez Valenzuela, Fernando Rafael
Fonte: Universidad de Chile; Programa Cybertesis Publicador: Universidad de Chile; Programa Cybertesis
Tipo: Tesis
ES
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El objetivo principal de este estudio es proponer un nuevo modelo para proyectar el precio de largo plazo del cobre, de acuerdo al análisis de factores relevantes de su mercado, la aplicación de fórmulas econométricas y técnicas de simulación de riesgo. Siendo Chile el mayor productor de cobre de mina a nivel mundial con un 35% de la producción total, representando el cobre un 57% de sus exportaciones y un 22% del Producto Interno Bruto, el desarrollo de este trabajo se justifica dado el enorme impacto que este metal y sus proyecciones, tiene sobre la economía nacional. En una primera etapa, puesto que serán los fundamentos del mercado los que dominen el precio del cobre en el largo plazo, se estudia el mercado del cobre de mina, la determinación del precio, su evolución histórica, y un análisis de la oferta y la demanda. A partir de este estudio se determinan las variables explicativas del precio a futuro, las que pasan a constituir la base del modelo econométrico propuesto, una regresión múltiple lineal. Finalmente asociando a las variables finales obtenidas, funciones de distribución de frecuencias y aplicando técnicas de simulación de riesgo, se obtuvo un precio de largo plazo para el cobre, el que se comparó con pronósticos especializados. Respecto a las variables que explican el modelo econométrico propuesto estas fueron el Costo Promedio de Cátodo de Cobre...

Estimação e resultados do MOPSE - Modelo para Projeções do Setor Externo; Texto para Discussão (TD) 134: Estimação e resultados do MOPSE - Modelo para Projeções do Setor Externo; Estimation and results of MOPSE - Modelo para Projeções do Setor Externo (Model for External Sector Projections)

Rios, Sandra M. Polónia; Bonelli, Regis; Reis, Eustáquio J.
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Texto para Discussão (TD)
PT-BR
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Este texto destina-se a descrever a especificação, estimação e resultados da simulação de um modelo econométrico desenvolvido no Instituto de Pesquisa do IPEA, constituindo uma extensão e atualização de trabalho anterior. A finalidade principal desse modelo, como originalmente concebido, era a de permitir projetar o comportamento das principais variáveis e indicadores externos da economia brasileira, destacando-se projeções desagregadas de importações, exportações e balança comercial, contas de serviços, saldo em transações correntes, conta de capital (e seus principais componentes), e nível de reservas e endividamento externo.; 86 p.

Model for projections and simulations of the Brazilian economy; Discussion Paper 81 : Model for projections and simulations of the Brazilian economy; Modelo para projeções e simulações da economia brasileira

Reis, Eustáquio J.; Cavalcanti, Marco Antônio F. H.; Castro, Alexandre Samy de; Rossi Jr., José Luiz; Araújo, Emerson Rildo de; Hernandez, Beatriz Muriel
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Discussion Paper
EN-US
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56.43%
Este texto apresenta a última versão do modelo econométrico anual da economia brasileira desenvolvido pelo Gamma (Grupo de Análise e Modelagem Macroeconômica) do IPEA/DIPES. O modelo destina-se à realização de projeções e simulações de política econômica de médio e longo prazos. A especificação do modelo é basicamente keynesiana. Os procedimentos econométricos incluem diversos métodos de séries temporais, tais como análise de co-integração e modelos com parâmetros variáveis no tempo, bem como estimação por MQO e variáveis instrumentais. O desenvolvimento das equações visou, em geral, à obtenção de propriedades de longo prazo desejáveis do ponto de vista teórico, além de dinâmica de curto prazo consistente com os dados.; 72 p. : il.

Um modelo econométrico com parâmetros variáveis para a carga tributária bruta brasileira trimestral

Mendonça, Mario Jorge Cardoso de; Sachsida, Adolfo; Medrano, Luis Alberto Toscano
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) - Artigos
PT-BR
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Este estudo tem por objetivo estimar um modelo econométrico linear com parâmetros variáveis para a análise da carga tributária bruta brasileira (CTBB) trimestral no período 1995-2009. A utilização desse tipo de modelo é justificada pelo fato de o sistema tributário nacional ter sido submetido a sucessivas mudanças durante boa parte do período em questão. Tais alterações ocorreram mormente em alíquotas e bases de incidência de tributos preexistentes. Ocasionalmente, somaram-se a elas eliminações (temporárias ou não) de alguns tributos e a criação de outros. As principais conclusões deste estudo são: i) o Produto Interno Bruto (PIB) é certamente a principal variável explicativa da dinâmica da CTBB no período em questão; ii) a elasticidade-PIB da CTBB parece estar próxima da unidade ou um pouco abaixo disso para duas medidas do PIB real utilizadas; iii) a parcela da CTBB autônoma em relação ao PIB teve mudança relevante durante todo este último período, possivelmente indicando contínuas melhorias nos procedimentos de fiscalização adotados pelas autoridades tributárias e/ou aumentos na formalização da economia; e, finalmente, iv) o modelo com parâmetro variando é o que melhor se ajusta ao problema aqui tratado para modelar o comportamento da CTBB.; p. 133-162 : il.

An econometric model of Amazon deforestation; Texto para Discussão (TD) 265: An econometric model of Amazon deforestation; Um modelo econométrico do desmatamento na Amazônia

Reis, Eustáquio J.; Guzmán, Rolando M.
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Texto para Discussão (TD)
EN-US
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66.53%
O documento trata de um modelo econométrico do desmatamento da Amazônia brasileira e das emissões de dióxido de carbono - CO2, daí advindas. O modelo é formado por três grupos de equações: o primeiro enfoca as áreas desmatadas - diferenciadas pelos tipos de vegetação - determinadas pelas principais atividades econômicas; o segundo grupo enfoca a relação entre o tipo de vegetação e o conteúdo da biomassa que determina as emissões de CO2 causadas pelo desmatamento; e o terceiro trata da distribuição espacial da população e as atividades econômicas básicas, que possibilitam uma simulação dos futuros padrões geográficos de desmatamento.; 27 p. : il.

Um modelo econométrico com parâmetros variáveis para a carga tributária bruta brasileira trimestral; Texto para Discussão (TD) 1439: Um modelo econométrico com parâmetros variáveis para a carga tributária bruta brasileira trimestral; An econometric model with variable parameters for the Brazilian gross tax burden quarterly

Mendonça, Mário Jorge; Santos, Cláudio Hamilton dos; Medrano, Luis Alberto
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Texto para Discussão (TD)
PT-BR
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46.53%
Este estudo tem por objetivo estimar um modelo econométrico linear com parâmetros variáveis para a análise da carga tributária bruta brasileira (CTBB) trimestral no período 1995-2008. A utilização deste tipo de modelo é justificada pelo fato de o sistema tributário nacional ter sido submetido a sucessivas mudanças durante boa parte do período em questão. Tais alterações ocorreram mormente em alíquotas e bases de incidência de tributos pré-existentes. Ocasionalmente, somaram-se a elas eliminações (temporárias ou não) de alguns tributos e a criação de outros. As principais conclusões deste estudo são: i) o produto interno bruto (PIB) é certamente a principal variável explicativa da dinâmica da CTBB no período em questão; ii) a parcela da CTBB autônoma em relação ao PIB teve crescimento relevante durante todo este último período, possivelmente indicando contínuas melhorias nos procedimentos de fiscalização adotados pelas autoridades tributárias e/ou aumentos na formalização da economia; e, finalmente, iii) a elasticidade-PIB da CTBB permaneceu significativamente inferior à unidade ao longo do período em questão, ao contrário do que sugerem estimativas feitas por meio de modelos com parâmetros constantes.; 28 p. : il.

Model for projections and simulations of the Brazilian economy; Texto para Discussão (TD) 619: Model for projections and simulations of the Brazilian economy; Modelo para projeções e simulações da economia brasileira

Reis, Eustáquio J.; Cavalcanti, Marco Antônio F. H.; Castro, Alexandre Samy de; Rossi Jr., José Luiz; Araújo, Emerson Rildo de; Hernandez, Beatriz Muriel
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Texto para Discussão (TD)
EN-US
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56.43%
Este texto apresenta a última versão do modelo econométrico anual da economia brasileira desenvolvido pelo Gamma (Grupo de Análise e Modelagem Macroeconômica) do IPEA/DIPES. O modelo destina-se à realização de projeções e simulações de política econômica de médio e longo prazos. A especificação do modelo é basicamente keynesiana. Os procedimentos econométricos incluem diversos métodos de séries temporais, tais como análise de co-integração e modelos com parâmetros variáveis no tempo, bem como estimação por MQO e variáveis instrumentais. O desenvolvimento das equações visou, em geral, à obtenção de propriedades de longo prazo desejáveis do ponto de vista teórico, além de dinâmica de curto prazo consistente com os dados.; 72 p. : il.

An econometric model of Amazon deforestation; Discussion Paper 34 : An econometric model of Amazon deforestation; Um modelo econométrico do desmatamento na Amazônia

Reis, Eustáquio J.; Guzmán, Rolando M.
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Discussion Paper
EN-US
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66.53%
O documento trata de um modelo econométrico do desmatamento da Amazônia brasileira e das emissões de dióxido de carbono - CO2, daí advindas. O modelo é formado por três grupos de equações: o primeiro enfoca as áreas desmatadas - diferenciadas pelos tipos de vegetação - determinadas pelas principais atividades econômicas; o segundo grupo enfoca a relação entre o tipo de vegetação e o conteúdo da biomassa que determina as emissões de CO2 causadas pelo desmatamento; e o terceiro trata da distribuição espacial da população e as atividades econômicas básicas, que possibilitam uma simulação dos futuros padrões geográficos de desmatamento.; 27 p. : il.

Um modelo econométrico da conta corrente do governo no Brasil - 1951/95; Texto para Discussão (TD) 543: Um modelo econométrico da conta corrente do governo no Brasil - 1951/95; An econometric model of the government's current account in Brazil - 1951/95

Hernández, Beatriz C. Muriel
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Texto para Discussão (TD)
PT-BR
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46.53%
Este trabalho faz parte do modelo econométrico da economia brasileira ora em desenvolvimento pelo Grupo de Análise e Modelagem Macroeconômica (Gamma) da Diretoria de Pesquisa do IPEA. Foram especificadas funções para as receitas e despesas correntes das administrações públicas brasileiras (que incluem os governos federal, estaduais e municipais) para o período 1951/95, considerando o Produto Interno Bruto (PIB) e a taxa de inflação como variáveis explicativas. O modelo foi estimado utilizando o Filtro de Kalman, a partir de uma representação espaço de estados, e supondo uma tendência estocástica, o coeficiente do produto fixo e o parâmetro da inflação variável no tempo. As elasticidades estimadas das receitas e despesas em relação ao produto ficaram próximas a 1 em todos os casos, e os valores dos coeficientes da inflação flutuaram em torno de zero, sendo geralmente negativos nos anos 70 e 80 e positivos nos períodos restantes.; 32 p. : il.

Um modelo integrado econométrico+insumo-produto para previsão de longo prazo da demanda de combustíveis no Brasil

Santiago, Flaviane Souza; Mattos, Rogério Silva de; Perobelli, Fernando Salgueiro
Fonte: Nova Economia; Nova Economia Publicador: Nova Economia; Nova Economia
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Formato: application/pdf
Publicado em 07/05/2012 POR
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46.61%
O artigo apresenta um modelo integrado de tipo econométrico+insumo-produto para previsões de longo prazo da demanda de combustíveis no Brasil. O modelo é baseado na integração por ligação de um modelo vetorial de correção de erros com um modelo de insumo-produto híbrido para a economia brasileira e permite fazer previsões anuais de consumo para quatro grupos de combustível: gasolina, óleo diesel, óleo combustível e álcool. No processo de desenvolvimento, tanto o modelo econométrico quanto o modelo integrado foram submetidos a testes de desempenho preditivo, com o último sendo calibrado para melhor performance, usando-se dados disponíveis para o período de 2004 a 2007. Posteriormente, o modelo integrado é usado para gerar previsões no período de 2008 a 2017. As previsões são baseadas em dois cenários alternativos, um prevendo duração curta, e o outro, duração longa para a atual crise econômica mundial. Os resultados obtidos indicam que, em ambos os casos, ocorrerá significativo aumento da demanda de combustíveis nos próximos 10 anos.

Propuesta preliminar de un modelo econométrico para actualizar tarifas de cuota en autopistas mexicanas

Flores-Hernández,S
Fonte: Facultad de Ingeniería, UNAM Publicador: Facultad de Ingeniería, UNAM
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/12/2007 ES
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56.41%
La obtención de un modelo tarifario para autopistas de cuota, involucra diversos conceptos relacionados entre sí. En este ambiente intervienen indiscutibles factores como tipo de financiamiento, origen de los recursos, tiempo de la concesión, monto de la inversión original, riesgos de inversión, riesgos políticos, riesgos de construcción, riesgos en la paridad de la moneda y otros más. Por otra parte, el comportamiento de una autopista de cuota presenta una complejidad significativa, asociada a la variabilidad de la demanda del usuario. En consecuencia, no existe una forma directa de predecir su comportamiento. La actualización de las tarifas en función de aquellas variables más distintivas y que influyan decididamente en su obtención, y por consecuencia, sean aplicadas en las autopistas mexicanas, es un gran reto de la administración. A la fecha, el interés del gobierno es actualizar las tarifas de cuota, tomando como referencia la información estadística de: (1) Tarifa del año anterior, (2) Ingresos monetarios de la administración, (3) Costos de mantenimiento y (4) La demanda vehicular. En este documento se discuten las vari ables mencionadas para formular una propuesta de un modelo econométrico y con ello, pretender la actualización de la tarifa de cuota en autopistas mexicanas que han alcanzado su madurez.

Modelo econométrico para determinar los factores que afectan el mercado de la carne de porcino en México

García Mata,Roberto; del Villar Villalón,Manuel Francisco; García Salazar,José Alberto; Mora Flores,José Saturnino; García Sánchez,Roberto Carlos
Fonte: ASOCIACIÓN INTERCIENCIA Publicador: ASOCIACIÓN INTERCIENCIA
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/08/2004 ES
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Para determinar los factores que afectan el mercado de la carne de porcino en México, se utilizó un modelo de ecuaciones simultáneas compuesto por una ecuación de oferta, una de demanda, tres de transmisión de precios y una identidad de saldo de comercio exterior, calculándose elasticidades para los periodos de economía cerrada (1960-1985) y abierta (1986-2002). Los resultados indican que en el último periodo la producción de carne respondió de manera elástica a la tecnología, y de manera inelástica a los precios del producto y de los alimentos balanceados, pues las elasticidades que se obtuvieron fueron de 1,65; 0,58 y -0,29, respectivamente. En el mismo periodo la demanda respondió de manera inelástica a los factores que la determinan, obteniéndose elasticidades de -0,33 para el precio de la carne de porcino, 0,16 para el de la carne de bovino, 0,18 para el presupuesto para el consumo privado y 0,30 para el proceso de urbanización. El saldo de comercio exterior respondió de manera elástica a todos los factores mencionados como determinantes de la oferta y demanda. Finalmente, los resultados indican que las condiciones externas tienen un impacto reducido sobre las principales variables de mercado, ya que las elasticidades que relacionan el precio internacional con la oferta...

Modelo econométrico para el pronóstico de demanda eléctrica máxima diaria

Acevedo Rueda,Rubén; Pimentel,José A
Fonte: Universidad Nacional Experimental Politécnica " Antonio José de Sucre", UNEXPO, Vicerrectorado Puerto Ordaz. Publicador: Universidad Nacional Experimental Politécnica " Antonio José de Sucre", UNEXPO, Vicerrectorado Puerto Ordaz.
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/03/2014 ES
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El estado Lara es una región importante en Venezuela y el pronóstico de demanda eléctrica diaria se considera un aspecto clave para la programación de mantenimiento y la aceptación de las intervenciones rutinarias al sistema, ya que las estimaciones de carga son la base de la contingencia y planificación de la operación. Así como los pronósticos de demanda son altamente reconocidos por los autores como una parte fundamental de los procesos de planificación del servicio eléctrico, también sus características de problema multivariable de alta complejidad, su naturaleza no lineal y la necesidad de evaluar la aplicabilidad para cada sistema particular. En este trabajo se presenta un modelo econométrico desarrollado para el pronóstico de carga a corto plazo (PDCP) y su aplicación. Se consideran las variables exógenas, días de semana, días feriados y temperatura son las variables independientes para este modelo. También se considera un pronóstico en dos etapas con el fin de minimizar la influencia de las componentes de las series de tiempo para las estimaciones diarias.