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Impactos econômicos de políticas de mudança climática na economia brasileira: um estudo a partir de um modelo de equilíbrio geral computável; Economic impacts of policies on climate change mitigation in the Brazilian economy: a study based on a computable general equilibrium model

Silva, Jonathan Gonçalves da
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 03/12/2010 PT
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105.89%
O objetivo desta dissertação é estimar os impactos econômicos de cenários de políticas climáticas para o Brasil. Mais especificamente, pretende-se através de um modelo de equilíbrio geral computável verificar como algumas variáveis econômicas respondem à simulação de algumas políticas de mitigação de mudanças climáticas por parte do Brasil. Para tal propósito, utilizou-se o modelo Emissions Prediction and Policy Analysis EPPA do MIT, o qual é um modelo dinâmico-recursivo, multi-regional que representa a economia mundial. Os principais resultados revelaram que a introdução de metas de redução de emissões a partir de 2015, possibilita uma redução expressiva das emissões de GEEs do país, com destaque para a redução proveniente de desmatamento. Quanto ao nível de atividade econômica verificou-se que o sacrifício a ser realizado em termos de perdas do PIB não se mostrou expressivo, o que pode ser explicado por uma matriz energética intensiva em fontes de energia limpa. Em termos de bem-estar, observou-se que a inclusão de metas de redução do desmatamento, como as representadas pela política CP1 trouxeram perdas modestas em bem-estar para o Brasil, ou seja, o esforço no sentido de enquadramento com as metas de Copenhague é benéfico...

Impactos do pré-sal na economia brasileira; Impacts of the pre-salt oil in the Brazilian economy

Moraes, Maria Juliana Iorio de
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 03/06/2013 PT
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85.86%
A projeção de expansão dos recursos petrolíferos do país a partir do pré-sal provocará, além do aumento da produção, a mudança na balança comercial do setor, tornando o Brasil um exportador líquido de petróleo e gás natural. Dada a importância do setor petrolífero para a economia de um país e sua presença como insumo em diversos setores buscou-se neste trabalho estudar os impactos desse choque de oferta na economia brasileira através de um modelo de equilíbrio geral computável dinâmico para o horizonte de 2010 a 2020. Além disso, estudaram-se os impactos de longo prazo até 2090 através de dois cenários alternativos. Um deles calibrado para simular a curva de produção do petróleo incluindo o pré-sal projetada através da modelagem de Hubbert e outro através da simulação do pré-sal como uma tecnologia subsidiada endógena ao modelo utilizado. Foram investigados os impactos macroeconômicos, setoriais, a possibilidade de doença holandesa e os impactos ambientais nos cenários de médio e longo prazo descritos. Os resultados obtidos mostram que na análise até 2020, apesar de impactar positivamente o PIB e o bem-estar do consumidor representativo, a produção do pré-sal produziu sintomas de doença holandesa...

Estimando a taxa de juros real neutra brasileira via modelo DSGE

Morais, Débora Itagiba de
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
PT_BR
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85.83%
Este trabalho objetiva estimar uma série trimestral para a taxa de juros real neutra brasileira via modelo de Equilíbrio Geral Dinâmico Estocástico (DSGE), para o período compreendido entre o primeiro trimestre de 2000 e o último de 2011. O modelo representa uma economia fechada, com famílias maximizando utilidade do tipo CRRA, firmas maximizando lucro em um mercado de concorrência imperfeita e um governo com política fiscal de orçamento equilibrado e regra de política monetária à la Taylor, em um contexto de rigidez de preços. Neste arcabouço, a taxa de juros real neutra foi calculada com base nos choques de produtividade e de gastos de governo, que foram considerados os mais relevantes para a economia brasileira. Adicionalmente, analisou-se o impacto dos choques de produtividade e gastos do governo sobre a taxa neutra, assim como seu comportamento ao longo do período estimado e sua sensibilidade a calibragens alternativas. Por fim, ao comparar o comportamento do hiato de taxa de juros vis-à-vis à inflação, encontramos correlações negativas de 56% e 83% para todo o período estimado e para uma amostra mais recente (do primeiro trimestre de 2006 até o último de 2011), respectivamente, indicando certa consistência na série obtida.; This study aims to estimate a natural real rate of interest quarterly series for Brazil through a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model...

Modelos de equilíbrio geral dinâmico com custo de default

Saraiva, Gustavo Quinderé
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
PT_BR
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116.01%
Neste trabalho fazemos um resumo de alguns artigos que tratam de equilíbrio geral dinâmico com custos de default. Focamos no estudo dos modelos de Kehoe e Levine (1993) e de Alvarez e Jermann (2000). Também descrevemos algumas adaptações do modelo de Alvarez e Jermann, como os trabalhos de Hellwig e Lorenzoni (2009) e de Azariadis e Kaas (2008), e comparamos os resultados desses modelos com os de Huggett (1993), no qual os mercados são exogenamente incompletos. Finalmente, expomos uma falha no algoritmo computacional sugerido por Krueger e Perry (2010) para se computar os equilíbrios estacionários de economias como as de Alvarez e Jermann (2000).; This work consists on a survey of some papers from the literature of general equilibrium with default costs. We focus on the study of Kehoe and Levine (1993) and Alvarez and Jermann (2000) models. We also describe some adaptations of Al- varez and Jermann’s model, such as the models developed by Hellwig and Lorenzoni (2009) and Azariadis and Kaas (2008), and we compare them with Huggett’s (1993) model, where the market is exogenously incomplete. Finally, we point out one flaw present in Krueger and Perry’s (2010) algorithm to compute stationary equilibria from economies such as Alvarez and Jermann.

O impacto de choques fiscais na economia brasileira : uma abordagem DSGE

Silva, Filipe Soares da
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
POR
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75.98%
O objetivo deste trabalho é estimar a importância relativa de consumidores ricardianos e não-ricardianos na economia brasileira e analisar o impacto de choques nos gastos do governo no consumo privado utilizando um modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral (DSGE). Os parâmetros do modelo são estimados utilizando-se métodos de inferência Bayesiana. Conclui-se que a importância dos consumidores não-ricardianos no Brasil é baixa, próxima de 10% e que sua presença afeta os demais parâmetros do modelo. Em resposta aos choques nos gastos do governo, verifica-se que o modelo falha em conter a queda no consumo privado devido a alta persistência dos choques e que há um apertamento da política monetária visando conter o aumento da inflação.; The purpose of this dissertation is to estimate the share of ricardian and nonricardian consumers in the brazilian economy and analyze the impact of government spending shocks on private consumption using a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model. The parameters of the model are estimated using bayesian methods. We conclude that the share of non-ricardian consumers in Brazil is low, around 10% and that its presence a ect the other parameters in the model. In response to the government spending shocks...

Avaliando o mecanismo de transmissão da política monetária por meio do canal do crédito : estimação bayesiana em modelos DSGE com fricções financeiras

Silva, Gilvan Cândido da
Fonte: Universidade de Brasília Publicador: Universidade de Brasília
Tipo: Tese
POR
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95.76%
Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação, 2012.; Esta tese avalia o papel do mercado de crédito brasileiro e suas influências na ativi dade econômica. Em particular, estuda como a economia se comporta diante de choques monetários e financeiros. Para tanto, utiliza modelo de equilíbrio geral dinâmico e estocástico, incorporando fricções financeiras, um sistema bancário com competição imperfeita e requerimento de capital. Os bancos ofertam serviços de empréstimos e poupanças ligeiramente diferenciados, o que lhes confere certo poder de mercado. Isto implica taxas de juros diferenciadas. Por outro lado, custos de ajustamento prevalecem nos setores de produtivos e financeiros produzindo rigidez de preços. Utilizando técnicas bayesianas com dados da economia brasileira, as simulações do modelo sugerem que o mercado bancário, em particular a rigidez de taxa de juros retardam os efeitos da política monetária sobre a atividade econômica. Além disso, choques que afetem o capital próprio dos bancos produzem impactos limitados, tendo em vista o baixo desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Como o modelo foi originalmente proposto por Gerali et al. (2010) para estudar a área do Euro...

Cabo Verde, de uma economia de renda para um modelo de economia sustentável

Brito, José Luís do Livramento Monteiro Alves de
Fonte: Instituto Superior de Economia e Gestão Publicador: Instituto Superior de Economia e Gestão
Tipo: Tese de Doutorado
Publicado em /03/2013 POR
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155.98%
Doutoramento em Economia; Cabo Verde é um pequeno país insular, cuja economia só iniciou o percurso de economia de mercado em 1991, após 15 anos de vigência de uma economia rendeira de planificação centralizada alimentada pelas remessas dos emigrantes e pela ajuda pública ao desenvolvimento. O estudo visa um modelo económico que, de modo diversificado, possa alavancar a economia cabo-verdiana para uma economia sustentável por fatores endógenos resilientes a choques externos. O modelo identificado, apoiando-se e, Hircsh, Venables, Krugman e Porter, exige uma resposta de vocação euro-africana, a constelação turismo com intermediação europeia e a indústria transformadora e de distribuição com intermediação oeste africana, num figurino que trouxe dois valores acrescentados: A transposição da abordagem económica do conceito "setor do turismo" para o conceito "constelação do turismo" e a identificação de um nicho africano até aqui ignorado, "a intermediação" económica de Cabo Verde na CEDEAO". Essa abordagem responde igualmente à questão dimensão da economia de um quadro de externalidades económicas produzidas pela economia geográfica de Krugman e Venables. As simulações através de um modelo de equilíbrio geral dinâmico resultaram em conclusões claras quanto aos impactos positivos do modelo económico identificado no Produto Interno Bruto...

Reforma tributária: impactos distributivos, sobre o bem-estar e a progressividade

Paes,Nelson Leitão; Bugarin,Mirta Noemi Sataka
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/03/2006 PT
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85.88%
Este artigo analisa os impactos distributivos e macroeconômicos de curto e longo prazo de duas reformas tributárias alternativas, utilizando um modelo de equilíbrio geral dinâmico com agentes heterogêneos e acumulação de capital. As duas propostas concentram a tributação sobre o consumo, sendo que na primeira as alíquotas efetivas entre as famílias são quase idênticas enquanto que na segunda elas são progressivas. Os principais resultados macroeconômicos das duas propostas sugerem um aumento da produção, do consumo, das horas de trabalho e do estoque de capital com ganhos no bem-estar agregado. Do ponto de vista desagregado, o que se observa é que os maiores ganhos se concentraram nos mais pobres, com aumento do consumo e das horas trabalhadas para todas as famílias. A primeira proposta teve menores ganhos de eficiência e ao não diferenciar as alíquotas do consumo implicou em mais desigualdade e menos progressividade no sistema tributário nacional. A segunda proposta, com tributação sobre o consumo progressiva, foi capaz de trazer maiores ganhos de eficiência, ganhos de progressividade na tributação, além de pequena redução da desigualdade.

Um modelo novo-keynesiano de política monetária para a economia brasileira : choques e efeitos macroeconômicos

Cândido da Silva, Gilvan; Vanderlei de Vasconcelos Cavalcanti, Tiago (Orientador)
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Outros
PT_BR
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125.95%
Esta dissertação apresenta um modelo de equilíbrio geral dinâmico e estocástico de política monetária com relativa rigidez de preços internos e externos. O propósito é avaliar as respostas de importantes variáveis macroeconômicas a choques de produtividade, crescimento mundial, juros reais externos e prêmio de risco. O modelo considera uma pequena economia aberta, formada por famílias e firmas. Calibrado com estimativas de parâmetros para a economia brasileira, a análise de variância sugere ajuste aos dados reais. Os resultados da simulação revelaram que: a taxa real de câmbio apresentou elevada volatilidade, sob todos os tipos de choque; a economia é mais sensível a choque de crescimento mundial; choque de produtividade ou renda externa afetam tanto do lado da demanda (hiato do produto), quanto do lado da oferta (inflação); choque na taxa real de juros externa ou no prêmio de risco produz impactos mais intensos nas preferências das famílas. Finalmente, para um choque de política monetária em t, as respostas sugerem que mudanças na taxa de juros sensibilizam a inflação, em t + 1, cerca de seis vezes mais que o hiato do produto

Essays on Macroeconomic Policy

Lopes, Alexandra Maria do Nascimento Ferreira
Fonte: Instituto Superior de Economia e Gestão Publicador: Instituto Superior de Economia e Gestão
Tipo: Tese de Doutorado
Publicado em /05/2007 ENG
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85.88%
Doutoramento em Economia; Neste trabalho discute-se a política macroeconómica da União Europeia. Construiu-se um modelo estocástico dinâmico de equilíbrio geral com rigidez de preços. Introduziu-se uma nova regra de política monetária para o Banco Central Europeu. O modelo permite quantificar o Bem-Estar Social, relativamente à melhor escolha de regime monetário para os consumidores; ter um Banco Central autónomo ou pertencer à Zona Euro. O modelo foi calibrado para seis países que ainda não aderiram ao Euro, nomeadamente, Dinamarca, Hungria, Polónia, República Checa, Reino Unido e Suécia. Embora dois deles tenham uma cláusula de opt-out, as restantes economias terão que no futuro aderir ao Euro. Os resultados são conclusivos, e robustos a variações em parâmetros: todas as economias preferem manter a autonomia da política monetária. Analisam-se também outras uniões monetárias, tais como Alemanha, Canadá, Suíça e E.U.A., tirando-se inferências para a construção Europeia. São analisadas as correlações regionais de ciclos económicos, e testada a existência de regiões periféricas. As diferenças entre estas economias e a União Europeia são pouco significativas; a construção Europeia em termos das variáveis analisadas parece ser tão viável como a construção das referidas economias. Assim...

A small open economy as a limit case of a two-country new Keynesian DSGE model: a Bayesian estimation with Brazilian data; Texto para Discussão (TD) 1252a: A small open economy as a limit case of a two-country new Keynesian DSGE model: a Bayesian estimation with Brazilian data; A pequena economia aberta como um caso limite de um novo modelo DSGE keynesiana para dois países: uma estimação bayesiana com dados brasileiros

Silveira, Marcos Antonio C. da
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Texto para Discussão (TD)
EN-US
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115.92%
O artigo desenvolve uma versão para dois países do modelo de equilíbrio geral dinâmico e estocástico em Gali & Monacelli (2005), o qual estende para uma pequena economia aberta o modelo novo keynesiano usado como ferramenta para análise de política monetária em economias fechadas. Uma importante característica do modelo é que os termos de troca entram diretamente na curva de Phillips novo Keynesiana como uma segunda variável pressionando os custos e a inflação, de forma que não mais existe a relação direta entre custo marginal e hiato do produto encontrada nas economias fechadas. Diferente da maior parte da literatura, a pequena economia aberta é derivada como um caso-limite do modelo para dois países, em vez de supor que as variáveis externas seguem processos exógenos. Este procedimento preserva o papel desempenhado pelas fricções nominais do resto do mundo na transmissão dos choques externos sobre a economia pequena. Usando uma abordagem bayesiana, o caso-limite do modelo para uma pequena economia é estimado com dados brasileiros e funções impulso-resposta são construídas para análise dos efeitos dinâmicos dos choques estruturais.; 45 p. : il.

Efeitos de crescimento e bem-estar da recomposição dos investimentos públicos no Brasil; Growth and welfare effects of changes in the composition of the Brazilian public investment

Bezerra, Arley Rodrigues; Pereira, Ricardo A. de Castro; Campos, Francisco de A. Oliveira; Callado, Marcelo de Castro
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) - Artigos
PT-BR
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85.73%
O objetivo deste artigo é construir um modelo de equilíbrio geral, de modo a realizar simulações contrafactuais dos recentes aumentos dos investimentos públicos no Brasil, além de simulações de politicas alternativas, visando verificar efeitos nos agregados macroeconômicos, bem como no bem-estar social. As simulações consistem em alterar a composição dos investimentos públicos da administração pública ou infraestrutura (53% do total), que se supõem complementares aos investimentos privados, e dos investimentos das empresas estatais (47% do total) que, por hipótese, são substitutos dos investimentos privados. Em relação ao cenário básico, uma simulação contrafactual na qual seriam direcionados 80% dos investimentos públicos à administração pública e 20% às empresas estatais proporcionaria resultados de longo prazo no qual o produto cresceria cerca de 9,5%, enquanto o bem-estar cresceria 8%, de acordo com a medida proposta no trabalho. Adicionalmente, em vez da comparação apenas entre estados estacionários propostos no exercício contrafactual, no caso de uma política hipotética em que esta recomposição de investimentos fosse efetivamente implementada hoje, o ganho de bem-estar alcançaria 1,35%...

Efeitos econômicos da proposta de redução tarifária sobre as operações domésticas de cabotagem no Brasil (2013-2025); Economic impacts of tariff change on domestic operations of the Brazilian cabotage freight sector (2013-2025)

Betarelli Junior, Admir Antonio; Domingues, Edson Paulo
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) - Artigos
PT-BR
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85.81%
O objetivo deste artigo é analisar os efeitos econômicos de longo prazo da proposta de redução tarifária nas operações domésticas de cabotagem (2013-2025) com uma possível liberalização do mercado, bem como explorar as propriedades de um modelo de equilíbrio geral computável (EGC) dinâmico capaz de lidar com fenômenos de retornos crescentes de escala e competição imperfeita. Os principais resultados apontam que esta política tarifária promove efeitos positivos de longo prazo sobre a produção dos setores intensivos no uso deste modal de transporte e sobre o crescimento do produto interno bruto (PIB) das exportações e dos investimentos, mas afeta negativamente a atividade de cabotagem.; p. 663-710 : il.

Impactos econômicos de cenários de políticas climáticas para o Brasil; Economic impacts of climate policy scenarios for Brazil

Politi, Ricardo Batista; Mattos, Enlinson
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) - Artigos
PT-BR
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85.69%
O presente estudo objetiva estimar os impactos econômicos de cenários de políticas climáticas para o Brasil. Para tal, utiliza um modelo de equilíbrio geral dinâmico-recursivo da economia mundial. Os principais resultados indicam que metas setoriais de quedas progressivas de 3% a 30% em emissões no período de 2015 a 2050 levam a uma perda acumulada entre 1% e 2% em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) de 2004. Apesar das emissões, em 2050, caírem em 54% em relação a um cenário de referência, as perdas em bem-estar são apenas de 0,8% e não aumentam com a inclusão de metas de redução no desmatamento. Conclui-se que essas políticas geram impactos negativos pequenos, devido à disponibilidade de fontes de energia limpa na matriz brasileira.; p. 93-135 : il.

Modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral (DSGE) para a economia brasileira: versão 1; Texto para Discussão (TD) 1479: Modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral (DSGE) para a economia brasileira: versão 1; Dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) for the Brazilian economy: version 1

Vereda, Luciano; Cavalcanti, Marco A. F. H.
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Texto para Discussão (TD)
PT-BR
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106.14%
Este texto apresenta os primeiros resultados de um projeto em andamento cujo objetivo é construir e operacionalizar um modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral (DSGE, na sigla em inglês) para o Brasil. O arcabouço teórico básico é importado dos modelos de Smets e Wouters (2003) e Christiano et al. (2005), aos quais são adicionadas características típicas de economias emergentes e da economia brasileira em particular. A versão atual do modelo ainda omite diversas características importantes da economia do país, mas já permite representar alguns dos mecanismos de transmissão de choques que parecem relevantes para o país.; 97 p. : il.

Propriedades dinâmicas de um modelo DSGE com parametrizações alternativas para o Brasil; Texto para Discussão (TD) 1588: Propriedades dinâmicas de um modelo DSGE com parametrizações alternativas para o Brasil; Dynamic properties of a DSGE model with alternative parameterizations for Brazil

Cavalcanti, Marco A. F. H.; Vereda, Luciano
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Texto para Discussão (TD)
PT-BR
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86%
O objetivo deste texto é analisar as propriedades dinâmicas de um modelo Dinâmico Estocástico de Equilíbrio Geral – Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) – para o Brasil, sob parametrizações alternativas do modelo. Inicialmente, apresenta-se uma revisão cuidadosa da literatura, de modo a identificar “faixas admissíveis” de valores para alguns dos principais parâmetros encontrados na classe de modelos DSGE. Em seguida, calculam-se funções de resposta a impulso (FRI) de interesse, sob diversas parametrizações do modelo. Em uma primeira etapa, as FRIs são calculadas variando-se o valor de alguns parâmetros de interesse, um de cada vez, de modo a analisar a sensibilidade das FRIs a cada parâmetro tomado isoladamente. Em uma segunda etapa, realiza-se uma análise de “sensibilidade global” das FRIs do modelo: i) sorteiam-se valores para cada parâmetro do modelo dentro das faixas de valores admissíveis identificadas previamente; ii) calculam-se FRIs para os choques de interesse; iii) repetindo tal procedimento um número grande de vezes, obtêm-se “intervalos de confiança” para as FRIs desejadas. De acordo com os resultados obtidos, as respostas de algumas das principais variáveis macroeconômicas aos choques analisados são compatíveis com fatos estilizados para a economia brasileira e são razoavelmente robustas à escolha dos parâmetros estruturais do modelo no que se refere a seu timing...

Two-country new Keynesian DSGE model : a small open economy as a limit case; Discussion Paper 164 : Two-country new Keynesian DSGE model : a small open economy as a limit case; Versão para dois países do modelo novo-keynesiano : a pequena economia aberta como um caso limite

Silveira, Marcos Antonio C. da
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Discussion Paper
EN-US
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85.79%
O trabalho desenvolve uma versão para dois países do modelo em Gali & Monacelli (2005), o qual estende para uma pequena economia aberta o modelo de equilíbrio geral dinâmico e estocástico novo-keynesiano usado como ferramenta para análise de política monetária em economias fechadas. Uma importante característica do modelo é que os termos de troca entram diretamente na curva de Phillips novo-keynesiana, como uma nova variável pressionando os custos e alimentando a inflação. Além do mais, a hipótese de home bias nas preferências dos consumidores permite a flutuação da taxa de câmbio real, criando um canal alternativo de transmissão da política monetária. Diferente da maior parte da literatura, o modelo deriva a estrutura da pequena economia aberta como um caso limite do modelo para dois países, em vez de supor que as variáveis externas seguem processos exógenos. Esse procedimento preserva o papel das fricções nominais externas na forma como choques monetários internacionais são transmitidos para dentro da pequena economia doméstica.; 39 p. : il.

A small open economy as a limit case of a two-country new Keynesian DSGE model : a Bayesian estimation with Brazilian data; Discussion Paper 175 : A small open economy as a limit case of a two-country new Keynesian DSGE model : a Bayesian estimation with Brazilian data; A pequena economia aberta como um caso limite de um novo modelo DSGE keynesiana para dois países : uma estimação bayesiana com dados brasileiros

Silveira, Marcos Antonio C. da
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Discussion Paper
EN-US
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115.92%
O artigo desenvolve uma versão para dois países do modelo de equilíbrio geral dinâmico e estocástico em Gali & Monacelli (2005), o qual estende para uma pequena economia aberta o modelo novo keynesiano usado como ferramenta para análise de política monetária em economias fechadas. Uma importante característica do modelo é que os termos de troca entram diretamente na curva de Phillips novo Keynesiana como uma segunda variável pressionando os custos e a inflação, de forma que não mais existe a relação direta entre custo marginal e hiato do produto encontrada nas economias fechadas. Diferente da maior parte da literatura, a pequena economia aberta é derivada como um caso-limite do modelo para dois países, em vez de supor que as variáveis externas seguem processos exógenos. Este procedimento preserva o papel desempenhado pelas fricções nominais do resto do mundo na transmissão dos choques externos sobre a economia pequena. Usando uma abordagem bayesiana, o caso-limite do modelo para uma pequena economia é estimado com dados brasileiros e funções impulso-resposta são construídas para análise dos efeitos dinâmicos dos choques estruturais.; 45 p. : il.

Two-country new Keynesian DSGE model: a small open economy as a limit case; Texto para Discussão (TD) 1157: Two-country new Keynesian DSGE model: a small open economy as a limit case; Versão para dois países do modelo novo-keynesiano: a pequena economia aberta como um caso limite

Silveira, Marcos Antonio C. da
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Texto para Discussão (TD)
EN-US
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85.79%
O trabalho desenvolve uma versão para dois países do modelo em Gali & Monacelli (2005), o qual estende para uma pequena economia aberta o modelo de equilíbrio geral dinâmico e estocástico novo-keynesiano usado como ferramenta para análise de política monetária em economias fechadas. Uma importante característica do modelo é que os termos de troca entram diretamente na curva de Phillips novo-keynesiana, como uma nova variável pressionando os custos e alimentando a inflação. Além do mais, a hipótese de home bias nas preferências dos consumidores permite a flutuação da taxa de câmbio real, criando um canal alternativo de transmissão da política monetária. Diferente da maior parte da literatura, o modelo deriva a estrutura da pequena economia aberta como um caso limite do modelo para dois países, em vez de supor que as variáveis externas seguem processos exógenos. Esse procedimento preserva o papel das fricções nominais externas na forma como choques monetários internacionais são transmitidos para dentro da pequena economia doméstica.; 39 p. : il.

Multiplicadores dos gastos públicos : estimativas a partir de um modelo DSGE para o Brasil

Cavalcanti, Marco A. F. H.; Vereda, Luciano
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Carta de Conjuntura - Artigos
PT-BR
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Analisa os efeitos de diferentes tipos de gastos públicos – compras de bens e serviços, investimentos, transferências sociais e gastos com o funcionalismo público – no contexto de um modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral – dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) – desenvolvido e calibrado para o Brasil. Esta nota técnica resume os principais resultados do trabalho.; p. 109-116