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Modelos reprodutivos em serpentes: estocagem de esperma e placentação em Crotalus durissus e Bothrops jararaca (Serpentes: Viperidae); Reproductive patterns: sperm storage and placentation in Crotalus durissus and Bothrops jararaca (Serpentes: Viperidae)

Almeida-Santos, Selma Maria de
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 02/08/2005 PT
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16.52%
As serpentes pitvipers Crotalus durissus e Bothrops jararaca apresentam um ciclo reprodutivo sazonal com um estágio de desenvolvimento folicular ativo (vitelogênese Tipo II) no final do verão e início de outono. A cópula ocorre no outono (março até maio) e a gestação na primavera até o início do verão quando os nascimentos acontecem (Dezembro até Março). Depois do parto as serpentes permanecem em estado de quiescência folicular, o que as impede de reproduzir na próxima estação do mesmo ano. Assim, cada fêmea madura da população reproduz-se a cada dois anos caracterizando um ciclo reprodutivo bienal. A morfologia do trato reprodutivo em ambas as espécies mostra ovários e ovidutos assimétricos. Cada oviduto é dividido em três regiões distintas, a saber o infundíbulo, o útero (posterior e anterior) e a vagina. A assincronia entre a vitelogênese e a fertilização promove uma estocagem de esperma obrigatória. Esse processo ocorre na porção posterior do útero, por meio de uma contração muscular. Estudos morfofisiológicos do oviduto da jararaca e da cascavel combinados, com o uso de microscopias de luz, transmissão e varredura nunca foram conduzidos antes. A anatomia macroscópica do útero depois da cópula é caracterizada por uma torção e uma contração da musculatura uterina lisa longitudinal...

Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco; A study on dependence functions and risk measures.

Gonçalves, Marcelo
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 28/11/2008 PT
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26.32%
Começamos por estudar fronteiras para uma classe especial de medidas de risco quantis, chamadas medidas de risco distorcidas. A hipótese básica é que o conhecimento da estrutura de dependência (ou seja, da distribuição conjunta) da carteira de riscos é incompleta, fazendo com que não seja possível obter um valor exato para tais medidas. Isso é muito comum na prática. Fornecemos duas formas de obter tais limites nessa situação, apresentando seus prós e contras. A modelagem de risco, em um cenário de desconhecimento total ou parcial da distribuição conjunta dos mesmos, geralmente faz uso de cópulas. Entretanto, as cópulas vêm sendo alvo de críticas na literatura recente. Um dos motivos é que as mesmas desprezam o comportamento marginal e comprimem os dados no quadrado unitário. Dentro desse cenário, apresentamos uma função que pode ser vista como uma alternativa e complemento ao uso de cópulas: função de dependência de Sibuya.; We begin our work studying an special class of quantile risk measures, known as distorted risk measures. The basic assumption is that the risk manager does not know the complete dependence structure (that is, the risks's joint distribution) embedded in the risk's portfolio, what makes the exact computation of the risk measure an impossible task. This is a common scenario in practical problems. We present two approaches to compute bounds for the distorted risk measures in such situation...

Corte e aspectos da biologia reprodutiva do escorpião brasileiro Tityus bahiensis (Scorpiones: Buthidae); Courtship and reproductive biology of the Brazilian scorpion Tityus bahiensis (Scorpiones: Buthidae)

Jorge, Sabrina Outeda
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 28/04/2010 PT
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16.48%
Os escorpiões são únicos dentre os artrópodes terrestres em muitos aspectos da biologia reprodutiva. A corte em escorpiões envolve sequências complexas de comportamentos ritualizados; é dividida em três fases: iniciação, dança e transferência de espermatozoides. Cerca de 50 espécies de escorpiões dentre as 1600 atualmente reconhecidas tiveram a corte descrita. Do mesmo modo, são poucos os estudos com tamanho de prole e investimento reprodutivo em escorpiões. Até o momento, a descrição da corte em Tityus bahiensis foi realizada com base em poucas observações incompletas. Os objetivos deste trabalho foram: estudar a corte em T. bahiensis para reconhecer os repertórios comportamentais e padrões de comportamento para espécie, através de um etograma e de um fluxograma; investigar prováveis funções das categorias comportamentais; abordar aspectos da época reprodutiva; e estudar o tamanho de prole, tempo de gestação e investimento reprodutivo. Dezenove cortes, de 202 pareamentos realizados, foram utilizadas para elaboração do etograma e do fluxograma. As sequências de comportamentos foram analisadas com o programa JWacher sup TM/sup e compiladas através de um script em Perl. Para o estudo do tamanho de prole...

Seleção de modelos cópula-GARCH: uma abordagem bayesiana; Copula-Garch model model selection: a bayesian approach

Rossi, João Luiz
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 04/06/2012 PT
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26.78%
Esta dissertação teve como objetivo o estudo de modelos para séries temporais bivariadas, que tem a estrutura de dependência determinada por meio de funções de cópulas. A vantagem desta abordagem é que as cópulas fornecem uma descrição completa da estrutura de dependência. Em termos de inferência, foi adotada uma abordagem Bayesiana com utilização dos métodos de Monte Carlo via cadeias de Markov (MCMC). Primeiramente, um estudo de simulações foi realizado para verificar como os seguintes fatores, tamanho das séries e variações nas funções de cópula, nas distribuições marginais, nos valores do parâmetro de cópula e nos métodos de estimação, influenciam a taxa de seleção de modelos segundo os critérios EAIC, EBIC e DIC. Posteriormente, foram realizadas aplicações a dados reais dos modelos com estrutura de dependência estática e variante no tempo; The aim of this work was to study models for bivariate time series, where the dependence structure among the series is modeled by copulas. The advantage of this approach is that copulas provide a complete description of dependence structure. In terms of inference was adopted the Bayesian approach with utilization of Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods. First...

Análise de dados com riscos semicompetitivos; Analysis of Semicompeting Risks Data

Patino, Elizabeth Gonzalez
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 16/08/2012 PT
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26.57%
Em análise de sobrevivência, usualmente o interesse esté em estudar o tempo até a ocorrência de um evento. Quando as observações estão sujeitas a mais de um tipo de evento (por exemplo, diferentes causas de óbito) e a ocorrência de um evento impede a ocorrência dos demais, tem-se uma estrutura de riscos competitivos. Em algumas situações, no entanto, o interesse está em estudar dois eventos, sendo que um deles (evento terminal) impede a ocorrência do outro (evento intermediário), mas não vice-versa. Essa estrutura é conhecida como riscos semicompetitivos e foi definida por Fine et al.(2001). Neste trabalho são consideradas duas abordagens para análise de dados com essa estrutura. Uma delas é baseada na construção da função de sobrevivência bivariada por meio de cópulas da família Arquimediana e estimadores para funções de sobrevivência são obtidos. A segunda abordagem é baseada em um processo de três estados, conhecido como processo doença-morte, que pode ser especificado pelas funções de intensidade de transição ou funções de risco. Neste caso, considera-se a inclusão de covariáveis e a possível dependência entre os dois tempos observados é incorporada por meio de uma fragilidade compartilhada. Estas metodologias são aplicadas a dois conjuntos de dados reais: um de 137 pacientes com leucemia...

Distribuição exponencial generalizada: uma análise bayesiana aplicada a dados de câncer; Generalized exponential distribution: a Bayesian analysis applied to cancer data

Boleta, Juliana
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 19/12/2012 PT
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36.52%
A técnica de análise de sobrevivência tem sido muito utilizada por pesquisadores na área de saúde. Neste trabalho foi usada uma distribuição em análise de sobrevivência recentemente estudada, chamada distribuição exponencial generalizada. Esta distribuição foi estudada sob todos os aspectos: para dados completos e censurados, sob a presençaa de covariáveis e considerando sua extensão para um modelo multivariado derivado de uma função cópula. Para exemplificação desta nova distribuição, foram utilizados dados reais de câncer (leucemia mielóide aguda e câncer gástrico) que possuem a presença de censuras e covariáveis. Os dados referentes ao câncer gástrico tem a particularidade de apresentar dois tempos de sobrevida, um relativo ao tempo global de sobrevida e o outro relativo ao tempo de sobrevida livre do evento, que foi utilizado para a aplicação do modelo multivariado. Foi realizada uma comparação com outras distribuições já utilizadas em análise de sobrevivência, como a distribuiçãoo Weibull e a Gama. Para a análise bayesiana adotamos diferentes distribuições a priori para os parâmetros. Foi utilizado, nas aplicações, métodos de simulação de MCMC (Monte Carlo em Cadeias de Markov) e o software Winbugs.; Survival analysis methods has been extensively used by health researchers. In this work it was proposed the use a survival analysis model recently studied...

Modelagem em análise de sobrevivência para dados médicos bivariados utilizando funções cópulas e fração de cura; Modeling in survival analysis for medical data using bivariate copula functions and cure fraction.

Barros, Emilio Augusto Coelho
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 31/07/2014 PT
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36.93%
Modelos de mistura e de não mistura em longa duracão, são aplicados na analise de dados de sobrevivência quando uma parcela de indivduos não são suscetíveis ao evento de interesse. Diferentes modelos estatsticos são propostos para analisar dados de sobrevivência na presenca de fracão de cura. Nesta tese, e proposto o uso de novos modelos. Sob o ponto de vista univariado, inicialmente e considerado o caso em que os dados de sobrevivênciaa seguem distribuicão Burr XII com três parâmetros, no qual inclui o modelo de mistura para a distribuicão Weibull como caso particular. Um modelo de sobrevivência geral e estudado considerando a situacão em que os parâmtreos de locacão e forma dessa distribuicão dependem de covariaveis. Ainda considerando o caso univariado, um estudo da distribuicãoo exponencial exponenciada com dois parâmetros e realizado. Essa distribuicão, tambem conhecida como distribuicão exponencial generalizada, e um caso particular da distribuicão Weibull exponenciada, introduzida por Mudholkar e Srivastava (1993). Um modelo de sobrevivência geral tambem e estudado, nesse caso considera-se a situacão em que os parâmetros de escala, forma e de fracão de cura da distribuicão exponencial exponenciada dependem de covariaveis. Um terceiro estudo univariado considera a distribuicão Weibull na presenca de fracão de cura...

Efeitos da poluição do ar na adrenal de camundongas: aspectos histomorfométricos e imunoistoquímicos; Effects of air pollution in the female mice adrenal. Histomorphometric and immunohistochemical aspects

Fuchs, Luiz Fernando Portugal
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 01/09/2014 PT
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16.08%
INTRODUÇÃO: A poluição em centros urbanos é produzida, principalmente, pela queima de combustíveis fósseis. Constitui problema que afeta a saúde da população, provocando doenças tanto no sistema respiratório, como sistemicamente em vários órgãos. Dentre as funções afetadas, realça o impacto da poluição sobre o sistema endócrino, podendo acometer as adrenais, tanto, no ser humano, como em roedores. Todavia, pouco se conhece sobre a ação nesta glândula. Assim, propusemo-nos a analisar os efeitos do ar poluído sobre as adrenais em duas gerações consecutivas de camundongas. OBJETIVOS: Analisar os efeitos do ar concentrado com material particulado (MP) 2,5um sobre as adrenais, avaliando as alterações histomorfométricas; a angiogênese pelo fator de crescimento vascular endotelial (VEGF-A); a pela proliferação celular por meio da proteína Ki-67 e o índice de apoptose pela caspase 3-clivada nas três zonas do córtex da adrenal. MATERIAL E MÉTODOS: Utilizaram-se 20 camundongas alocadas em biotério livre de poluentes, as quais foram acasalados na proporção de um macho para duas fêmeas. Após confirmação da cópula, foram divididas em 2 grupos de 10 animais cada. Acondicionou-se um grupo diariamente em uma câmara...

Value at Risk no mercado financeiro internacional: avaliação da performance dos modelos nos países desenvolvidos e emergentes; Value at Risk in international finance: evaluation of the models performance in developed and emerging countries

Gaio, Luiz Eduardo
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 01/04/2015 PT
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26.58%
Diante das exigências estipuladas pelos órgãos reguladores pelos acordos internacionais, tendo em vistas as inúmeras crises financeiras ocorridas nos últimos séculos, as instituições financeiras desenvolveram diversas ferramentas para a mensuração e controle do risco inerente aos negócios. Apesar da crescente evolução das metodologias de cálculo e mensuração do risco, o Value at Risk (VaR) se tornou referência como ferramenta de estimação do risco de mercado. Nos últimos anos novas técnicas de cálculo do Value at Risk (VaR) vêm sendo desenvolvidas. Porém, nenhuma tem sido considerada como a que melhor ajusta os riscos para diversos mercados e em diferentes momentos. Não existe na literatura um modelo conciso e coerente com as diversidades dos mercados. Assim, o presente trabalho tem por objetivo geral avaliar os estimadores de risco de mercado, gerados pela aplicação de modelos baseados no Value at Risk (VaR), aplicados aos índices das principais bolsas dos países desenvolvidos e emergentes, para os períodos normais e de crise financeira, de modo a apurar os mais efetivos nessa função. Foram considerados no estudo os modelos VaR Não condicional, pelos modelos tradicionais (Simulação Histórica, Delta-Normal e t-Student) e baseados na Teoria de Valores Extremos; o VaR Condicional...

Estimação Bayesiana dos parâmetros da distribuição Exponencial Generalizada Bivariada

Coladello, Leandro Fernandes
Fonte: Universidade Estadual Paulista (UNESP) Publicador: Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: xiii, 82 f. : il.
POR
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26.24%
Pós-graduação em Matematica Aplicada e Computacional - FCT; Many bivariate distributions for survival analysis were proposed, but the Bivariate Generalized Exponential Distribution (BVGE) presented by Gupta and Kundu (2009) has interesting properties. For example, the BVGE distribution has Generalized Exponential marginal distributions, which is used in many unidimensional problems. An alternative way to obtain multivariate (or bivariate) distributions is the use of Copula theory, which is proving to be a useful alternative, because it permits the construction of multivariate distributions without the necessity of giving restrictions to marginal and multivariate distributions. Inference about different bivariate models of failure time are very important, and consequently, comparisons can be made and the Bayesian method is recognized to offer significantly benefits in data analysis, justifying its use. This work considered comparisons between the Bivariate Generalized Exponential Distributition and generalized bivariate exponential distributions obtained by copulas functions.; Várias distribuições bivariadas para análise de confiabilidade tem sido propostas, mas a distribuição Exponencial Generalizada Bivariada (BVGE) apresentada por Gupta e Kundu (2009) possui interessantes propriedades. Por exemplo...

Aplicação de acoplamento no calculo do valor em risco

Helder Parra Palaro
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 18/03/2004 PT
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16.45%
O Valor-em-Risco (VaR) desempenha um papel muito importante no gerenciamento de risco. Existem diversos métodos para estimá-lo, como o de simulação histórica, o método analítico ou da variância-covariância e simulação de Monte-Carlo. Enquanto o primeiro método não assume nenhuma distribuição, os dois últimos necessitam do conhecimento da distribuição multivariada, que no método analítico geralmente é a normal. A teoria de acoplamento aparece como uma ferramenta fundamental na formulação da distribuição multivariada. Ela permite definir esta distribuição a partir das distribuições marginais e da dependência entre as variáveis. Recentemente, a teoria de acoplamentos foi estendida para o caso condicional, nos permitindo o uso dos acoplamentos na modelagem de dependência que pode variar no tempo. A variação temporal no primeiro e segundo momentos condicionais é amplamente discutida na literatura. Deste modo permitir a variação temporal na dependência condicional entre séries temporais é natural. O trabalho apresenta alguns conceitos e funções de acoplamento, bem como algumas propriedades e a aplicação no cálculo do VaR para duas carteiras, uma composta pelas taxas de câmbio Libra esterlina/Dólar e Iene/Dólar...

Teoria de valores extremos e copulas : distribuição valor extremo generalizada e copulas arquimedianas generalizadas trivariadas; Extreme value theory and copulas: generalized extreme value distribution and trivariate gneralized archimedean copulas

Marcio Luis Lanfredi Viola
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 05/04/2006 PT
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16.86%
Sob a ótica da Teoria de Cópulas, a modelagem multidimensional pode ser considerada decorrente de dois processos: estimação das funções de distribuição acumulada marginais e modelagem de uma estrutura de dependência multidimensional que age sobre tais funções de distribuição marginais, sendo esta última, denominada cópula. Neste trabalho, as funções de distribuição acumulada marginais de interesse correspondem à função de distribuição acumulada do máximo de uma variável aleatória e, consequentemente, a Teoria de Valores Extremos apresenta-se como uma alternativa natural para a modelagem das distribuições marginais. Nesta dissertação, serão estudados os tipos de dependência entre variáveis aleatórias, a construção e implementação de modelos de Teoria de Cópulas assim como, os resultados básicos de convergência utilizados na Teoria de Valores Extremos. Sob o escopo da Teoria de Valores Extremos, os métodos de estimação pontual de Máxima Verossimilhança e L-momentos serão comparados através de algumas simulações e, adicionalmente, serão abordadas as condições que asseguram a validade das propriedades assintóticas do Método de Máxima Verossimilhança bem como as principais propriedades de ambos os métodos citados. As teorias citadas serão aplicadas no contexto de Lingüística na modelagem multidimensional de características do sinal acústico observadas em regiões de baixa...

Modelagem de dependencia em series financeiras multivariadas; Modelling dependence of multivariate financial time series

Omar Muhieddine Franco Abbara
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 19/06/2009 PT
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16.67%
A modelagem multivariada de séries financeiras se constitui em um dos mais importantes e desafiadores problemas na área de econometria financeira. Um dos modelos populares nesta área é o modelo de cópulas, dada sua flexibilidade para construir funções de distribuição multivariadas que reproduzam dependências não lineares. Este trabalho está focado no estudo e aplicação de modelos de cópulas com dimensão maior que três, em problemas de interdependência, contágio e gerenciamento de risco. Primeiramente é realizada a modelagem bivariada de retornos de índices considerando os mercados de Estados Unidos, os principais mercados financeiros latino-americanos e europeus, utilizando copulas variando no tempo segundo a metodologia proposta por Patton(2006). Em seguida é proposta a especificação de um modelo de cópulas trivariado com parâmetros variando no tempo combinando as propostas de Patton (2006) e Aas et. al. (2009). Em terceiro lugar a análise de dependência e contagio entre os retornos estudados é feita através do uso de copulas condicionais. Esta análise, conjuntamente com a proposta do modelo trivariado de cópulas com parâmetros variando no tempo, constituem as principais contribuições metodológicas deste trabalho. Finalmente...

Modelagem da dependência entre testes para diagnóstico clínico usando funções cópula; Modelling the dependence between diagnostic tests using copula functions

José Rafael Tovar Cuevas
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 19/05/2011 PT
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66.94%
A maioria dos estudos sobre estimação da prevalência e parâmetros de desempenho de testes para diagnóstico clínico não tem considerado que muitos dos métodos de diagnóstico incluem a medição de traços biológicos cuja resposta é expressa em escala contínua e que, devido ao fato de serem medidos no mesmo indivíduo, esses traços necessariamente apresentam algum tipo de dependência que pode ou não ser explicada como um fenômeno de comportamento linear ou de concordância. Além disso, a análise de dados realizada nesses estudos parte do pressuposto de que a estrutura dos testes é binária sem considerar o fato de que as observações assumem essa apresentação depois de serem dicotomizadas usando um ponto de corte estabelecido a partir de critérios clínicos. Nesta tese, apresenta-se uma proposta de abordagem Bayesiana ao problema da estimação da prevalência, da sensibilidade e da especificidade dos testes dentro de planejamentos que incluem a aplicação de dois ou três testes diagnósticos de triagem, os quais são produto da medição de igual número de traços biológicos expressos em escala contínua com ponto de corte para dicotimização e um padrão-ouro para verificação. Embora o objetivo principal do modelo estatístico proposto seja estudar o efeito da dependência entre resultados dos testes de triagem sobre as estimativas da prevalência e os parâmetros de desempenho...

Construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas : modelos hierárquicos arquimedianos, modelos pair-cópula e cópula t-sudent; Construction of multivariate distributions wits asymmetric dependence : hierarchical arquimedean copula, pair-copula and t-student copula

Caroline de Freitas Sakamoto
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 28/02/2012 PT
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26.75%
A construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas, especialmente com dependências complexas nas caudas, é um requisito necessário em muitas aplicações, particularmente em finanças. A teoria de cópulas pode ser bastante útil nesta tarefa. Neste sentido, algumas das propostas sugeridas na literatura são os modelos hierárquicos arquimedianos, os modelos pair-cópula e a cópula t-Student assimétrica. Esta dissertação está focada no estudo e aplicação de modelos de cópulas com dimensões maiores que três através dos modelos Pair-Cópula, que têm sido de fundamental importância para estender o conceito de dependência do caso bivariado para o caso multivariado. A metodologia de Pair-Cópula propõe a utilização de diagramas vine para a organização dos possíveis modelos. A ênfase é dada para o diagrama D-vine, que permite diversas permutações entre as séries. Por meio de simulação, é verificado o impacto dessas diferentes permutações do diagrama D-vine, e também do uso de diferentes funções de cópulas sob o cálculo do Valor em Risco (VaR). São realizadas comparações com cópulas multivariadas arquimedianas, normal e t-Student multivariadas. é apresentada uma aplicação de cópulas tetravariadas a dados reais de retornos financeiros.; The construction of multivariate distributions with asymmetric dependencies...

Aplicações de cópulas em modelos de riscos múltiplos dependentes e em modelos de misturas de distribuições; Applications of copula to polyhazard models with dependence and mixture models

Rodrigo Tsai
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 30/11/2012 PT
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26.94%
Nesse trabalho discutimos aplicações de cópulas a modelos de riscos múltiplos com dependência e modelos de misturas de distribuições. Numa primeira parte analisamos a inclusão de dependência entre os fatores de risco do modelo de riscos múltiplos. Os modelos de riscos múltiplos são uma família de modelos flexíveis para representar dados de tempos de vida. Suas maiores vantagens sobre os modelos de risco simples incluem a habilidade de representar funções de taxa de falha com formas não usuais e a facilidade de incluir covariáveis. O objetivo principal dessa parte é modelar a dependência existente entre as causas latentes de falha do modelo de riscos múltiplos por meio de funções de cópulas. A escolha da função de cópulas bem como das funções de distribuição dos tempos latentes de falha resultam numa classe flexível de distribuições de sobrevivência que é capaz de representar funções de taxa de falha de formas multimodais, forma de banheira e contendo efeitos locais dados pela concorrência dos riscos. A identificação e estimação do modelo proposto também são discutidas. Ao eliminar a restrição de suporte positivo para as variáveis latentes, o método pode ser utilizado para gerar uma família rica de distribuições univariadas contendo assimetrias e múltiplas modas. Na segunda parte propomos um modelo de mistura de distribuições generalizado utilizando cópulas. O parâmetro da cópula é útil para definir formas de assimetria e ponderar com maior ou menor peso determinadas regiões do suporte das distribuições componentes para compor a mistura. pesos das distribuições componentes variam no suporte da distribuição e não são restritos à soma unitária. A modelagem resultante acrescenta uma maior flexibilidade aos modelos de misturas na representação de dados com densidades de várias formas multimodais e assimétricas. O modelo tem como casos particulares o modelo de mistura tradicional...

Copulas and defaults within a crisis

Duarte, Cláudia Catarina Acúrcio
Fonte: Instituto Superior de Economia e Gestão Publicador: Instituto Superior de Economia e Gestão
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em /05/2010 ENG
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36.58%
Mestrado em Matemática Financeira; In the aftermath of the subprime crisis, the main purpose of this thesis is to as-sess the default dependency among firms, studying the case of four US financial institutions in two periods of time: before and during the crisis. The methodology followed is based on conditional copula models, which provides a set of global and tail dependency measures, beyond the linear correlation widely misused in financial problems. For this purpose, we use CDS (credit default swap) data to estimate the copulas, that are assumed to be a proxy for default closeness, as they reflect the credit risk of the institutions. As far as we know, this is a novelty of the present analysis. The usual practice is to use equity returns, which are incomplete and more indirect indicators of defaults. The procedures are carried out in two steps. First, we model the individual dynamics for defaults closeness, by using ARMA-GARCH specifications applied to CDS spreads variations and assuming t-distributed innova¬tions (to capture the extreme observations). Then, we fit a set of copula functions to the standardised residuals of the marginal distributions. The best specifications for the characterisation of the dependency structure are different for the two sub-periods analysed...

Histoarquitetura, função endócrina e taxa de gravidez após auto-implante ovariano ortotópico íntegro e fatiado em coelha

Petroianu,Andy; Alberti,Luiz Ronaldo; Vasconcellos,Leonardo de Souza
Fonte: Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia Publicador: Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/03/2004 PT
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16.32%
OBJETIVOS: verificar a possibilidade de gestação natural em coelha, após ooforectomia total bilateral e auto-implante ovariano ortotópico (íntegro e fatiado), sem pedículo vascular e avaliar os aspectos morfofuncionais dos ovários reimplantados. MÉTODOS: foram utilizadas trinta e duas coelhas da raça Nova Zelândia Branca. No grupo controle (GC) (n=8) foi realizada apenas laparotomia e laparorrafia. No grupo RI (n=8), reimplantou-se o ovário na forma íntegra. No grupo RF (n=8), reimplantou-se o ovário na forma fatiada e, no grupo RIF (n=8), reimplantou-se, de um lado, o ovário íntegro e, do outro lado, fatiado. A partir do terceiro mês pós-operatório, cada coelha foi colocada em gaiola junto com um macho fértil, para cópula. Dosou-se o estradiol, a progesterona, o hormônio folículo-estimulante e o hormônio luteinizante de cada animal no nono mês pós-operatório. Foram estudadas as morfologias macro e microscópica dos ovários, tubas e útero, de todos os animais. O número de gestações e de filhotes nascidos em cada grupo foi avaliado por meio do teste chi² e as dosagens hormonais foram comparadas pelo teste t de Student, considerando p<0,05 como significância. RESULTADOS: todas as coelhas do GC engravidaram...

Função de acoplamento t-Student assimetrica : modelagem de dependencia assimetrica; Skewed t-Student copula function : skewed dependence modelling

Erick Andrade Busato
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 03/12/2008 PT
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36.86%
A família de distribuições t-Student Assimétrica, construída a partir da mistura em média e variância da distribuição normal multivariada com a distribuição Inversa Gama possui propriedades desejáveis de flexibilidade para as mais diversas formas de assimetria. Essas propriedades são exploradas na construção de funções de acoplamento que possuem dependência assimétrica. Neste trabalho são estudadas as características e propriedades da distribuição t-Student Assimétrica e a construção da respectiva função de acoplamento, fazendo-se uma apresentação de diferentes estruturas de dependência que pode originar, incluindo assimetrias da dependência nas caudas. São apresentados métodos de estimação de parâmetros das funções de acoplamento, com aplicações até a terceira dimensão da cópula. Essa função de acoplamento é utilizada para compor um modelo ARMA-GARCHCópula com marginais de distribuição t-Student Assimétrica, que será ajustado para os logretornos de preços do Petróleo e da Gasolina, e log-retornos do Índice de Óleo AMEX, buscando o melhor ajuste, principalmente, para a dependência nas caudas das distribuições de preços. Esse modelo será comparado, através de medidas de Valor em Risco e AIC...

Estimativa das funções de recuperação de reservas minerais usando copulas; Estimation of recovers function of mineral reserves using copulas

Frederico Augusto Rosa do Carmo
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 24/08/2006 PT
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26.32%
O objetivo principal desta tese foi desenvolver a metodologia de cópulas aplicada ao problema de estimativas de reservas condicionadas, corrigindo erros de tonelagem e quantidade de minério de um projeto, via uma abordagem diferente da simulação estocástica condicional. É apresentado um resumo teórico que fundamenta o estudo de cópulas. Inicia-se com a apresentação de definições e conceitos importantes da estatística e da probabilidade. Após uma discussão sobre medidas de correlação, é introduzido o conceito de cópulas, desde sua definição e propriedades básicas até o estudo de alguns tipos de cópulas essenciais para a aplicação nesta tese. É discutida toda a fundamentação teórica desenvolvida para o cálculo de recursos recuperáveis. Os conceitos de curvas de tonelagem e teores são introduzidos, pois são a base da parametrização de reservas minerais. É mostrado como a cópula pode ser utilizada num dos pontos principais da geoestatística mineira, principalmente no que diz respeito ao erro das estimativas. Discorre-se primeiramente sobre o conceito de validação cruzada, apresentando a definição de reserva ilusória, ótima e ideal. É definida a reserva ideal utilizando o conceito de cópulas...