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"Dinâmicas autoregressivas em econofísica"; "Autoregressive dynamics in Econophysics"

Favaro, Guilherme Martinatti
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 26/02/2007 PT
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Neste trabalho, fazemos uma breve introdução à Econofísica e às grandezas estatísticas relevantes para o estudo de um ativo financeiro. Estas grandezas são estudadas detalhadamente para o índice NYSE Composto. Determinamos o tempo de autocorrelação e o espectro de potência, cujos resultados indicam a presença de uma correlação de curto alcance. Através do expoente de Hurst, investigamos o tipo de correlação presente e detectamos a presença de multifractalidade. A volatilidade do índice NYSE mostrou-se análoga a um processo de Wiener. Por outro lado, a função densidade de probabilidade do índice NYSE foi ajustada por uma distribuição de Lévy simétrica com alpha = 1,47. Apresentamos os modelos de variância autoregressiva ARCH e GARCH. Em particular, focalizamos o modelo Markoviano GARCH(1,1). Este modelo tem três parâmetros de controle. Mostramos que, para o índice NYSE, o uso do tempo de autocorrelação na determinação deste conjunto de parâmetros de controle não é a melhor escolha. Resultados muito mais satisfatórios são obtidos se utilizarmos o sexto momento padronizado, uma vez que o ganho no ajuste da função de autocorrelação temporal é muito mais expressivo. A proposta de utilização do sexto momento é robusta e se aplica tanto ao modelo GARCH Gaussiano quanto ao modelo GARCH Exponencial. Desenvolvemos uma técnica de expansão em série para obter o sexto momento padronizado em função dos três parâmetros de controle. Obtivemos uma expressão analítica exata para a curtose do modelo GARCH Exponencial. Ambas as versões Gaussiana e Exponencial apresentam um desempenho equivalente na descrição da função densidade de probabilidade e da função de autocorrelação temporal. Porém...

Dilema do prisioneiro evolucionário Darwiniano e Pavloviano no autômato celular unidimensional: uma nova representação e exploração exaustiva do espaço de parâmetros; Darwinian and Pavlovian Evolutionary Prisoner Dilemma in the One-Dimensional Cellular Automata: a new representation and exhaustive exploration of parameter space

Pereira, Marcelo Alves
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 11/04/2008 PT
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O Dilema do Prisioneiro (DP) é o jogo mais proeminente da Teoria dos Jogos devido à emergência da cooperação entre jogadores egoístas. O comportamento de cada jogador depende da estratégia que ele adotada e do seu ganho, que é determinado em função dos parâmetros do DP (T, R, P e S) e do número z de vizinhos com que ele joga. Portanto, a estrutura espacial dos jogadores não é relevante. Em nosso trabalho, utilizamos um autômato celular unidimensional onde cada jogador pode cooperar ou desertar ao interagir, simetricamente, com seus z vizinhos mais próximos. O sistema proposto nos permitiu realizar um estudo exaustivo do espaço de parâmetros para as estratégias evolucionárias Darwiniana (EED) e a Pavloviana (EEP) e compara-las. A geometria unidimensional nos possibilita obter os mesmos resultados dos sistemas em dimensionalidade arbitrária d, além de apresentar várias vantagens em relação a elas. No sistema que propomos os efeitos de borda são menores, exige menos tempo para a execução das simulações numéricas, permite variar o valor de z e é fácil obter uma representação visual da evolução temporal do sistema. Tal visualização simplifica a compreensão das interações entre os jogadores, pois surgem padrões nos agrupamentos de cooperadores/desertores...

Econofísica: uma proposta de atividade de física para (o)usar no ensino do conceito de juros; Econophysics: a physics activity proposal for using and daring when teaching interest concept

Sant'Ana, Zósia Angélica de
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 29/11/2011 PT
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A proposta deste trabalho partiu da suposição de que os estudantes têm dificuldade de aprendizagem de conceitos abstratos. As teorias de Piaget, Dewey e Kolb foram utilizadas como referências e também trabalhos da área de ensino de Física que mostram ser praticamente consensual entre os professores que a utilização de experiências concretas em sala de aula facilita a aprendizagem de um conceito abstrato. Este trabalho se propõe a verificar a aceitação, pelos alunos do ensino médio e de cursos de Ciências Contábeis, de uma experiência de física adaptada para aula de Matemática ou Contabilidade. Ele buscará confirmar se a atividade será eficiente no seu propósito, ou seja, se facilitará a aprendizagem do conceito de juros. Para tanto, a atividade será dividida em três tarefas (1 - tarefa abstrata, 2 - tarefa abstrata, 3 - tarefa concreta), que são apresentadas em detalhes no decorrer do texto. A atividade experimental foi aplicada em sala de aula, em turmas da escola média e também de faculdades, tanto públicas quanto privadas, para que se tivesse um amplo escopo acerca do conhecimento da noção de juros por parte dos estudantes. Verificou-se que esta atividade precisa ser aperfeiçoada, mas pode ser usada como material de apoio no ensino do conceito de juros nas escolas.; The proposal of this work has arisen from a supposition that students have learning difficulties of abstract concepts. Theories formulated by Piaget...

Dilema do prisioneiro contínuo com agentes racionais e classificadores de cooperação; Continuous prisoners dilemma with rational agents and cooperation classifiers.

Pereira, Marcelo Alves
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 23/11/2012 PT
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O dilema do prisioneiro (DP) é um dos principais jogos da teoria dos jogos. No dilema do prisioneiro discreto (DPD), dois prisioneiros têm as opções de cooperar ou desertar. Um jogador cooperador não delata seu comparsa, já um desertor delata. Se um cooperar e o outro desertar, o cooperador fica preso por cinco anos e o desertor fica livre. Se ambos cooperarem, ficam presos por um ano e, se ambos desertarem, ficam presos por três anos. Quando o DP é repetido, a cooperação pode emergir entre agentes egoístas. Realizamos um estudo analítico para o DPD, que produziu uma formulação da evolução do nível médio de cooperação e da tentação crítica (valor de tentação que causa mudança abrupta do nível de cooperação). No dilema do prisioneiro contínuo (DPC), cada jogador apresenta um nível de cooperação que define o grau de cooperação. Utilizamos o DPC para estudar o efeito da personalidade dos jogadores sobre a emergência da cooperação. Para isso, propusemos novas estratégias: uma baseada na personalidade dos jogadores e outras duas baseadas na comparação entre o ganho obtido e a aspiração do jogador. Todas as estratégias apresentavam algum mecanismo de cópia do estado do vizinho com maior ganho na vizinhança...

Livro de ofertas e dinâmica de preços: evidências a partir de dados da BOVESPA; Order book and price dynamics: evidence from São Paulo Stock Exchange data

Silva, Michel Alexandre da
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 18/09/2013 PT
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Este trabalho possui um duplo objetivo: i) estudar os fatos estilizados do livro de ofertas dos papéis negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), assim como dos retornos engendrados pela dinâmica do livro de ofertas e ii) desenvolver um modelo de livro de ofertas baseado em agentes com o propósito de reproduzir tais fatos estilizados. Trabalhou-se com dados de junho/2006 a janeiro/2009 de uma amostra formada pelos vinte papéis mais negociados da BOVESPA. Os resultados empíricos corroboraram alguns fatos estilizados observados no estudo de papéis de outros países, mas refutaram outros. O modelo baseado em agentes conseguiu emular satisfatoriamente os fatos estilizados relacionados aos retornos, mas em se tratando da reprodução dos fatos estilizados do livro de ofertas o modelo foi menos eficaz.; This study has two aims: i) analyze the stylized facts of the order book of stocks traded in the São Paulo Stock Exchange (BOVESPA), as well as of the returns engendered by the order book dynamics and ii) develop an order book agent-based model able to reproduce such stylized facts. It was used data from June 2006 to January 2009 regarding a sample composed by the twenty most traded stocks in BOVESPA. The empirical results corroborated some stylized facts observed in stocks of other countries...

Análise de séries de tempo financeiras : uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas

Erbano, Gabriel Hidequi
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
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A dissertação tem como principal objetivo a busca de evidências da existência de um componente determinístico no comportamento dos preços de certas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e em índices amplos do mercado, tais como o Ibovespa e IBX e, como conseqüência, determinar se a Hipótese de Mercado Eficiente é válida para o mercado financeiro brasileiro. Um objetivo secundário é mostrar a aplicabilidade de técnicas interdisciplinares ao estudo de Finanças empíricas, técnicas essas que, desde sua incepção, já levam em consideração o fato de que os dados estudados não atendem ao requisito de normalidade e que as observações não são independentes entre si. Essa aplicabilidade já é largamente demonstrada em inúmeros estudos internacionais e diversas publicações no Brasil. Porém, o presente trabalho tentará aplicar uma estrutura analítica mais flexível e computacionalmente mais eficiente, utilizando ferramentas trazidas do campo da Teoria da Informação e avanços relativamente recentes da área.

Distribuição de riqueza em redes de agentes com interação

Silva Junior, José Luiz Ferreira da
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
POR
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Estudamos alguns possíveis modelos para explicar a distribuição de riqueza em sociedades com agentes econômicos. Apresentamos duas diferentes generalizações de um modelo sem interação entre agentes introduzido por Levy. Nesse modelo o autor afirma que a distribuição em lei de potência obtida decorre puramente do acaso. Aqui mostramos que as distribuições são similares aos resultados de Levy quando a interação ´e fraca, mas são modificadas consideravelmente quando as correlações são significativas. Tais resultados indicam que as diferenças entre agentes de alta e baixa riqueza se deve não apenas ao ”acaso”, mas também ao comportamento de agentes relacionados a estes.; We study some possible models to explain wealth distribuition in economic systems. We present two different generalizations of a non-interactive model introduced by Levy. In that model the author states that the power law distribution of fortunes is due to pure chance. Here we show that the distributions are similar to Levy’s results when the interaction is weak, but the modifications are considerable when correlations are significative. Thus, the difference between high-wealth and low-wealth agents is not just the result of ”chance”, but it also depends on the behavior of linked agents.

Risco de crédito em redes interbancárias

Quadros, Vanessa Hoffmann de
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
POR
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Uma característica dominante do sistema financeiro contemporâneo é a intrincada rede de conexões entre instituições financeiras, destacando-se a rede de empréstimos do mercado interbancário, através da qual é feita a transferência de recursos líquidos de bancos com superavit de liquidez para bancos deficitários. Ao mesmo tempo em que o mercado interbancário é responsável pela alocação eficiente de liquidez, a estrutura das exposições interbancárias pode ser considerada fator de risco sistêmico por ser fonte de contágio em caso de crise financeira. A insolvência de um banco pode se propagar na rede levando à insolvência de um grande subconjunto conectado de bancos. Estudos empíricos tem evidenciado que algumas redes interbancárias apresentam características de redes livres de escala. O presente trabalho explora as características de contágio financeiro em redes cuja distribuição de links se aproxima a uma lei de potência, através de um modelo deliberadamente simplificado que define a estrutura patrimonial dos bancos a partir de informações de conectividade da rede. Variando os parâmetros de formação das redes obtemos distribuições com diferentes concentrações de dívidas e de direitos, criando três perfis principais...

Análise físico-estatística da estabilidade das distribuições de séries financeiras

Mazzeu, João Henrique Gonçalves
Fonte: Universidade Federal de Santa Catarina Publicador: Universidade Federal de Santa Catarina
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: 112 p.| grafs., tabs.
POR
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Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2011; Este trabalho realiza uma análise estatística de três séries: a primeira é formada pelos retornos da ação PETR4; a segunda, pelos retornos do índice DJIA, compreendendo o período do "flash crash" do dia 6 de maio de 2010; e a terceira, utilizada como variável de controle, é formada pelas primeiras diferenças dos números primos. As duas séries financeiras são coletadas na frequência de 1 minuto. A hipótese de que uma distribuição de Levy-estável não-Gaussiana é adequada para modelar os dados é avaliada e é dada uma atenção particular ao comportamento das caudas das distribuições. Quanto às duas séries financeiras, conclui-se que há um escalonamento não-Gaussiano e que o flash crash não pode ser considerado uma anomalia. Dos estudos das caudas, observa-se que ambas as séries financeiras seguem um padrão de lei de potência fora do regime de Levy, o qual também não é a lei cúbica inversa. Finalmente, mostra-se que a variância dependente do tempo de ambas as séries financeiras, não descrita pela distribuição de Levy-estável, pode ser modelada de uma maneira simples por um processo GARCH(1...

Três ensaios em econofísica

Taufemback, Cleiton Guollo
Fonte: Universidade Federal de Santa Catarina Publicador: Universidade Federal de Santa Catarina
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: xix, 48 p.| grafs., tabs.
POR
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Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2011; Esta dissertação apresenta três ensaios distintos em Econofísica. O primeiro trata da eficiência relativa dos mercados financeiros sob a perspectiva da complexidade algorítmica. Foi demonstrado que houve uma diminuição na eficiência, para vários ativos que compõem o índice Bovespa, depois da crise financeira mundial de 2008. O segundo ensaio aborda a questão da freqüência correta para ser utilizada durante a amostragem de séries temporais financeiras, e foi discutido os problemas relacionados com a sub-amostragem. Finalmente, o último ensaio propõe o uso de Teoria das Filas para resolver a questão do nível ótimo de reservas a serem mantidas pelos bancos comerciais.

Modelos de distribuição de riqueza

Coelho, Ricardo José Loureiro
Fonte: Universidade do Porto Publicador: Universidade do Porto
Tipo: Dissertação Formato: 47 f., 30 cm; application/pdf; application/pdf
POR
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Tese de mestrado. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 1998

Chaotic behavior in an economic model

Gracio, Clara; Januario, Cristina; Ramos, José Sousa
Fonte: Universidade de Évora Publicador: Universidade de Évora
Tipo: Artigo de Revista Científica
ENG
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The purpose of this work is to study a discrete-time nonlinear business cycle model of the Kaldor-type. The model is an extended Kaldor model and it is described by a two-dimensional dynamical system with income and capital as variables. We check the orbits of the system, their changes related to changes of the system parameters and their basins of attraction in order to understand the dynamic features of the model.

Porque as bolsas de valores quebram: a origem das caudas grossas nas distribuições de retornos

Nascimento Jr.,H.B. do; Fulco,U.L.; Lyra,M.L.; Serva,M.; Viswanathan,G.M.
Fonte: Sociedade Brasileira de Física Publicador: Sociedade Brasileira de Física
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/01/2007 PT
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Um problema importante na física concerne a origem dos grandes eventos na dinâmica de sistemas complexos, tais como terremotos, epidemias, extinção de espécies e quebras nas bolsas de valores. Aqui revisamos recentes avanços sugerindo que os grandes eventos na dinâmica dos mercados financeiros surgem dos efeitos de memória de longo alcance. Estudamos as distribuições nos mercados financeiros medidas em diferentes intervalos de tempo tau e comparamos esses resultados com aqueles que foram posteriormente obtidos embaralhando os dados com o objetivo de reduzir a memória. Especificamente, destruindo todas as correlações embaralhando a ordem dos retornos, mas sem mudar a distribuição tau = 1 d, significa reduzir a probabilidade dos eventos raros. A distribuição dos retornos para tau > 1 d perde as caudas grossas e adquire um formato mais Gaussiano. Entretanto, embaralhando só os sinais - mas não o módulo - dos retornos permite as caudas grossas e os grandes eventos persistirem para tau > 1 d. A partir desses resultados, podemos concluir que os grandes eventos são causados pela conhecida correlação de longo alcance multifractal no módulo das séries temporais financeiras.

Modelo dinâmico hierárquico estocástico para intermitência em turbulência e em outros sistemas complexos

Sávio Pereira Salazar, Domingos; Lopes Vasconcelos, Giovani (Orientador)
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Outros
PT_BR
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Nesta tese, propomos um modelo dinâmico estocástico para intermitência em turbul ência completamente desenvolvida. O modelo é baseado na noção fenomenológica da cascata de energia em turbulência, segundo a qual a energia é injetada na escala integral do sistema por um fluxo externo, formando estruturas coerentes (vórtices) grandes que eventualmente se dividem em vórtices menores, que por sua vez se dividem em vórtices ainda menores, até atingirem a escala de dissipação, onde a energia é dissipada por efeitos de viscosidade. Desta maneira, a energia é transferida essencialmente sem dissipação pela cascata através de uma hierarquia de vórtices de tamanhos cada vez menores. Em nosso modelo, a dinâmica dos fluxos de energia (i.e., as taxas de transferência de energia) entre escalas sucessivas é descrita por um sistema de equações diferenciais estocásticas acopladas que são deduzidas a partir de condições fisicamente razoáveis. Sob a hipótese adicional de que as escalas de tempo característico para a dinâmica em escalas sucessivas são bem separadas, é possível calcular a função densidade de probabilidade (fdp) do fluxo de energia em um dado nível N da cascata de energia como uma integral múltipla que envolve os fluxos de energia de todas as escalas acima. Os momentos da taxa de dissipação de energia em uma dada escala r são encontrados e exibem comportamento de lei de potência cujos expoentes foram calculados analiticamente. Também mostramos que o modelo Log-Normal de Kolmogorov de intermitência é obtido do nosso modelo no limite de uma cascata infinita. Usando a fdp do fluxo de energia...

Ecoofísica: dinâmica de agentes heterogêneos no estudo da volatividade

Ivan Nunes Sampaio Filho, Cesar; George Brady Moreira, Francisco (Orientador)
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Outros
PT_BR
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16.83%
A volatilidade representa uma medida genérica da magnitude das flutuações do mercado financeiro. Desta forma ela quantifica o risco relacionado a um ativo financeiro, estando vinculada com a quantidade de informação que chega ao mercado num dado intervalo de tempo. Para realizarmos um estudo econofísico para a volatilidade, considerando a hipótese de agentes heterogêneos e interagentes (HAI), estendemos o modelo USDF para uma rede quadrada e introduzimos o parâmetro pF, que reflete a fração de agentes fundamentalistas. Analisamos então a influência destes agentes na volatilidade. Em nossa análise foram reproduzidos fatos estilizados, como o comportamento da distribuição de probabilidade de volatilidade e correlações de longo alcance. Observamos ainda que ao variarmos a concentração de agentes fundamentalistas no intervalo [0.10 : 0.90], a volatilidade média apresenta uma dependência linear com este parâmetro dentro da região onde não há clusters percolativos de agentes fundamentalistas, enquanto que na região onde há percolação de agentes fundamentalistas a dependência passa a ser do tipo lei de potência. Através da análise R/S e DFA verificamos que as séries temporais da volatilidade geradas para diferentes valores de pF são persistentes (expoente de Hurst H > 0.5). Observamos ainda a presença de multifractalidade para as regiões pF < 0.5 e pF > 0.60 e um comportamento fractal típico para 0.50 < pF < 0.60. Estimamos o valor D = 1.4 para a dimensão fractal do mercado financeiro; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Modelo exponencial para opções: aplicações ao índice Ibovespa

Mário de Torres Ramos, Antônio; Lopes Vasconcelos, Giovani (Orientador)
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Outros
PT_BR
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Este trabalho foi inicialmente dividido em duas etapas: Num primeiro momento realizamos a análise estatística do índice bovespa, e em seguida estudamos o contrato de opção cujo ativo de referência é o próprio índice bovespa. Na primeira etapa, foram feitas análises das densidades de probabilidade dos retornos para diferentes escalas de tempo, gerados a partir das séries temporais do fechamento diário do índice bovespa e de cotações intradiária a cada 15 minutos também do índice bovespa. Mostramos que os retornos do índice bovespa seguem não uma distribuição gaussiana mas sim uma função exponencial. Esse tipo de comportamento é observado para retornos gerados em escalas de tempo variando de um a trinta dias, em conformidade com o resultado obtido em um recente trabalho [1]. Além disso, para retornos de alta freqüência, tais como os retornos de 15 minutos gerados a partir da cotação a cada 15 minutos do índice bovespa, notou-se que os extremos da distribuição caem mais lentamente do que uma função exponencial, o que sugere um comportamento do tipo lei de potência. Com o objetivo de caracterizar a melhor forma funcional que ajusta os dados empíricos, testamos as distribuições que decaem como uma lei de potência...

National systems of innovation and technological differentiation: a multi-country model

Ribeiro, Leonardo Costa; Ruiz, Ricardo Machado; Albuquerque, Eduardo da Motta; Bernardes, Américo Tristão
Fonte: Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia Publicador: Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Tipo: Artigo de Revista Científica
ENG
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11 p. : il.; Science and technology have a fundamental role in the economic development. Although this statement is generally well accepted, the internal mechanisms which are responsible for these interactions are not clear. In the last decade, dealing with this problem, many models have been proposed. In this paper, we introduce a model that creates an artificial world economy that is a network of countries. Each country has its own national system of innovation and the interactions between countries are given by functions that connect the competitiveness of their prices and their technological capabilities. Starting from different configurations, the artificial world economy self-organizes itself and creates a hierarchies of countries.

Análise de DFA e de agrupamento do perfil de densidade de poços de petróleo

Costa, Kleber Carlos de Oliveira
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; BR; UFRN; Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia do Petróleo; Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência e Engenharia de Petróleo Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; BR; UFRN; Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia do Petróleo; Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência e Engenharia de Petróleo
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
POR
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In recent years, the DFA introduced by Peng, was established as an important tool capable of detecting long-range autocorrelation in time series with non-stationary. This technique has been successfully applied to various areas such as: Econophysics, Biophysics, Medicine, Physics and Climatology. In this study, we used the DFA technique to obtain the Hurst exponent (H) of the profile of electric density profile (RHOB) of 53 wells resulting from the Field School of Namorados. In this work we want to know if we can or not use H to spatially characterize the spatial data field. Two cases arise: In the first a set of H reflects the local geology, with wells that are geographically closer showing similar H, and then one can use H in geostatistical procedures. In the second case each well has its proper H and the information of the well are uncorrelated, the profiles show only random fluctuations in H that do not show any spatial structure. Cluster analysis is a method widely used in carrying out statistical analysis. In this work we use the non-hierarchy method of k-means. In order to verify whether a set of data generated by the k-means method shows spatial patterns, we create the parameter Ω (index of neighborhood). High Ω shows more aggregated data...

Análise multifractal e seções de Lévy de flutuações heterocedásticas.; Multifractal analysis and Lévy sections of heteroscedastic.

Nascimento, César Moura
Fonte: Universidade Federal de Alagoas; BR; Física geral; Física teórica e computacional; Mecânica estatística; Ótica; Ótica não linear; Proprie; Programa de Pós-Graduação em Física da Matéria Condensada; UFAL Publicador: Universidade Federal de Alagoas; BR; Física geral; Física teórica e computacional; Mecânica estatística; Ótica; Ótica não linear; Proprie; Programa de Pós-Graduação em Física da Matéria Condensada; UFAL
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
POR
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An important problem in Physics concerns the study of stochastic processes and fluctuations away from the mean of dynamical variables. In a wide range of systems, some of the observed variables have a macroscopic quality, in the sense that they represent averages or sums over time or space of "microscopic" quantities. When long-range memory or correlation effects do not play a significant role, then the necessary and sufficient conditions for the Central Limit Theorem to hold can become satisfied. Quite often, the second moments of the studied dynamical variable do not diverge, hence in many important instances, the fluctuations of many systems follow Gaussian statistics. On the other hand, complex systems generate some variabilities that often deviate them from Gaussian statistics. Here, we focus on two properties related to Gaussian fluctuations: (i) monofractality and (ii) homoscedasticity. Specifically, we first address the general question about the nature of the relationship between multifractality and heteroscedasticity. We applied multifractal detrended fluctuation analysis to a nonstationary high frequency financial time series obtained from currency markets. As a second test, we applied the technique to the audio time series of Beethoven's fifth symphony. We obtained results suggesting that heteroscedasticity can cause or increase multifractality. We also investigate in greater detail the convergence to the homoskedastic and monofractal Gaussian regime...

El farol bar problem e jogo minoritário: uma introdução à econofísica

Bertulino, Diogo de Toledo
Fonte: Universidade Católica de Brasília Publicador: Universidade Católica de Brasília
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: Texto
PT_BR
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Propõe-se nesse trabalho um estudo do El Farol Bar Problem e do Jogo Minoritário, a partir dos conceitos de racionalidade limitada e raciocínio indutivo na tomada de decisões em situações cotidianas, quando o número de agentes é grande. Nesses casos, verifica-se a impraticabilidade da Teoria dos Jogos. As novas linhas de pensamento, principalmente as propostas pelo Jogo Minoritário, revelam grande importância para o estudo da Econofísica porque servem de instrumento para a análise de situações reais, como mercados financeiros.; Física-Ciências Genômicas e Biotecnologia