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Combinação de previsões aplicada à volatilidade

Cavaleri, Rosangela
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
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A realização de previsões de volatilidade é uma atividade de suma importância para empresas e agentes econômicos, entretanto utilizar-se de apenas um modelo para obtê-las pode não ser suficiente para incorporar todo o conhecimento associado ao ambiente de previsões. As técnicas de combinação de previsões podem incorporar todo o conhecimento associado ao ambiente de previsão. As técnicas de combinação têm como objetivo principal incorporar vários modelos com a finalidade de reduzir as medidas de erro de previsão. Este trabalho apresenta uma comparação da acurácia dos modelos individuais e das técnicas de combinação. Os modelos individuais incluídos nas técnicas de combinação são os modelos da família GARCH, o modelo de Alisamento Exponencial e o de Volatilidade Estocástica. Já as técnicas de combinação escolhidas foram a técnica de combinação por média aritmética, a técnica de combinação de pesos fixos proposta por Granger e Ramanathan (1984), a técnica de combinação com pesos móvel de Terui e Djik (2002).; The realization of forecasts of volatility is an activity of extreme importance for companies and economy agents, however to utilize only one model to obtain them could be insuficient to incorporate all the knowledge associated to the ambient of previsions. The technics of combination of forecasts have as its main objective to incorporate various models with the finality to reduce the measures of error of prediction. This work presents a comparision of the acuracy of the individual models and of the combination technics. The individual models included on the technics of combination are the models of the family GARCH...

Uma investigação do desempenho de métodos de combinação de previsões : simulada e aplicada

Mancuso, Aline Castello Branco
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
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A previsão de demanda é uma das principais ferramentas para a eficiência do gerenciamento das organizações, afetando diretamente a lucratividade do negócio. O atual nível competitivo das empresas requer previsões cada vez mais acuradas, sedo estas um diferencial para o sucesso empresarial. Neste contexto, a combinação de previsões se tornou um dos principais métodos empregados no intuito de melhorar a precisão das previsões. Através de uma revisão da literatura sobre as abordagens da combinação de previsões, identificou-se uma carência de estudos comparativos que incorporem modelos de regressão para a combinação de previsões. Assim, o objetivo principal desta dissertação é combinar três previsões individuais (redes neurais, modelos ARIMA e modelos de alisamento exponencial) via média simples, variância mínima e modelos de regressão, comparando as três previsões combinadas com suas previsões individuais. Estas comparações serão avaliadas em duas situações: em séries simuladas (estacionárias) e em uma série de dados reais (não estacionária) de uma empresa que realiza auditorias médicas. As medidas empregadas para a escolha do método mais preciso são MAE, MAPE, RMSE e o coeficiente U de Theil. Os resultados obtidos enfatizam a melhoria das previsões quando estas são combinadas por regressão...

Contagio em mercados financeiros emergentes; Emerging financial markets contagion

Juliana de Paula
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 10/03/2006 PT
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O conceito de contagio tem sido um dos mais discutidos na literatura de finanças internacionais a partir da ultima década do século XX. Embora não exista uma forte concordância em relação à sua definição, todos concordam em que ele esta relacionado ao fato de que crises econômicas iniciadas em um período podem propagarem-se por outros países através do aumento das conexões entre os países envolvidos. Neste sentido, um dos indicadores utilizados para verificar a existência de contágio e o aumento da correlação condicional em um período de crise com relação a períodos tranqüilos. Neste trabalho são estudadas algumas técnicas estatísticas para estimar a correlação condicional. São considerados estimativas através do método do alisamento exponencial, de modelos da família GARCH multivariada e utilizando a analise fatorial com modelos de volatilidade estocástica. Estas técnicas são empregadas para estudar o contagio que envolvam países latino-americanos e alguns países asiáticos, quais sejam, Brasil, México, Argentina, Malásia e Rússia ao longo do período de 05/09/1995 a 30/12/2004. Nota-se que existe unanimidade nos resultados com relação a existência ou não de contagio entre as técnicas para alguns países em determinados período de tempo...

Modelos para previsão de carga a curto prazo aplicados ao sistema eletrico do Parana

Regina Maria Pimentel de Ortigoza Lobo
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 08/03/1991 PT
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Um importante subsídio para a programação da operação de um sistema de potência é a disponibilidade de uma estimativa da carga desse sistema dentro do horizonte de programação. Esse trabalho tem como objetivo a descrição das principais técnicas de análise e previsão de séries temporais, do ponto de vista de sua aplicação à demanda horária de energia elétrica. No Capítulo II, são apresentadas as técnicas mais usuais na previsão de séries temporais. Modelos bastante freqüentes para a previsão da carga horária são os que separam a carga em um componente determinístico, ou carga padrão, e um componente estocástlca, ou carga residual. Entre as técnicas utilizadas para determinação a prlorl do valor da carga, destacam-se o alisamento exponencial, as médias móveis e a anáIise harmônica. A previsão da carga residual pode ser feita com modelos ARIMA e por modelos de regressão carga-clima, entre outros ... Observação: O resumo, na íntegra, poderá ser visualizado no texto completo da tese digital; A significant support to the operation scheduling of a power system is the avaliablity of a reilable estimation of the system load along the short term operation horizon. The objective of this work is to describe the main techniques for analysis and forecasting of time serles...

Modelos inspirados na natureza para a previsão de séries temporais

Cortez, Paulo
Fonte: Universidade do Minho Publicador: Universidade do Minho
Tipo: Tese de Doutorado
Publicado em //2002 POR
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Novas alternativas para a Previsão de Séries Temporais emergiram a partir da disciplina da Inteligência Artificial, onde foram desenvolvidas ferramentas inspiradas na natureza, como as Redes Neuronais Artificiais (RNAs) e os Algoritmos Genéticos e Evolucionários (AGEs), que se tornaram populares. As RNAs são candidatas naturais para uma previsão não linear, enquanto que os AGEs providenciam uma procura adaptativa, sendo talhados para uma optimização global. O presente trabalho descreve uma utilização de ambos estes paradigmas para a PST. Foram efectuados testes comparativos com métodos convencionais de previsão (e.g., o Alisamento Exponencial e a metodologia de Box Jenkins), em diferentes séries reais e artificiais, demonstrando que os modelos inspirados na natureza exibem melhores previsões, especialmente quando são considerados sistemas complexos (e.g., séries não lineares e caóticas). Por último, estes modelos foram também aplicados à previsão em tempo real, onde as RNAs revelaram os melhores resultados.; New alternative approaches for Time Series Forecasting (TSF) emerged from the Artificial Intelligence arena, where optimization methods inspired on natural processes, such as Artificial Neural Networks (ANNs) and Genetic and Evolutionary Algorithms (AGEs) are popular. ANNs are potential nonlinear candidates for forecasting...

Análise e previsão da procura numa empresa de distribuição

Santos, Lara Raquel Miranda
Fonte: Universidade do Minho Publicador: Universidade do Minho
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em //2013 POR
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Dissertação de mestrado em Engenharia Industrial; O mundo empresarial é cada vez mais competitivo, principalmente, em produtos de alta rotação, como é o caso dos produtos alimentares. O objetivo principal dos retalhistas é fidelizar clientes, melhorando o serviço, ao mínimo custo possível. Para tal, os gestores empresariais recorrem cada vez mais a técnicas de previsão, capazes de auxiliar na tomada de decisão e aplicação de determinadas estratégias. Neste sentido, desenvolveu-se a presente dissertação abordando técnicas de previsão da procura para diferentes produtos alimentares, existentes na empresa de distribuição alimentar Pingo Doce de Guimarães. O estudo da procura efetuado incluiu vários produtos, nomeadamente, o frango assado, bens de primeira necessidade e camarão cozido. A escolha dos produtos teve como base o prazo de validade, as vendas e a forma como são feitas as encomendas, no processo de reaprovisionamento. É apresentada a análise descritiva de cada produto selecionado, as previsões efetuadas e é analisada a eficiência dos métodos utilizados. Aplicaram-se diferentes modelos aos dados da procura, nomeadamente, alisamento exponencial, newsboy-problem e um modelo desenvolvido por nós o qual foi designado de modelo desenvolvido. Registaram-se os seus resultados e mediu-se a eficiência dos modelos.; The business world is becoming increasingly competitive...

Previsão das estratégias competitivas dos produtores de energia eléctrica no MIBEL

Faria, Ricardo Filipe Luís
Fonte: Instituto Politécnico de Lisboa Publicador: Instituto Politécnico de Lisboa
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em /10/2012 POR
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O Mercado Ibérico de Electricidade (MIBEL) surge na perspectiva de integração e cooperação dos sectores eléctricos português e espanhol, em resposta ao incentivo da União Europeia (UE) na criação de mercados regionais de electricidade, considerando um posterior alargamento para um mercado europeu de energia. A presente dissertação incide no estudo da previsão horária das estratégias competitivas dos agentes produtores de energia eléctrica no MIBEL, sendo abordado um horizonte de previsão de 5 dias úteis. A variável em estudo trata-se da variação conjectural referente ao próprio MIBEL, a qual estima o grau de competitividade dos agentes do lado da oferta no mercado diário. A metodologia utilizada para previsão passou pela análise de sucessões cronológicas, aplicando modelos ARIMA e modelos de alisamento exponencial. Uma análise breve da previsão do preço horário de energia eléctrica no mercado diário do MIBEL foi também realizada, sendo efectuada a comparação entre a previsão obtida pela análise de sucessões cronológicas e o cálculo do valor de preço previsto com recurso aos dados de variação conjectural previstos. Os resultados alcançados revelam que os modelos estimados que melhor se adequam à previsão horária da variação conjectural referente ao MIBEL...

Abordagem à previsão do preço de energia elétrica via métodos de suavização exponencial

Soares, Ricardo André dos Reis
Fonte: Instituto Politécnico de Lisboa Publicador: Instituto Politécnico de Lisboa
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em /09/2013 POR
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Atualmente a energia elétrica é indiscutivelmente um dos produtos essenciais na sociedade, tendo dessa forma um peso muito importante na economia global e na sua competitividade. Nos últimos anos temos vindo a verificar mudanças significativas na natureza estrutural e regulamentar no sector da energia elétrica, conduzindo a mercados de energia mais competitivos. Neste contexto surge em 2007 a integração dos mercados de eletricidade da Península Ibérica, constituindo-se o Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL), no qual se realiza transações de energia elétrica e se negoceiam instrumentos financeiros que têm como referência essa mesma energia. A presente dissertação incide sobre a problemática da previsão do preço da energia elétrica de curto prazo, aplicada, diretamente, a sistemas de energia elétrica. A metodologia utilizada para a previsão englobará uma análise às séries de preços do MIBEL e, posteriormente a aplicação dos modelos de previsão nomeadamente os de alisamento exponencial , vulgarmente, designados por métodos de Holt-Winters. Os resultados obtidos através dos vários modelos serão sujeitos a uma rigorosa análise e comparação...

Previsão de curto prazo do consumo de energia elétrica

Alves, Pedro Miguel Marques
Fonte: Instituto Politécnico de Lisboa Publicador: Instituto Politécnico de Lisboa
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em /12/2013 POR
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As metodologias de previsão de cargas elétricas têm sido alvo de um desenvolvimento considerável nos últimos anos, sendo hoje parte integrante dos atuais sistemas de planeamento e operação que se encontram ao dispor de empresas operadoras dos sistemas de energia elétrica. Este desenvolvimento tem como principal causa a reestruturação do setor elétrico que conduziu à liberalização do mesmo em vários países. A liberalização, por sua vez trouxe consigo o aumento da complexidade organizativa e consequentemente a necessidade da previsão do consumo de energia elétrica. Este trabalho incide sobre a problemática da previsão do consumo de energia elétrica em horizontes temporais de curto prazo. Tendo como ponto de partida os dados do passado relativos aos consumos verificados, disponibilizados pela REN, efetuar-se-á a análise do comportamento desta série temporal e posteriormente a previsão do consumo de energia elétrica. Este estudo propõe e compara vários modelos de alisamento exponencial de Holt-Winterscom dupla sazonalidade.; Load forecast methodologies had a significant development in recent years and play an important role for electric power systems corporations aim to render more efficient procedures like operation and planning of electric energy systems. The reorganization of electric sector that led to the market liberalization in several countries was the main cause of this load forecast methodologies development. This development happened due to increased complexity of involved organizations and consequently the necessity to predict the energy consumption. This work is about the issue of the load forecast in short periods. It attempts that knowing the energy consumes past data provided by REN and analyzing that time series...

Previsão da procura turística em Portugal: cointegração, modelos ECM e modelos univariados

Daniel, Ana Cristina Marques
Fonte: Instituto Politécnico de Viseu Publicador: Instituto Politécnico de Viseu
Tipo: Artigo de Revista Científica
Publicado em /10/2000 POR
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Neste estudo é desenvolvida a metodologia da análise de cointegração e dos modelos ECM aplicados à procura turística em Portugal – objectivo principal do nosso estudo – sendo também analisados alguns modelos de séries temporais univariados. Os países sobre os quais recaiu a nossa análise foram a Alemanha, Espanha, França, Holanda e Reino Unido, uma vez que estes são os principais países emissores de turistas. O período de análise corresponde aos anos de 1975 a 1994 (dados anuais), e os dados de 1995-1997 foram utilizados para efectuar previsões, com um horizonte temporal de um ano. Um estudo comparativo em termos da precisão das previsões entre os modelos ECM e os modelos Naive 1 e 2, Alisamento Exponencial e Análise da Curva da Tendência mostrou que os resultados obtidos para os modelos ECM são desapontantes, à semelhança de Kulendran e King (1996). Os modelos Naive 1 e 2 mostraram ser os melhores modelos de previsão, seguidos do modelo de alisamento exponencial.

Técnicas de Data Mining aplicadas à melhoria de gestão de medicamentos: estudo de uma farmácia comunitária

Sena, Hugo Alexandre Velho Vilalva
Fonte: Instituto Universitário de Lisboa Publicador: Instituto Universitário de Lisboa
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em //2012 POR
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Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação; Com a crescente regulamentação, nacional e comunitária, no sector farmacêutico e a generalização de medicamentos genéricos, bem como as pressões externas e internas que o país atravessa, é cada vez mais reduzida a margem de lucro neste sector, pondo em causa a sustentabilidade de algumas farmácias, pelo existe, actualmente, a necessidade de repensar e dinamizar esta área de negócio. É desta forma que a área de Business Intelligence pode apresentar novos mecanismos de forma a trazer mais-valias para as empresas na generalidade, assim como para este tipo de negócios, que apesar de apresentarem características de natureza muito específica, visam igualmente o lucro e a satisfação dos seus públicos-alvo, nomeadamente os utentes. Assim, este trabalho visa utilizar uma abordagem de Data Mining, pretendendo-se a partir de um conjunto de dados extrair conhecimento válido e útil no sentido de apoiar a gestão e controlo de stocks de medicamentos, produtos de saúde e outros produtos e serviços comercializados numa farmácia comunitária. Esta dissertação versa sobre um estudo de caso de uma farmácia comunitária, com instalações em território nacional...

O uso de dados de alta freqüência na estimação da volatilidade e do valor em risco para o IBOVESPA

Moreira,João Maurício de Souza; Lemgruber,Eduardo Facó
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/03/2004 PT
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Este artigo investiga o uso de dados de alta freqüência na estimação das volatilidades diária e intradiária do IBOVESPA e no cálculo do valor em risco (VaR). Os modelos GARCH e EGARCH são usados em conjunto com métodos determinísticos de filtragem de sazonalidade para a previsão da volatilidade e do VaR intradiários. Uma comparação com o método não-paramétrico baseado no quantil empírico é efetuada. No cálculo do VaR diário, dois métodos simples de previsão buscam captar a informação de volatilidade contida nos dados de alta freqüência. O primeiro utiliza o desvio padrão amostral com janela móvel e o segundo faz uso da técnica de alisamento exponencial. Alguns métodos tradicionais aplicados a dados diários são usados para comparação. No cálculo do VaR diário, os dois métodos baseados em dados intradiários apresentaram bom desempenho. No cálculo do VaR intradiário, os resultados mostram que a filtragem do padrão sazonal é indispensável à obtenção de medidas úteis de volatilidades com o uso dos modelos GARCH e EGARCH.

Modelos univariados de séries temporais para previsão das temperaturas médias mensais de Erechim, RS

Chechi,Leonardo; Bayer,Fábio M.
Fonte: Departamento de Engenharia Agrícola - UFCG Publicador: Departamento de Engenharia Agrícola - UFCG
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/12/2012 PT
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Este trabalho apresenta uma análise de séries temporais dos dados de temperatura mínima e temperatura máxima mensal da cidade de Erechim, RS; apresenta-se uma comparação de duas classes de modelos tradicionais de previsão, nomeadamente: modelos da classe ARIMA e modelos de alisamento exponencial. Na classe de modelos ARIMA foram selecionados, utilizando-se critérios de informação, modelos do tipo SARIMA, que consideram a característica sazonal da temperatura do ar; já para os modelos de alisamento exponencial utilizaram-se os modelos Holt-Winters aditivo, em que as constantes de alisamento são determinadas de forma a minimizar o erro quadrático médio entre valores previstos e observados; esta análise permitiu a identificação de componentes como sazonalidade e períodos atípicos. Os modelos de previsão foram comparados para diferentes horizontes de previsão, sendo que os modelos da classe ARIMA se mostraram mais acurados. Os modelos ajustados se mostraram adequados para traçar previsões das variáveis de temperatura do ar, mostrando-se importantes ferramentas para a climatologia agrícola.

Avaliação de métodos de exigência de capital para risco de ações no Brasil

Araújo,Gustavo Silva; Moreira,João Maurício de Souza; Clemente,Ricardo dos Santos Maia
Fonte: Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Administração Publicador: Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Administração
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/06/2005 PT
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Este trabalho examina quatro métodos de determinação da exigência de capital para cobertura de risco de mercado de instituições financeiras, decorrente da exposição em ações e seus derivativos, excetuando-se o caso de opções. Para as simulações são montadas duas carteiras com ativos que compõem o Ibovespa. Os métodos avaliados seguem as orientações do Comitê de Basiléia, inserindose o primeiro método na abordagem padronizada e os demais na de modelos internos, que utilizam o conceito de Valor em Risco (VaR). Os métodos de VaR empregados são: histórico, diagonal e alisamento exponencial (RiskmetricsTM). A aferição destes métodos segue metodologia indicada por Basiléia, que se baseia no VaR para o horizonte de 1 dia. Adicionalmente, aplica-se o teste de Kupiec para proporção de exceções, verifica-se o número de observações que ultrapassam a exigência de capital para cada método, bem como a magnitude das diferenças entre o capital exigido e as perdas verificadas. Embora o método histórico tenha apresentado um melhor desempenho do VaR, os melhores resultados no tocante à exigência de capital são obtidos pelo método de alisamento exponencial.

Extensão de técnicas clássicas para análise de séries temporais do tipo intervalo

Luis Santiago Maia, André; de Assis Tenório Carvalho, Francisco (Orientador)
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Outros
PT_BR
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Os dados simbólicos apresentam, em sua estrutura, formas interessantes para se transformar grandes bases de dados clássicos em novos conjuntos de dados de tamanho reduzido, facilitando a manipulação e proporcionando novas técnicas de análise dos mesmos. No entanto, mesmo com os recentes avanços promovidos por pesquisadores nesta área, o volume de técnicas de manipulação e, consequentemente, de análise de dados simbólicos (ADS) ainda é incipiente. Uma série temporal do tipo intervalo (STI), no campo de dados simbólicos, pode ser definida como um conjunto de intervalos observados sequencialmente no tempo, em que cada intervalo é descrito por um vetor bidimensional com elementos em IR representados pelo limite superior e pelo limite inferior. O desenvolvimento de técnicas para previsão de STI é uma área de pesquisa muito promissora e os poucos resultados relatados na literatura surgiram muito recentemente. Nesta tese, estendemos técnicas clássicas de análise de séries temporais para descrição, modelagem e previsão de STI no domínio de ADS. Neste contexto, nós apresentamos técnicas para descrição de uma STI, envolvendo cálculo de estatísticas sumárias e representação gráfica dos dados. Na modelagem...

Controle de admissão de chamadas e reserva derecursos em redes móveis celulares

Dias, Kelvin Lopes
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Outros
PT_BR
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26.33%
Handoff é o procedimento que transfere uma chamada em andamento de uma célula para outra à medida que uma estação móvel desloca-se através da área de cobertura de uma rede móvel celular. Se a célula alvo para a qual a estação móvel migra não tem recursos suficientes de banda passante, a chamada será descartada. Da perspectiva do usuário, o descarte de chamadas em andamento durante o handoff é menos desejável que o bloqueio de novas chamadas. Um mecanismo essencial para a provisão de QoS (Quality of Service) no nível de chamadas é o controle de admissão de chamadas (CAC) e reserva de recursos. O CAC deve assegurar não apenas as garantias dos requisitos de QoS das novas chamadas que chegam ao sistema, se aceitas, mas também garantir que os requisitos das chamadas existentes não serão deteriorados com a admissão de mais usuários. Esta tese propõe dois novos esquemas de controle de admissão de chamadas e reserva de recursos para redes móveis celulares. Nossas propostas evitam a sobrecarga de sinalização por usuário para a realização da reserva de recursos e, portanto, são escaláveis. Além disso, garantem os requisitos de QoS em termos de descarte de chamadas de handoff. A primeira proposta, Controle de Admissão Distribuído com Reserva de Recursos por Agregado (RV)...

Análise de desempenho do servidor Web Apache no provedor FlorianoNet

Eudes do Amaral, Francisco; Andrade Campos, Marcília (Orientador)
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Outros
PT_BR
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26.33%
Este trabalho descreve os conceitos básicos do ambiente que integra a Web e Sistemas de Banco de Dados no que se refere especificamente a construção de aplicações que permitam acessar banco de dados através da Web. É feita uma abordagem sobre a avaliação de desempenho de sistemas computacionais, em especial, dos sistemas de banco de dados e servidores WWW. São abordados também conceitos e aplicações de séries temporais, com ênfase nos métodos de alisamento exponencial para previsão de uma série de tempo. Por fim, é realizada uma análise de desempenho de um servidor WWW Apache, onde apresenta-se um perfil de execução do sistema, ao mesmo tempo em que faz-se um prognóstico de seu desempenho para um período no futuro, através da previsão das séries formadas pelo número de requisições HTTP atendidas diariamente e pela quantidade de bytes transmitidos a cada dia

Modelagem e previsão da arrecadação do imposto de renda no Brasil

dos Santos Gomes, Amanda; Cribari Neto, Francisco (Orientador)
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Outros
PT_BR
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46.83%
O objetivo central da presente dissertação é avaliar estratégias univariadas de modelagem e previsão da arrecadação do imposto de renda no Brasil. Ao longo desta dissertação, empregaremos o algoritmo de alisamento exponencial de Holt-Winters, usaremos a metodologia de Box-Jenkins com os modelos sazonais auto-regressivos integrados de médias móveis, SARIMA, e aplicaremos também o modelo SARMAX. Nesse último modelo usamos como variável explicativa duas especificações diferentes da tendência da série. Finalmente, consideramos as combinações de previsões obtidas de diferentes estratégias de previsão. Combinações de previsões individuais obtidas através das quatro diferentes estratégias de previsão geraram boas previsões, contudo os resultados sugerem que o método SARMAX com tendência não-linear (estimada não-parametricamente) possui a melhor capacidada preditiva dentre todos os procedimentos considerados

Previsão de arrecadação do ICMS através de redes neurais no Brasil

Camilo Santana Contreras, Juan; Cribari Neto, Francisco (Orientador)
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Outros
PT_BR
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A presente dissertação se centra na temática de produção de previsões de valores futuros de arrecadações tributárias. Em particular, busca-se avaliar a utilidade de métodos de previsão baseados em redes neurais. Os resultados obtidos para arrecadações do ICMS nacional e de três estados (Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo) mostram que previsões obtidas por redes neurais podem ser mais precisas do que aquelas fornecidas por metodologias de previsão mais tradicionais como o alisamento exponencial e o método de Box e Jenkins. Os resultados revelam ainda que combinações de previsões que incluem redes neurais tendem a alcançar maior precisão do que combinações que não incluem redes neurais

Um estudo sobre modelos de previsão de preços no mercado de grão de soja

Duarte, Marcos Tiago
Fonte: Universidade Federal de Uberlândia Publicador: Universidade Federal de Uberlândia
Tipo: Dissertação
POR
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Este trabalho tem o objetivo de analisar o mercado de soja em grão e aproximar a metodologia econométrica de séries temporais a este mercado. O trabalho faz um estudo sobre o complexo agroindustrial da soja no período entre 2001 e 2007. Para tentar identificar o comportamento futuro dos preços no mercado nacional de soja em grão, utilizam-se os modelos econométricos de previsão de preços, mais especificamente os modelos de alisamento exponencial e os modelos auto-regressivos integrados de médias móveis (ARIMA). Para a aplicação dos modelos são utilizados dados diários de 1997 até 2007. A partir dos resultados obtidos, faz-se uma análise de qual modelo gera melhores resultados e pode ser utilizado como orientador nas negociações diárias deste mercado. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT; This work has the objective to analyze the market of soy in grain and to approach the econometrical methodology of time series to this market. The work makes a study on the agro-industrial complex of the soy in the period between 2001 and 2007. To try to identify the future behavior of the prices in the national market of soy in grain, the econometrical models of forecast of prices are used...